Как пользоваться индикатором Relative Strength Index (RSI)

В журнале Commodities в 1978 году впервые был опубликован внедрённый У. Уалдером один из стандартных технических индикаторов под термином индекс относительной силы, который до сих пор входит в число наиболее востребованных индикаторов. Он широко используется трейдерами всего мира, т. к может отображать скорость, амплитуду изменения движения цен. Это позволяет проанализировать слабость или силу текущих рыночных состояний цены, а также криптовалюты. Именно его специалисты рекомендуют использовать наряду с другими индикаторами и инструментами. Технические графики с индикатором выглядят так:

Определение и формула

Основной задачей этого осциллятора момента является определение относительной силы, скорости того или иного определённого движения, изменения цен. Данный индекс находится в диапазоне от 0 до 100 и может показывать перекупленность рынка, когда он превышает число 70, и перепроданность, если показатели меньше 30. То есть, когда значение RSI достигает либо поднимется больше отметки 70, появляются угрозы падения цен.

А значения ниже отметки 30 должны стать сигналом предупреждения о подъемах. Конечно, всё это сразу не означает, что вам необходимо незамедлительно заключать любые сделки: ведь торговый рынок долго ещё может находиться в положениях перепроданности либо перекупленности. Осциллятор, хотя и чётко предупреждает вас заранее о глобальных изменениях тренда, конкретно не скажет, когда же это произойдёт.

Следует знать, что этот индикатор учитывает по умолчанию цены за две недели, хотя это значение и можно изменять.

Для расчета индикатора используют следующую формулу:

RSI=100-100/(1+RS), где RS=средний рост/среднее падение.

Чтобы упростить расчеты, принято разбивать индекс на следующие основные компоненты:

• RS;
• средний рост;
• среднее падение курса.

Уалдер предлагал рассчитать индекс на основании 14 промежутков. Падение будет выражаться не отрицательными, а положительными числами.

Сначала рассчитываются средний рост, а также среднее падение (за 14 периодов):

1. Средний рост = сумме роста за последние 14 периодов/14.
2. Среднее падение = сумма падений за последние 14 периодов/14.

Затем расчёты будут базироваться на предыдущих показателях:

1. Средний рост = предыдущий средний рост х 13 + текущий рост/14.
2. Среднее падение = предыдущее среднее падение х 13 + текущее падение/14.

Впрочем, трейдеру не стоит бояться этих формул, так как торговый терминал сам проведёт все расчеты. Только стоит знать, что чем короче периоды расчёта данных, тем чувствительнее будет индикатор к ценовым изменениям.

Расчёты дают возможность прогнозировать, как долго продолжится развитие и сила тренда. Но не стоит забывать и о непредсказуемости рынка.

Здесь важнее не самому рассчитывать по этим формулам, а научиться правильно использовать индикатор на конкретных примерах.

Правила входа: как применять RSI

Использование данного инструмента сделано понятным на интуитивном уровне, так как он сам даёт вполне конкретные и чёткие сигналы для начала вхождения. Причём, они хорошо видны не только опытным трейдерам, но и начинающим пользователям.

Сигналы для входа

Базовое использование на основе данного индекса будет выглядеть следующим образом:

• сигнал на покупку (BUY) – разметка линии нашего индикатора RSI будет расположена ниже отметки 30, выходя при этом из данной зоны с направлением снизу вверх;

• сигнал на продажу (SELL) – разметка линии расположена выше цифры 70, выходя в этом случае с направлением сверху вниз;

Сигнал дивергенции RSI

Остаётся самым распространённым и рекомендуемым сигналом. Здесь суть заключается в том, что наш индикатор (RSI) будет в этом случае расходиться с ценой:

Сигналы дивергенции часто могут работать на опережение, что вполне удобно: вы можете спокойно дождаться, когда подтвердятся развороты и иные индикаторы, а затем уверенно открывать ордер.

