Преимущества анализа объемов: ТОП-10 продвинутых индикаторов.

Почему профессиональные трейдеры уделяют так много внимания объему торгов? Что скрывает индикатор volume? Почему важен анализ объема? В этой статье мы попытаемся научно-популярно ответить на эти вопросы.

Если вы никогда не использовали объемы, вы наверняка захотите попробовать его включить в свои торговые системы. Прочитав эту статью, наверняка вас посетит идея (не одна), как улучшить свою результативность.

Читайте далее:

• с чего начинается путь к анализу объемов
• особенность простого индикатора объемов
• продвинутые индикаторы объемов
• важность закона спроса и предложения
• преимущества анализа объемов
• пример анализа объемов

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

С чего начинается путь к анализу объемов?

Первые шаги, которые делают начинающие трейдеры на финансовых рынках – это обычно:

1. Регистрация у форекс-брокера.
2. Открытие демо или реального счета ( как открыть счет на бирже ).
3. Скачивание терминала – Metatrader или Quik ( Сравнение ATAS c Метатрейдером ).

Далее начинаются эксперименты со стратегиями, поиск граалей и “хождение по граблям”. Получить быструю и большую прибыль, вопреки обещаниям в рекламах брокерских контор, не получается. Начинающих трейдеров постигает разочарование. Попытки отыграть растущие убытки методами повышения ставок лишь ускоряют сливы депозитов.

Знакомая история? (Почитайте одну в статье История реального трейдера ).

Многие аутсайдеры покидают рынок, едва начав свою карьеру ( как правильно стать трейдером ). Более целеустремленные и настойчивые пытаются разобраться “где зарыта собака”. Так, в поисках истины, трейдеры обращают внимание на индикатор Volume . В чем его особенность?

В чем отличие индикатора объемов?

Абсолютное большинство индикаторов технического анализа – MA, MACD, Stoch, RSI, BBands, CCI и сотни других – используют в своих расчетах предшествующие значения цены.

На картинке выше вы видите примеры индикаторов, основанных на значениях цены (скриншот из Metatrader).

Индикатор объемов – это совершенно другая опера другое измерение. Особенность объемов в том, что они совершенно не используют цену, и не являются ее производной. Объемы не пропускаются через формулы, они поставляются в терминал:

1. в тиковом выражении (каждый тик – это 1 проведенная сделка), или
2. в абсолютном выражении (количество заключенных сделок), или
3. в денежном выражении (сумма стоимости заключенных сделок).

Первый тип объемов – тиковый объем – в основном знаком пользователям терминала Metatrader. Объемы в абсолютном и денежном выражении – это реальные объемы торгов, которые транслируются официальными биржами в реальном времени.

Клиенты форекс-брокеров, торгующие через Метатрейдер, часто спрашивают – можно ли использовать тиковый объем в качестве замены реальным? В принципе, тиковый объем может использоваться для анализа торгов. Потому что и тиковый объем и реальный – показывают рыночную АКТИВНОСТЬ.

Однако использование реальных объемов дает более точный анализ, особенно если “заглянуть внутрь” объема и разложить его на кластеры покупок и продаж на каждом уровне цены. Этот “рентгеновский” взгляд обеспечивают прогрессивные индикаторы объемов.

Прогрессивные индикаторы объемов

Рост вычислительных мощностей персональных компьютеров сделал возможным каждому профессиональный анализ объемов с помощью специализированных платформ. Такой является ATAS.

Смотрите, что она может:

Это график цены на фьючерс FDAX, период 1 час. Тип графика – кластерный, или футпринт (в ATAS есть 25 вариантов футпринта). В том типе футпринта, который приведен на графике, аналитику вместо традиционных свечей показываются кластеры с разбивкой на цвета: зеленые – сделки на покупку, красные – сделки на продажу. Чем шире кластер – тем больше сделок. Удобно, не правда ли?

1. Это традиционный показатель объема торгов за единицу времени.
2. Это Cluster Stat – он дает полную статистику по объемам. Например, дельта – разница между покупками и продажами. В нашем случае данные визуализируются цветом, но изменив масштаб, мы сможем увидеть численные значения.
3. Профиль рынка (или горизонтальные объемы ) за неделю (можно выбрать разный охват по времени) с разбивкой на покупки и продажи.
4. Произвольный профиль. АТАС моментально строит горизонтальные объема для любого участка графика, который вы охватите мышкой.
5. Это индикатор Big Trades . Он отмечает крупные покупки (зеленым цветом) и продажи (красным цветом). Установите Big Trades Alert, и вы не пропустите выход крупного объема. Кстати, правая стрелка указывает на крупные объемы покупок при пробитии сопротивления, заметного на произвольном профиле в точке 4. . Он показывает дисбалансы между покупками и продажами в кластерах. – позволяет анализировать все (или отфильтрованные) сделки по мере того, как они совершаются на бирже.

