Торговля по объемам форекс – индикаторы объёмов

Привет! Сегодня на WebMasterMaksim.ru, мы поговорим про объем торговли на форекс, и как осуществлять торговлю по объемам.
Провожу обучение forex бесплатно,
подробности по ссылке. Объем торговли на форекс, отражает насколько активен игрок, а также насколько большое количество средств задействовано им в торговле.
Объем сделок равносилен голосованию участников рынка, которые отдали свое предпочтение некоторому движению цены.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Конечно, это образно говоря. По факту объем, который мы видим в терминалах Форекс (МетаТрейдер4, Метатрейдер 5), отображает количество переосмыслений цены за временную единицу.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Или, если использовать язык определений, то это тиковый объем (в обязательном порядке перейдите по ссылке, там много полезного по теме), который определяется за единицу времени.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Это не отображает ни количества сделок, ни какие-либо величины объемов валют, которые участвуют в сделках. Однако, взаимосвязь между объемом, который измеряется тиками и реальным количеством сделок, естественно, имеется, потому что каждое изменение цены, как бы не сложилось, может быть вызвано реальными запросами на заключение сделки.Чем меньше запросов, тем изменений цены меньше и тем меньше объем.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Абсолютные значения объема растущего по тикам никого не интересуют. Они не дают полезной информации. А изменении тикового объема уже могут быть полезны. Для этого достаточно много всяческих индикаторов, которые анализируют изменения объёма и цены, читай статью – технические индикаторы.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Скачать

Индикаторы торговли по объемам

Смотреть

Вот обязательно посмотрите вебинар от компании АРТ КАПИТАЛ, посмотрев его, вы поймете всю суть про объем форекс и про торговлю по объемам:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

Все эти индикаторы предназначены для торговой платформы MetaTrader 4, и они дадут вам прекрасную возможность, заработать на форекс, вы их можете скачать заполнив форму, и ссылка на скачку придет вам на почтовый ящик.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Балансовый объем или OBV, создал однажды Грандвил Дж. Индикатор был описан в известном труде «Новая стратегия на рынке акций».

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Индикатор OBV (On Balance Volume) – автор активно применял OBV, в качестве основного индикатора для торговли на рынке ценных бумаг, многие аналитики смогли применить его на массивном рынке фьючерсных сделок.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

OBV – это некоторая скользящая сумма известных объемов. Он увеличивается или уменьшается каждый день и объем может быть прибавлен к OBV.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Если цена не будет меняться, то и OBV не изменится. Балансовый объем может упасть или вырасти раньше цен. Он служит ведущим индикатором. Как было сформулировано Гранвилом: «Объем, это пар которые идет за паровозом».

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Он может показать степень эмоциональной и финансовой вовлеченности, боль, которую испытали неудачники. OBV – это скользящая изменяющаяся сумма предоставляемых датацентров объемов.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Он является изменением уровня вовлеченности всех участников финансового рынка forex, а также силу и масштаб их боли от неправильно принятых решений.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Обязательно читайте – vsa анализ, там вы узнаете много полезного в тему и также сможете скачать книгу Томи Вильямса – Хозяева рынков.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Торговля по объемам говорит, что новая вершина OBV может доказать, что быки сильнее медведей, которые мучаются, поэтому цены вероятнее всего станут расти.

p, blockquote 17,1,0,0,0 —>

Сигналы, которые подает этот индикатор – это минимумы и максимумы, являющиеся более важными, чем абсолютная величина.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Когда OBV растет и падает с ценами, тренд будет подтверждаться. Если цены установили очередной максимум и OBV показал новый максимум, то рост текущих цен, скорее всего, продолжится и далее.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Если цены дали логичный минимум и OBV показал минимум, то спад должен продолжаться. Безопаснее играть на тренде, который подтверждается OBV.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Индикатор MFI (Market Facilitation Index) – это индикатор, который измеряет силу оттока на рынок некоторой ценной бумаги или валюты. Он похож на индикатор RSI и отличается только тем, что MFI рассчитан на основе объема.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Денежный поток нужно рассчитывать, как произведение объема торгов на среднюю цены за день. Далее нужно вычислить отношение потоков, которое равно частному от деления суммы положительного потока денег за период на отрицательную сумму потока за период.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Финальная формула расчета индекса потока будет работать вычисляться по известной формуле.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