Как установить stop-loss и take-profit

Для эффективной работы с индикатором нужно уметь грамотно расставить линии тейк-профит и стоп-лосс. Здесь классическими правилами являются:

• для фиксирования стоп-лосса используются ближайшие максимумы либо минимумы, проводя прямо по свечкам или немного поверх (пониже) про запас;
• тейк-профит можете устанавливать на расстояниях, равных нескольким десяткам пунктов или рядом с уровнями, показывающими поддержку (сопротивление), недавно проверенными посредством криптовалюты:

Криптоботы для работы с индикатором

Перечислим известные программы, в которых применяют рассматриваемый индикатор RSI:

Название	Описание
RevenueBot	Это бот, который работает по правилам стратегии Мартингейл. Посредством RTI отражается сила тренда (от значений 0 до значений 100).
Cryptohopper	Присутствуют инструменты Stochastic RSI, RSI.
GUNBOT	С возможностями задавания числа уровней, коэффициентов DCA, параметров индикаторов (BB, RSI, Stochastic RSI).
GBOT	Является автоматизированным современным торговым ботом, управляется посредством Telegram. Здесь доступны инструменты StochRSI, RSI.
Zenbot, GEKKO	Эти боты не платные, но неопытным игрокам покажутся достаточно сложными.

Как установить и настроить индикатор

Сам индикатор RSI не требует каких-то сложных настроек: один единственный параметр (число периодов) по умолчанию уже установлен на 14 (и чаще работа с ним оказывается эффективной). Но в определенных фазах и другие настройки могут оказаться лучше. Поэтому рекомендуем сначала хорошо изучить работу со стандартными настройками, только потом опытными путями подбирать иные варианты.

Более мелкие таймфреймы требуют подбора других входных параметров.

А индикатор вы можете найти на любой торговой платформе, терминале либо в сети (большинство сайтов дают возможность свободного бесплатного скачивания файла).

Установка индикатора

Этапы установки RSI (допустим, для терминала MT4 либо MT5):

• заходите во «Вставку»;
• находите вставку «Индикатор»;
• затем «Осцилляторы»;
• остаётся только выбрать «RSI».

После всех манипуляций должно появиться вот такое окошко:

Иные платформы тоже не отличаются в сложности устанавливания данного индикатора RSI. Допустим, вам нужно установить индикатор на «живой» график:

1. Нажимаете на специальный значок:

1. Выбираете RSI:

1. И добавляете на нужную платформу:

Если вы скачали индикатор RSI в сети, то скопируйте в специальную папочку («Indicators»). А в последующем для её нахождения нужно будет нажать на значок «Файл», перейти в «Открытый каталог», потом уже в «MQL4», там вы и найдёте папку с нужным индикатором:

Сейчас уже существуют и усовершенствованные варианты индикатора с наличием звуковых и графических сигналов (алертов), которые подаются при пересечении отметок уровней 70 и 30. Они, конечно же, облегчают процесс торговли, но главное решение всё же остаётся за трейдером.

Настройки RSI

Для базовой настройки используются следующие параметры:

• использование верхней отметочной линии (70): если индикатор достиг её, коснулся, затем пошёл вниз, то это означает, что на рынке будут формироваться наверняка нисходящие тренды;
• использование нижней отметочной линии (30): здесь, наоборот, если индикатор её коснулся, пошёл наверх, будут формироваться восходящие тренды в торговле;
• использование конкретного периода (30), то есть, оцениваются перепроданность и перекупленность за тридцать последних периодов (ставят и 14).

Эти параметры, как составляющие главных и уже отработанных схем, используются чаще всего, хотя и не являются обязательными. Можете их и поменять. Например, на данные 80 и 20, а внутридневные стратегии требуют уменьшения периода (к примеру, до десяти), а недельные либо месячные стратегии, наоборот, лучше увеличивать до 60, к примеру.

Если вы уменьшите период, возрастёт число сигналов (там будет множество и неверных). Здесь нужна их отфильтровка, используя иные индикаторы. А если вы увеличите сам период, соответственно уменьшится и число сигналов, которые будут намного точнее.