Кроме того, в АТАС существует:

• возможность построения разных типов графиков, не основанных на времени,
• модуль для анализа биржевого стакана DOM,
• уникальные индикаторы: Cluster Search , Speed of Tape ,

Мы лишь кратко обозначили, что могут делать прогрессивные методы анализа объемов. Чувствуете, мы заглянули в новую вселенную, которая отличается от той, которую нам рисуют классические индикаторы? Анализ объемов приближает вас к торговле на основе реальной механики рынка.

Как использовать объемы на практике? Мы часто публикуем примеры анализа объемов в нашем блоге , приведем пример это и в данной статье, но чуть позже.

А пока что – еще одно объяснение в пользу использования объемов.

Анализ объемов и Закон Спроса и Предложения

Посмотрите на картинку ниже. Это графическая интерпретация Закона Спроса и Предложения. Возможно вы видели подобный график в старших классах школы, или на первых курсах экономических ВУЗов.

Казалось, бы незатейливая картинка для экономистов-теоретиков с нуля.

• Синяя линия – кривая спроса (Demand)
• Красная линия – кривая предложения (Supply)
• На пересечении кривых – точка равновесия (справедливая цена), или Equilibrium
• Price – ось цены
• Quantity – ось количества купленных/проданных товаров/услуг

Однако в ней кроется глубокий смысл. Зависимости Спроса (желания и готовности купить) и Предложения (желания и готовности продать) – это краеугольная и нерушимая истина, на которой зиждется любая коммерческая торговля, и трейдинг на бирже – в том числе.

“А причем тут индикатор объема?” – может возникнуть вопрос у читателя статьи с названием Анализ объемов. А посмотрите на ось Quantity. По сути, это и есть величина АКТИВНОСТИ торгов, которая транслируется через индикатор объемов.

И если картинка выше – это двухмерная проекция взаимодействия спроса и предложения, то типичный график биржевого трейдера – это трехмерная проекция, так как к двум осям Price и Quantity добавляется время – Time.

Таким образом, график биржевых торгов показывает изменение:

1. цены
2. и объема торгов
3. во времени

И тут возникает благодатная почва для анализа динамики спроса и предложения, основанная на взаимодействии величин цены и объема во времени.

Суть анализа объема торгов

Суть анализа объема торгов сводится к поиску наиболее вероятных ответов на вопросы:

• почему цена пошла вверх (вниз), а объем увеличился (уменьшился)?
• насколько сильно увеличился (уменьшился) объем, когда цена пошла вверх (вниз)?
• почему объем растет, а цена стоит?
• как изменилась дельта (разница покупок и продаж) объема?
• как вела себя цена на появлении аномального объема?
• что произошло после того, как появился аномальный объем?
• и т.д.

Так, анализируя объем и его взаимоотношения с ценой, трейдер формирует собственное мнение об изменении баланса спроса и предложения. Образно говоря, он “читает” с графика динамику противостояния покупателей и продавцов в реальном времени.

Соответственно, возникают аргументированные торговые идеи.

• Цена медленно растет на падающих объемах к уровню сопротивления. Сила покупок истощается. Это дефицит спроса . Сигнал на продажу , так как текущая цена, скорее всего, выше справедливой.
• Цена медленно снижается на падающих объемах к уровню поддержки. Давление продаж “высыхает”. Это мало предложений . Сигнал на покупку , так как текущая цена, скорее всего, ниже справедливой.
• Цена отказывается расти несмотря на большой объем покупок. Значит крупный интерес распродает актив, используя SELL-Limit заявки. Это – сигнал на продажу .

Тут мы затрагиваем тему рациональности рынков. Последователи этой теории считают, что текущая цена всегда является справедливой, и рынок автоматически учитывает все факторы влияния на цену.

Бизнесом Уолл-стрит является финансирование корпораций и продажа ценных бумаг. Общественность имеет сравнительно слабое представление об их реальной стоимости .

Рыночные цены делаются в умах людей, а людям свойственно ошибаться. Изучая графики цены и объема, особенно моменты кульминаций покупок и продаж , вы сможете понять, что на экстремумах шипов цена явно далека от справедливой.

Аномальные всплески объемов на бирже часто сопровождаются активностью в медиа. В эти моменты наверняка текущая цена уходит далеко от справедливой. На картинке выше:

1. Кульминации покупок на рынке биткоина в декабре 2017 года, когда котировка достигала 20 тысяч долларов за монету;
2. Недавняя кульминация покупок в конце июня 2019, когда за монету просили 13 тысяч.

Больше примеров о том, что текущая цена на бирже может не соответствовать реальной стоимости актива – можно найти в материалах по типу классического издания “Заблуждения и безумства толпы. Маккей Чарльз‎” (кстати, любимая книга величайшего спекулянта Джесси Ливермора. Что еще почитать по трейдингу – читайте в статье Книги по трейдингу ).