«Непонятная величина» – это отношения денежных потоков.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Выход из устоявшихся уровней перекупленности и перепроданности может стать подтверждением для торговли.

p, blockquote 25,0,0,1,0 —>

Для уровней перепроданности и перекупленности выбрают уровни 20-80.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Индикатор A/D(накопления-распределения) – был разработан в 1972 году. Его ярко представил Лари Вильямс который представил собой накопление разниц между движениями вверх (накопление) тогда, когда цена за период повысилась и вниз (распределение), когда она понизилась.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Вообще говоря, как считает Э. Найман, рынок идет за величинами объема. Если цена снизится или вырастет, то объемы, скорее всего, будут сигнализировать о продолжении роста или падения.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Движение без объемов часто быстро заканчивается. Такая динамика может сравниваться с постройкой фундамента. Для этих правил есть всего лишь одно дополнение: пиковый объем форекс может сопровождаться разворотом движения. Это может объясниться тем, что объемы способны расти, и за счет участников покупателей и за счет продавцов.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Показатели объема на круглосуточном рынке не наблюдаются в чистом виде. Есть мнение, что минимальная сумма каждой сделочки приравнивается к сумме не меньше, чем пяти миллионов долларов.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Но это и есть преимущество. Мы можем избавиться от влияния единичных отдельно взятых сделок на большую сумму, которую, как правило, нужно проводить по нестандартным близким или околоблизким к рыночным курсам. Особенно важно, что количество сделок даст нам более-менее полную и понятную картину настроений на текущем рынке. Ведь одна заключенная сделка – это не только пять миллионов, но и один единственный голос за движение цены.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Таким образом, когда мы рассматриваем количество сделок в виде суррогата показателей объема, то это есть ничто иное, как голосование, где все голоса равны. И это равенство не зависит от количества акций, которые им принадлежат.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Для биржевых товаров показатели объема обычно приводятся в двух специфических разрезах:

Торговля с использованием горизонтальных объемов.

Индикатор объема суммирует заключенные на бирже сделки в денежном выражении или в контрактах, монетах, акциях.

• вертикальный. Он отображает величину проведенных сделок за определенный период времени. Вертикальный объем отображается как правило в нижней части графика в виде столбиковой диаграммы.
  Например, если вы смотрите график акций Лукойл на часовом таймфрейме, то объем покажет суммарное количество всех акций, которые были куплены/проданы за этот час.
• горизонтальный. Отображает величину проведенных сделок на определенном уровне цены. Горизонтальный объем, или другое название – профиль объема, может располагаться как в левой части графика, так и в правой (а можно даже настроить несколько профилей прямо посередине графика, как будет показано на примерах ниже).
  Например, если вы смотрите график торгов фьючерсом на золото с индикатором горизонтальных объемов, то каждая горизонталь на индикаторе показывает суммарное количество всех контрактов, которые были куплены/проданы на этом уровне.

Вертикальные объемы использовались трейдерами еще в начале 20 века.

На рисунке представлен график Ричарда Вайкоффа от 1931 года. В нижней части – гистограмма дневных объемов.

А вот горизонтальные объемы стали использоваться гораздо позже.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ

В 1984 году Питер Стейдлмайер представил миру Market Profile как визуальное отображение движения рынка по ценовым уровням во времени. В принципе профиль рынка и горизонтальные объемы отображают одну и ту же суть – активность трейдеров на каждом уровне цены.

Как Питер Стейдлмайер строил профиль рынка? Разберемся на графике.