Стратегии на основе RSI

Хотя он и широко распространён, наш индикатор никогда не применяют в единичном варианте, так как в этом случае вы получите много неверных сигналов, ведущих к неэффективной стратегии.

Поэтому опытные трейдеры стараются использовать сочетания из нескольких инструментов: RSI+MACD и др.

Есть ещё не менее интересный вариант с указанием уровней для поддержки, а также уровня сопротивления (на основе самой линии этого индикатора).

Система 4 линий

Помимо известных классических систем для торговли широко используют и «систему четырёх линий», которые трейдер проводит самостоятельно с помощью специального инструмента, расположенного в пределах терминала «Линия», используя крайние точки индикатора (точки минимумов и максимумов). В этом случае рекомендуется удалить базовые уровни для упрощения картины. Здесь идеальная точность линии не так важна: главное соединить max.и min., после чего вы легко можете найти основные направления тренда на вашем конкретном графике с подсказкой и точек разворота.

Пример представленного графика показывает, что даже несмотря на возрастающие тенденции, индикатор двигается в противоположном направлении. А самая верхняя линия будет служить сопротивлением. При пробое 2-го уровня можете смело открывать ордер.

Отсюда видно, что четыре уровня могут наглядно показывать, куда может пойти цена. Кстати, можно использовать и 2 линии: одну по самым верхним точкам, а другую, соответственно, по нижним:

Таким образом, данная стратегия является полноценной торговой системой при условии использования дополнительных инструментов.

RSI+Alligator

В основе индикатора Аллигатор лежат три скользящие средние, показывающие направление тренда и предсказывающие его разворот (используются периоды 5, 8 и 13). Им даны условные названия:

• подсказка на покупку (BUY): свечки расположены над отметками линий, индикатор RSI пересёк метку 30, идёт снизу наверх, СМИ три отметки линий пересекают друг друга:

• подсказка на продажу (SELL): свечки расположены под отметками линий, а индикатор RSI пересёк отметку 70, идёт сверху вниз:

Только помните, что нужные эти сигналы от двух инструментов могут поступать и в разные времена (это нормальное явление). Просто подождите подтверждающие сигналы от всех используемых инструментов для анализа. В противном случае вход будет неверным.

RSI+MACD

Тоже является одним из широко используемых, так называемых классических беспроигрышных сочетаний двух инструментов для успешной торговли. Здесь работают такие правила для вхождения:

• подсказка на покупку (BUY): наш индикатор RSI касается отметки линии 30, идёт далее наверх, а индикатор MACD, пересекая нулевую (в середине) линию, далее идёт снизу наверх:

• подсказка на продажу (SELL): индикатор RSI касается линии 70, далее идёт вниз, а индикатор MACD, после пересечения нулевой линии, тоже идёт далее вниз:

RSI и линии поддержки/сопротивления

Для получения более точных данных желательно любой индикатор использовать совместно с названными линиями. Так называется величина, вокруг которой цена двигается по боковой траектории, образовывая по ходу уровень (либо небольшое облачко). Здесь ещё используют термин «флэтить»:

• отметка внизу — как раз линия поддержки (от неё, наиболее вероятно, цена опять уйдёт наверх):

• а отметка наверху — линия сопротивления (от неё цены, скорее всего, опять пойдут вниз):

Здесь применяют использование следующих сигналов для входа:

• подсказка для покупки (BUY): если цены приближаются к отмеченной линии поддержки, а индикатор RSI при выходе из нижней зоны, будет пересекать отметку 30:

• подсказка для продажи (SELL): если цены расположены рядом по соседству с линией сопротивления, а индикатор RSI, выйдя из верхней области, пересечёт отметку 70:

Таким образом, мы смогли убедиться, что рассматриваемый индикатор RSI можно считать одним из лучших универсальных средств для определения силы тренда, а также поисков точек разворота и прорывов линий поддержки/сопротивления, что, конечно же, поможет добавить стабильность и уверенность в процессы торговли

Источник https://trading-expert.ru/kak-polzovatsya-indikatorom-rsi/

Источник

Источник