Преимущества анализа объемов

Заметьте, трейдеру, анализирующему объем совершенно не нужно брать в рассмотрение фундаментальные факторы, отслеживать прогнозы экспертов, обрабатывать другие дополнительные источники. Вся необходимая информация уже содержится на графике, где есть фактически: время, цена, объем.

В этом и заключается преимущество анализа объемов – график является достаточным источником для суждения о силах спроса и предложения, он предоставляет весь необходимый материал в удобном для рассмотрения виде. И не важно, какие мотивы стоят за действиями покупателей и продавцов – пересечение скользящих средних, дефицит спроса в зоне перекупленности, твит Трампа или “неожиданный” Flash Crash.

Правильно интерпретировав взаимодействие цены и объема во времени, читатель графика обретает способность действовать в гармонии с сильными игроками, которые редко ошибаются. Крупные инсайдеры уже провели правильный фундаментальный анализ и своими действиями на рынке (их следы на графике видны по всплескам объемов) они приоткрывают завесу над своими подлинными намерениями. График цены и объема позволяет это прочитать. Особенно, если это футпринт в платформе ATAS. Приведем пример.

Пример

Выше по тексту мы упоминали кульминацию покупок в конце июня 2019. Давайте проанализируем объемы торгов в те дни. Ниже – футпринт ( что такое футпринт ) c биржи BitMex, период 1D.

1. День кульминации покупок. Наверняка, он сопровождался лавиной положительных новостей в мейнстримовых медиа. Обратите внимание на активность покупателей (массивные зеленые кластеры) при пробое уровня 12500. Если те зеленые кластеры были подлинной силой спроса, почему тогда биткоин откатился так низко в последующие дни?
2. 10 июля. Тест уровня 12500. Обратите внимание на кластеры. На самое вершине “зеленеются” покупатели в ловушке (также – это следы от срабатывания стоп-лоссов продавцов). А основное тело свечи составляют красные кластеры – они обозначают давление продавцов.

Сопоставив факты на графике цены и объемов, аналитик может прийти к выводу, что рынок не имеет интереса двигаться выше. Значит, следует ожидать снижения.

Хорошую точку для входа он может найти используя данные со стакана DOM , или ленты принтов . Таким образом осуществляется трейдинг на фактах.

Резюме

Для торговли на долгосрочной дистанции необходима точка опоры. Такой надежной опорой может (а может и должен) быть закон спроса и предложения, который лежит в основе ценообразования и отражает неизменное поведение людей (АКТИВНОСТЬ) в различных рыночных ситуациях:

• если цена опустится слишком низко – большинство покупателей захотят купить, но немногие продавцы согласятся продать
• если цена уйдет слишком высоко – большинство покупателей не захотят купить, зато большинство продавцов с радостью согласятся продать
• аномальная активность (чрезвычайно высокий объем) – это признак панических продаж или эйфорических покупок (эффект Fear Of Missing Out).

Анализ (чтение) графика цены и объема во времени – это интерпретация рыночного настроения, или анализ меняющихся балансов спроса и предложения на чутких финансовых рынках.

График никогда не врет. Том Уильямс

Если на графике нет объемов – анализ спроса и предложения становится невозможным. График цены без объемов – это как велосипед с одним колесом. Да, на нем можно ехать, как и в лыжах по асфальту. Но зачем вам такой опыт?

Скачайте бесплатно 14-дневную тестовую версию платформу ATAS – максимально гибкую и мощную среду для анализа объемов. Напомним, вы сможете использовать ее бесплатно и после истечения тестового срока, но с незначительными ограничениями.

Индикаторы объемов VSA (Volume Spread Analysis) для MT4 и MT5. Коллекция бесплатных, проверенных алгоритмов

Volume Spread Analysis (VSA) — является одним из методов анализа по торговым объемам в сочетании с формами и размерами свечей на торговом графике.

Данный метод анализа, дает возможность выявлять активность так называемых «профессиональных» или «умных» денег, то есть своевременно обнаружить текущее рыночное настроение и осуществить рыночный вход по направлению игры крупных участников. Ведь именно дисбаланс спроса и предложения, создает на рынке ценовое движение.

Для облегчения задачи проведения такого анализа, были созданы индикаторы объемов VSA. А описание лучших из этих алгоритмов, мы сегодня и рассмотрим.

ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

Нет верификации. Работаю с ними в + с 2019 года. Рекомендую также ознакомиться с => ЭТОЙ СТРАТЕГИЕЙ, по ней я вывожу хорошие $$ деньги. | СТАРТ С 500 ₽ | обзор | отзывы Мой любимый брокер! Тут 5 видов контрактов! | обзор | отзывы | => НАЧАТЬ С 1 USD

FOREX БРОКЕРЫ С ЛУЧШИМИ ТОРГОВЫМИ УСЛОВИЯМИ:

Что подразумевает метод объемов VSA?