По оси X располагаются цены. По оси Y – символы, которые соответствуют временному отрезку (Стейдлмайер предлагает использовать 30 минутные отрезки), начиная с открытия торговой сессии:

• Символ A означает период времени с 8:00 до 8:30
• B – cледующие полчаса – 8:30-9:00
• и так далее до L

Каждый символ называется TPO:

• Time – время;
• Price – цена;
• Opportunity – возможности

На рисунке 4 рынок открылся на уровне 97 14/32 (цена использует доли, то есть – “четырнадцать тридцать вторых”) и пошел вниз до 96 4/32 в течение первых 30 минут. На рынке господствовали продавцы, цена двигалась вниз. В периоде B рынок развернулся наверх от 96 11/32 до 96 23/32, покупатели начали сопротивляться напору продавцов. В периоде C цена сначала двигалась вниз до 96 7/32, но потом поднялась до уровня 96 21/32. В периоде D рынок опять разворачивается, и цена опускается до уровня 96 11/32. Дневная сессия заканчивается периодом L, где цена разворачивается вниз от 96 30/32 до 96 13/32.

Для лучшего понимания принципа – посмотрите, как столбиковый график с периодом 30 минут “складывается” в профиль рынка. рис 5

Наблюдая за развитием профилей рынка непосредственно на Чикагской бирже, Стейдлмайер пришел к выводу, что рынок стремится прийти к окончательному знаменателю – состоянию уравновешенного распределения. В этом случае профиль рынка принимает форму колоколообразной кривой.

Середина колокола – область высокого объема, которая говорит о том, что покупателей и продавцов в целом устраивает цена. Это – зона равновесия, где присутствуют примерно в равных количествах и покупатели и продавцы.

Соответственно, уравновешенный рынок – это рынок, который нашел справедливую цену, вокруг нее и распределяются сделки. Равновесие Стейдлмайер называет горизонтальным развитием.

Концы колокола – области низкого объема, который сигнализирует о том, что поиски справедливой стоимости продолжаются. Это – зона дисбаланса, где преобладают либо покупки, либо продажи.

Соответственно, неуравновешенный рынок – это рынок, который перемещается направленно, потому что ищет справедливую цену. Неуравновешенность Стейдлмайер называет вертикальным распределением. Рис 2

По мнению Стейдлмайера, всякий раз, когда рынок уравновешен (развит), он готов к направленному движению (распределению). Визуально это можно представить так: рис 3

У Стейдлмайера было множество последователей, которые дорабатывали и интерпретировали его теорию:

• Джон Далтон – автор книги «Разум над рынками»;
• Дональд Джонс – автор книги «Value-based power trading» – к сожалению, в русском переводе этого труда до сих пор нет.
• Том Александр – автор книги «Торговля без костылей»;

Развитие информационных технологий дало мощный импульс в использовании теории рыночных профилей.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ

С появлением электронной биржевой торговли и мощных программных средств для анализа рынка отображение профиля рынка эволюционировало и преобразилось. После революционного роста вычислительных мощностей компьютеры могут в реальном времени просчитывать горизонтальные объемы с точностью до одной сделки.

ГИСТОГРАММА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОБЪЕМА

Горизонтальные объемы показаны на рисунке 6 слева. Как уже отмечалось, к ним также применим термин «профиль рынка». Стандартные вертикальные объемы отображены под графиком цены по оси X (красно-зеленая гистограмма).

Дельта показывает разницу между направлением сделок. Зеленым цветом на горизонтальных объемах указаны покупки, красным – продажи.

При первом взгляде на профиль торгового дня сразу заметна изогнутая форма, никак не похожая на стандартный колокол. Такое распределение Стейдлмайер называл неуравновешенностью кверху Рис.8

С точки зрения торговли, это – движение объемов торгов наверх. То есть диапазон цен 124 000-132 000 рублей на фьючерс РТС (RIZ8) привлек наибольшее количество покупателей и продавцов за день. Обратите внимание на огромную зеленую свечу в 14:40.

В этой свече было проторговано более 55 тысяч контрактов, что существенно превышает средние объемы. Мы еще вернемся к этой свече чуть позже.