Наверняка вы все попадали в такую ситуацию – соблюдаете риск-менеджмент, торгуете исключительно по правилам выбранной стратегии и даже эмоциям не поддаетесь, но убытки при этом терпите достаточно часто. Что же происходит? Может вы упускаете какой-нибудь важный момент?

Скорее всего так и есть! А упущение, в таком факторе — как объемы.

Учитывать объемы в процессе торгов очень важно, так как их анализ позволяет выявлять настроение крупных рыночных участников, и при открытии сделок следовать именно за ними. На сегодняшний день, существует уже целый отдельный тип технического анализа, который занимается изучением рыночных объемов в сочетании с анализом свечных графиков. А называется эта методика — VSA.

Еще несколько лет назад, трейдерам приходилось вручную заниматься данным видом анализа, но на данном этапе некоторые из функций на себя могут взять индикаторы объемов VSA . Давайте сразу пойдем в правильном направлении, а для этого вспомним самую малость теории…

Начнем с того, что большинство особенно начинающих трейдеров под VSA понимают просто гистограммный анализ объемов, а это не совсем правильно.

В данной методике, свечной спред — это свечной диапазон между High и Low. Вы наверно обращали внимание, что при посещении специализированных форумов или при изучении аналитики часто встречаются такие фразы как, к примеру, «короткая свеча – ложный сигнал», «не стоит открывать сделку, так как цена чрезмерно размазана» и тому подобные. Это все не субъективные высказывания, а выводы сделанные на основе метода VSA.

Анализ по VSA. О медвежьем / бычьем объеме

Итак, методика по объемам VSA анализирует следующее:

спред, являющийся полным ценовым диапазоном свечи от ее минимумов до максимумов или шириной волатильности, то есть указывает на то, как активно идут торги в текущем периоде; цены открытия и закрытия баров, то есть окончательные решения рыночных участников по поводу цен; торговые объемы в связке с ценами закрытия и динамикой спреда, то есть анализирует в какой из частей бара происходят их закрытия.

В саму методику VSA в применении с индикаторами, заложен анализ таких моделей:

• характеристика баров (цены закрытия, спред, объемы);
• ценовые формации (паттерны, фигуры);
• рыночные фазы (фигуры параллельно с комбинациями баров). Пример типовых комбинаций методики VSA, вы можете увидеть на рисунке ниже.

Теоретически объемы по спросу и предложению должны совпадать, иначе заявки не станут выполняться. К примеру, чем больше будет спрос, тем быстрее используются более дешевые заявки, то есть должен наблюдаться рост рынка. Когда будет достигнута точка равновесия, большие предложения станут давить на рынок по нисходящему направлению, то есть будет наблюдаться рост объема продаж.

Все это позволяют определить индикаторы объемов VSA.

Что показывают трейдеру индикаторы объемов VSA?

Итак, индикаторы объемов VSA для MT4 и 5, позволяют уловить моменты, когда в рынок вмешиваются большие объемы дающие сильные импульсы цен.

Именно в такие моменты, даже мелкие рыночные участники могут получить неплохую прибыль. Существует целая коллекция таких алгоритмов, учитывающих практически все известные комбинации свечей и визуально высотой и цветом гистограммы указывающих на нужные моменты входа в рынок.

Но вся коллекция индикаторов VSA для МТ4 и для МТ5, нас не интересует, мы рассмотрим описание двух самых наилучших и наиболее востребованных сегодня алгоритмов.

Описание индикатора объемов для MT4 — VSA WSD HISTOGRAM

Как уже говорилось, сегодня для МТ4 и для МТ5 существует целая коллекция алгоритмов для Volume Spread Analysis, среди которых много простейших версий, не стоящих к рекомендации. Мы же предлагаем рассмотреть описание одного очень интересного экземпляра – индикатора VSA WSD HISTOGRAM.

На первый взгляд, пестрая разметка данного алгоритма многих шокирует, ведь главная цель приверженцев Volume Spread Analysis, это ведение торгов на чистых графиках. Однако, не стоит делать поспешные выводы.

Основной момент в том, что этот алгоритм для МТ4 и для МТ5 в своих расчетах не применяет никаких дополнительных формул, а всю свою «живопись» он применяет исключительно для того, чтобы трейдеры лучше воспринимали сигналы.

Итак, в гистограмме индикатора каждый бар является спредом, который указывается в информационном табло справа цифрами белого цвета. Ромбы над барами тоже не для красоты. Так ромбы серого цвета являются указателями нейтрального рыночного настроения, красные ромбы – сильнее медведи, зеленые ромбы – преобладают быки.

Помимо этого, индикатор описание, которого мы сейчас рассматриваем, измеряет протяженность теней свечки. На гистограмме, данная информация предоставлена красными и зелеными столбцами. Непосредственно в информационном табло вы можете видеть лишь значение по текущему бару – переменная «wick».

Такой ценной информацией пренебрегать не стоит, так как в большинстве свечных формаций принимаются во внимание именно пропорции между свечными телами и их тенями, а измерять их вручную очень неудобно, да и к тому же долго.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

Топовый ECN брокер, работает более 20 лет! Сейчас дополнительно получаю доход от их акции кэшбэка ==>>> CASHBASK ОТ АЛЬПАРИ | обзор / отзывы 2010 год. Сертифицирован ЦРОФР! | МАКСИМАЛЬНЫЙ БОНУС | обзор / отзывы Проверенный забугорный брокер | НАЧАТЬ С 10USD | обзор / отзывы Входит в ТОП 3 ведущих рейтингов Форекс брокеров. Отлично подходит для России | МАКСИМАЛЬНЫЙ 1500$ БОНУС | обзор / отзывы

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:

У этого брокера опционов лучшая репутация в сети! | СТАРТ С 10$ | обзор / отзывы Новые фиксированные опционы. Такие одни! | СТАРТ С 1$ | обзор / отзывы

Вкратце о настройках индикатора объемов VSA WSD HISTOGRAM

Касательно настроек данного алгоритма для МТ4 и 5, скачать который можно здесь, то они достаточно просты.

переменная «ShowText» либо разрешает, либо запрещает выводить текстовую информацию на экран графика, значение «МА_Length» отвечает за периодичность скользящей средней (по умолчанию 100), которая измеряет среднее значение спреда, а остальные параметры, это настройка цветности.

Индикатор объемов VSA — Better Volume: описание и пример торговли

Как мы уже отмечали, анализ спреда — наиважнейшая составляющая метода VSA, но он теряет смысл без понимания динамики объемов. Это понятно даже интуитивно, ведь свечной диапазон на графиках можно увидеть сразу, но наиболее значимую информацию, касающаяся мотивов рыночной толпы и крупных участников, можно получить лишь из объемов.

Данный индикатор, который Вы скачаете выше, в нашей коллекции, имеет данные стандартного алгоритма Volumes в зависимости от появляющихся паттернов определенные цвета.

На графике, индикатор выгладит следующим образом:

Во время появления на больших объемах медвежьей свечи, бару присваивается белый цвет. Такие ситуации, как правило возникают на излете медвежьей тенденции, то есть в момент подключения к продажам профессионалов под влиянием эмоций или, когда массово срабатывают стопы у покупателей. Помимо этого, белые бары могут быть свидетельством зарождения новых понижающихся трендов.

Здесь, красные бары — это антиподы белых, так как их формирование происходит на бычьих свечах с действительно большими объемами.

Как показывает статистика, такие паттерны образуются на парах валют с одинаковой частотой и в момент зарождения тренда и когда происходит завершение тенденции.

Когда индикатор рисует бар зеленого цвета, это означает, что на рынке наблюдался крупный объем по флэту, то есть по соответствующей свече был очень низкий спред.

Желтые бары характерны для небольшого объема свечей с низкими спредами. Их чаще всего можно наблюдать в период «ночного флэта», но если такая формация образуется в период, когда работают основные финансовые площадки, то это свидетельствует о завершении тенденции. То есть желтый бар указывает на то, что даже толпе уже не интересно это движение.

Ну, и еще один бар, который выдает индикатор Better Volume для МТ4, описание которого мы рассматриваем, это формация пурпурного цвета.

Но из практики видно – такое явление настолько редко встречается (практически никогда), что им даже можно пренебречь.

Как видите, индикаторы объемов VSA позволяют трейдерам четко определять разворотные точки цены, что в целом увеличивает эффективность торгового процесса. При этом, специалисты рекомендуют в своих стратегиях, не использовать такие алгоритмы самостоятельно, а привлекать параллельно и другие индикаторы.

ТОП БРОКЕРОВ ОПЦИОНОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

Стабильные АВТОМАТИЧЕСКИЕ выплаты! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 Р. Старт с 10$. Тут полностью авторская платформа | обзор | отзывы | САЙТ БРОКЕРА Фиксированные опционы от ПАО Alpari | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 1 USD

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:

Что говорят трейдеры об АМаркетс? КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ | обзор/отзывы ForexCopy/ПАММ/Криптовалюты/Опционы =>СТРАТЕГИИ КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ | обзор/отзывы Имею тут счет в 1050$. Платит с 1998 года! | ВСЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ | обзор/отзывы

О методе VSA. Что важно? Как торговать?

Индикаторы Better Volume и Volume: форекс объемы рынка

Индикатор Volume является одним из самых простых инструментов для определения объемов рынка. Он показывает количество проданных/купленных активов за определенный период времени. Кроме Volume, существует еще несколько индикаторов с похожими функциями – один из них мы рассмотрим в этой статье.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Volume – форекс объемы рынка

Индикатор показывает не реальные, а тиковые объемы рынка. Иными словами, Volumes считает число тиков (сработавших заявок трейдеров) за определенный временной период (таймфрейм). При этом количество покупок или продаж в этом объеме не учитывается.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Объемы – это важный показатель рынка. По нему можно понять, какой силы тренд на рынке, насколько ликвиден актив в данное время и стоит ли по нему торговать. Поэтому индикатор Volumes включен в стандартный пакет инструментов практически всех терминалов и веб-платформ. Это полезный и важный помощник в трейдинге.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Индикатор Volume: описание принципов работы

Индикатор представляет собой простой тиковый счетчик, который считает количество тиков, сделанных за каждую отдельную свечу графика. Информация показывается под рабочим графиком в режиме реального времени. Все данные собраны в одну цветную гистограмму, каждый бар которой соответствует одной свече на графике.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Бары Volume могут быть зелеными или красными, причем их цвет никак не связан с ростом или падением цены, как часто думают новички. На самом деле цвет указывает лишь на изменение количества тиков:

• Если значения гистограммы падают в сравнении с прошлыми показателями, то столбец становится красным.
• Если показания гистограммы растут в сравнении с прошлыми значениями, то столбец становится зеленым.

Внимание! Рост или падение значений гистограммы не говорит напрямую о росте или падении цены. Это лишь указывает на то, что количество тиков на текущей свече оказалось больше или меньше числа тиков на предыдущей.

Форекс индикатор Volumes: применение

Volumes практически никогда не применяется в одиночку. Это вспомогательный инструмент, который хорошо дополняет уже готовые торговые стратегии и используется как дополнительный фильтр.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

На изменение объемов влияет множество факторов – время суток, текущая торговая сессия, время года, экономический новостной фон, и т.п. Нередко трейдеры дополняют Volumes простой скользящей средней с крупным периодом, чтобы отслеживать основной (глобальный) тренд на рынке.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Согласно рыночной теории, развитие тренда невозможно без роста объемов. Это обязательное условие. Если объемы не растут, то тренд либо останавливается и цена уходит во флэт, либо график откатывается назад. Поэтому первое, на что нужно обратить внимание при торговле по тренду – это гистограмма. Если она растет и окрашена в зеленый цвет, то все в порядке – тренд продолжает свое развитие.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Если объемы ниже средних показателей, то это обычно указывает на начало флэта или окончание текущей тенденции. И в первом и во втором случае торги лучше прекратить на некоторое время, пока ситуация на рынке не нормализуется. При этом, если стало понятно, что прошлый тренд закончился, следует выйти из активных позиций и зафиксировать прибыль.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Нередко Volumes показывает следующую картину: на гистограмме формируются последовательные бары красного цвета, при этом тренд на графике может быть как восходящим, так и нисходящим. Как правило, это указывает на манипулятивные действия маркет-мейкеров и крупных игроков, которые искусственно поддерживают текущий тренд, пытаясь обмануть толпу. От торговли в такие моменты лучше воздержаться.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Три последовательно падающих бара на гистограмме могут говорить о появлении на графике коррекции тренда. На графике это будет представлено в виде трех-свечного коррекционного паттерна со следующими характеристиками:

• Состоит из трех свечей.
• Open-цена первой свечи находится практически на одном уровне с Close-ценой третьей.

Слишком длинные бары с непропорционально крупными объемами часто указывают на завершение текущего тренда и начало нового. Они указывают на то, что маркет-мейкеры пытаются развернуть тренд, вливая в рынок большие средства.

p, blockquote 15,0,1,0,0 —>

Быстрый рост баров Volumes далеко не всегда сигнализирует о развороте. Часто это признак развития краткосрочных локальных трендов, которые быстро сменяют друг друга. Например, после недолгого отката или флета прошлый тренд вполне может продолжиться. Но во избежание потерь опытные трейдеры все же советуют в такие момент зафиксировать хотя бы часть прибыли.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Настройки индикатора

Данный инструмент уже встроен в терминал. Чтобы добавить его на график, выберите пункт меню «Вставка», далее «Индикаторы», затем «Объемы» и в этой категории найдите индикатор Volumes.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Настройки инструмента очень простые. Можно выбрать цвет и толщину для нисходящих и восходящих баров, а также изменить уровни. Кстати, об уровнях. Они отвечают за критичные значения объемов. Пересечение барами этих уровней может указывать на точку разворота основной тенденции.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Плюсы и минусы Volumes

Индикатор имеет свои плюсы и минусы. К положительным качествам можно отнести следующие моменты:

• Индикатор работает «на опережение», то есть, по его сигналам можно предсказать движение рынка в ближайшее время.
• Помогает определить основное направление тренда.
• Показывает наиболее вероятные моменты разворота тренда.
• Имеет предельно простые настройки.
• Мало весит и не перегружает терминал.

Недостатки у такого индикатора тоже имеются. Например, Volumes далеко не всегда может уловить глобальные изменения тренда. При торговле на низких таймфреймах бары гистограммы могут совершать резкие скачки, что будет путать трейдера. Также при работе с Volumes следует учитывать время открытия торговых сессий, так как в эти моменты объемы рынка всегда возрастают.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Индикатор Volumes можно сочетать с разными инструментами. Часто его используют вкупе с уровнями сопротивления/поддержки или зонами спроса/предложения, линиями Боллинджера, каналом Кельтнера, индикаторами Ганна, сеткой Фибоначчи, стохастиком и другими известными инструментами.

В дополнение рекомендуем изучить индикатор «Квадрат Ганна», который можно использовать для поиска новых точек локальных экстремумов, построения уровней и других целей.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Индикатор форекс Better volume

Better Volume – это еще один индикатор тиковых объемов. В сравнении с вышеописанным Volumes он имеет более широкий функционал и удобные настройки. Но общий принцип работы у индикаторов одинаковый.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Описание и установка

В отличие от Volumes, Better Volumes является пользовательским индикатором и не входит в набор терминала. После скачивания по следующей ссылке его следует загрузить в каталог индикаторов по такому пути: Папка каталога данных => MQL5 => Indicators. Далее перезагрузите терминал.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Для добавления индикатора на график нужно выполнить команду: Вставка/Индикаторы/Пользовательские/Better Volume.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Внешне Better Volume очень напоминает Volumes. Он тоже имеет вид гистограммы и отображается под графиком в подвальной части экрана терминала. Отличается лишь цветовое оформление инструментов.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Каждый столбец на гистограмме Better Volume соответствует отдельной свече на графике. Каждый такой бар показывает, сколько тиков было совершено за время формирования этой свечи. Например, если таймфрейм графика M30, то один бар гистограммы Better Volume будет показывать количество тиков, совершенных за 30 минут.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Сигналы индикатора

Как видно на графике, на гистограмме Better Volumes присутствует больше чем два цвета. Здесь есть голубые, желтые, белые, розовые, красные и зеленые бары. И каждый из них дает свой сигнал. Рассмотрим их более подробно.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Голубые столбцы

Такие бары говорят о продолжении действующего тренда. Они не дают никакого особенного сигнала и лишь свидетельствуют о том, что на рынке все стабильно, и тиковые объемы не выходят за пределы стандартных значений. Голубые столбцы являются признаком средней волатильности, их часто называют «фоновыми».

p, blockquote 31,1,0,0,0 —>

Если вы видите на гистограмме голубые бары, то это значит, что действующий тренд еще продолжается. Можно нарастить уже открытые позиции, но вот с заключением новые сделок следует быть осмотрительнее. Ведь если тренд идет уже долгое время, то его потенциал уже может быть низким, а это значит, что в любой момент может случиться разворот, и вы не успеете получить прибыль. Поэтому голубые бары – это не лучший сигнал для открытия новых позиций.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Зеленые столбцы

Зеленые столбики на гистограмме инструмента появляются наряду с маленькими или средними свечами на основном графике. Такой бар указывает на рост объемов и возможный приход маркет-мейкера на рынок. Иногда после зеленых баров наступает перелом тренда.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Столбцы зеленого цвета могут появляться на разных участках графика – быть частью тренда или же возникать при движении цены во флэте. Поэтому их трактовка неоднозначна и требует дополнительного анализа.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Например, если зеленый бар на гистограмме появился после того, как цена совершила мощный рывок наверх, желательно зафиксировать прибыль по всем активным Buy-ордерам, так как возможен слом текущего тренда. При этом новые сделки в противоположном направлении можно открывать лишь после того, как цена закрепится над High-точкой свечи графика, которая соответствовала зеленому бару Better Volume.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Если же зеленый бар появился во флэте, то открывать новые сделки не стоит до тех пор, пока не возрастет волатильность графика и не появится выраженный тренд. До этого момента следует просто наблюдать за рынком.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

В целом бары зеленого цвета являются одними из самых важных на гистограмме Better Volume. Они могут указывать на смену тренда, а это значит, что их сигнал позволит войти в рынок в самом начале нового импульса и получить максимум прибыли.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Важно! Если зеленый бар появился на завершении коррекционного движения, то он указывает на то, что игроки закрывают активные текущие позиции и вскоре откат прекратится.

Зеленые бары могут появляться и при выходе важных экономических новостей, тем самым указывая на рост объемов рынка. Правила торговли в этом случае немного меняются и классические ТС, основанные на теханализе, лучше заменить на стратегии торгов по фундаментальному анализу. Несколько зеленых баров подряд будут указывать на то, что рынок волатилен и игроки активно набирают позиции.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также установить и изучить индикатор объемов CME и его модифицированные версии. В отличие от Better Volume, он показывает горизонтальные объемы, которые можно использовать для построения ключевых уровней.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Бары розового цвета

Розовые бары можно встретить на гистограмме намного реже, чем остальные. Обычно они возникают на графиках с низкими таймфреймами. На высоких ТФ они встречаются крайне редко.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Розовый бар указывает на формирование определенной последовательности свечей на графике. Его сигнал будет зависеть от того, какого цвета бар стоит перед ним, а именно:

• Если перед розовым стоит красный бар, то это сигнал о продолжении действующего тренда.
• Если перед ним стоит голубой бар, то это указание на резкий откат цены.Впрочем, длиться он будет недолго и скорее всего после 1-2 сильных коррекционных импульсов цена продолжит свое движение.

Появление розового бара после столбцов белого, желтого или зеленого цвета обычно не дает никакого явного сигнала, поэтому такие комбинации стоит игнорировать.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Важно! Опытные игроки рекомендуют не входить в рынок по розовым столбцам Better Volume, так как они дают неоднозначные и размытые сигналы.

Красные столбцы

Красные столбцы Better Volume появляются на бычьих свечах, которые сопровождаются высокими тиковыми объемами.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

p, blockquote 47,0,0,1,0 —>

Сигналы красных баров:

• При восходящем тренде такой бар будет указывать на начало всплеска волатильности, после которого цена может либо перейти в зону консолидации, либо сменить направление тренда.
• Если же красный бар появился на нисходящем тренде, то это говорит о том, что быки одержали верх над покупателями и тренд может развернуться. Поэтому следует зафиксировать прибыль по активным сделкам на продажу и готовиться к открытию новых Buy-ордеров.

Бары белого или черного цвета

При стандартных настройках Better Volume эти бары окрашены в белый цвет, но если вы торгуете на белом фоне, то их попросту будет не видно. В этом случае их лучше перекрасить в черный. При торговле на черном фоне все наоборот.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Такие бары являются полной противоположностью красным столбцам. Они соответствуют медвежьим свечам графика с большими тиковыми объемами. Следовательно, и сигналы их будут противоположны красным барам.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Белый бар на нисходящем тренде указывает на скорое окончание этого тренда и переход цены во флэт, либо ее разворот в обратную сторону. При появлении такого столбца следует зафиксировать прибыль по сделкам на продажу и ждать дальнейшего развития ситуации.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Часто белые бары появляются и на бычьем тренде. В этом случае они нередко указывают на развитие медвежьего отката цены. Это сигнал о том, что медведи перехватили инициативу у покупателей и развернули цену в свою сторону. Откат может быть как краткосрочным и быстро завершиться, так и долгим, с последующей сменой бычьего тренда на медвежий.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Бары желтого цвета

Желтые бары соответствуют свечам, которые характеризуются очень низкими объемами. Как правило, они формируются в моменты завершения отката или тренда. То есть, это признак того, что прошлое движение закончилось и может начаться новое.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Тело желтых баров всегда короткое. Это хороший сигнал для открытия новой сделки в направлении нового тренда, а также для закрытия уже действующих позиций.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Желтые бары появляются в праздники и другие дни, когда игроки рынка проявляют сниженную активность. Не все трейдеры обращают на них внимание и используют такие сигналы в торговле.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

При появлении такого бара в будний день следует в первую очередь проанализировать экономический календарь. Очень часто желтые столбцы указывают на выход какой-либо важной или резонансной новости.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Мувинг

Если внимательно изучить гистограмму Better Volume, то сразу можно заметить, что поверх баров проходит скользящая средняя линия (Moving Average). Ее период можно и нужно менять, подстраивая под таймфрейм и волатильность рынка. По умолчанию линия рассчитывается для последних 100 свечей графика.

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

По положению баров относительно мувинга можно судить об изменении тиковых объемов:

• Если бары доходят до кривой скользящей средней, но не пересекают ее, то это говорит о среднем уровне тиковых объемов.
• Если столбцы не доходят до кривой линии, то это указывает на объемы ниже среднего.
• Когда бары пробивают скользящую среднюю и поднимаются выше нее, это указывает на высокие объемы рынка.

Таким образом, по положению мувинга и баров можно судить о том, какого показателя достигли объемы – низкого, среднего или высокого.

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

Индикаторы объемов Better Volume и Volume помогают оценить рыночный баланс. Эти инструменты не используют в одиночку и всегда дополняют другими индикаторами или иными методами анализа графика (Price Action, волновая теория, фундаментальный анализ, и т.п.).

p, blockquote 61,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также изучить еще один интересный инструмент — индикатор Normalized Volume Oscillator, о котором мы писали ранее. Он тоже показывает тиковые объемы, но вдобавок к этому еще и выполняет роль осциллятора.

Источник https://atas.net/ru/vozmojnosti-atas/indikatory/analiz-obemov/

Источник https://infofx.ru/torgovye-metody/indikatory-obemov-vsa-volume-spread-analysis-dlya-mt4-i-mt5-kollekciya-besplatnyx-proverennyx-algoritmov/

Источник https://forexinlife.com/texnicheskie-indikatory/indikatory-better-volume-i-volume-foreks-obemy-rynka.html