А пока что проясним, что означают VAL, VAH, POC на горизонтальных объемах. Это величины, имеющие отношение к зоне стоимости. Чтобы понять, что такое зона стоимости, давайте посмотрим на рисунок 9

Зона стоимости – это диапазон цен, в котором находится 68% объема заключенных сделок. Почему именно 68%? Цифра определена математически с использованием нормального распределения Гаусса

Применяя среднеквадратические отклонения к профилю рынка, мы получим значения VAL, VAH, POC

• VAL – value area low – нижняя граница зоны стоимости. Ключевой уровень ценового диапазона, уровень поддержки. При приближении цены к этому уровню трейдер по горизонтальным объемам фокусируется на поведении рынка – пробьет ли цена уровень VAL или развернется вверх. На рисунках 6-7 VAL = 111 590 рублей.
• VAH – value area high – верхняя граница зоны стоимости. Ключевой уровень ценового диапазона, уровень сопротивления. При приближении цены к VAL трейдер по горизонтальным объемам фокусируется на поведении рынка – пробьет ли цена этот уровень VAH или развернется вниз. На рисунках 6-7 VAH = 113 310 рублей.
• POC – point of control – точка контроля. Это максимальное значение на профиле рынка. На нашем графике точка контроля POC приходится на уровень 112 500 рублей – это примерно середина большой зеленой свечи в 14:40. Как мы уже отметили ранее, здесь был проторгован максимальный объем за день.

Вернемся снова к рисунку 6. Мы видим, что цена фактически трижды тестировала верхнюю зону стоимости (VAH) 113 310 рублей, пытаясь прорваться выше. Но сил у покупателей не хватило, и верх взяли продавцы. Хвосты свечей в 15:00, 16:40 и 19:40 подтверждают ожесточенную борьбу на этом ценовом уровне.

Ложные прорывы расширяют зону стоимости. Однако в большинстве случаев цена возвращается обратно к уровню POC. Количество истинных прорывов (breakout) гораздо меньше, чем количество возвратов к уровню максимального объема.

Визуализация трех ключевых уровней VAL, VAH, POC предоставляет трейдерам идеи для торговли:

• Открывать сделки на возврат от зон экстремума к середине зоны стоимости и наоборот – от середины зоны стоимости к экстремумам. Примеры: сделки № 3, 4, 5, 6 на рисунке 11.
• Открывать сделки на пробой (breakout) верхних/нижних границ зоны стоимости. Примеры: сделки № 1 и 2 на рисунке 11

Это очень удобно для поиска зон перехода рынка из уравновешенного состояния в стадию направленного движения, а также для других исследований.

Преимущества использования горизонтальных объемов

• Лучшее понимание и визуальная оценка состояния рынка;
• Эффективное определение уровней поддержки и сопротивления;
• Предварительный расчет риска для каждой сделки и точное определение стопов – сразу же за границами зоны стоимости.
• Прогнозируемое соотношение доходность: риск. Если зону стоимости разделить на 8 частей (октанов), то риск составит 1 октан, а доходность 3 октана.
• Аргументированная точка входа в рынок лимитной заявкой
• Наличие простой и понятной торговой системы (правил) и объективная идентификация своих конкурентных преимуществ
• Уменьшение количества сделок и, следовательно, уменьшение комиссий.

Недостатки горизонтальных объемов

• Широкие стопы при торговле от POC (зоны максимального объема);
• Цена не всегда доходит до контрольных уровней;
• Ожидание сделок, нахождение вне рынка – позиционный трейдинг подходит не всем.

Резюме

Горизонтальный объем или профиль рынка – это визуальное представление чередований периодов рыночных равновесий и дисбалансов. Он показывает активность торговли на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Горизонтальные объемы можно эффективно использовать на разных периодах времени – от секунд до месяцев – для более точных открытий и закрытий сделок, поиска ключевых уровней.

«Рынок либо уравновешен, либо неуравновешен.
Покупайте на спадах и продавайте на подъемах, когда рынок уравновешен. Идите за трендом, когда рынок неуравновешен» – учебник для членов биржи CBOT.

Торговые объемы на Форексе — что это такое и как их использовать

Исследование рынка с помощью Форекс объемов — это еще один метод прогнозирования, который используют для определения направления и силы тренда, истощения тенденции и ее разворота. По эффективности способ ничуть не уступает техническому и фундаментальному анализу, однако принципы объемного анализа в корне отличаются от других методов прогнозирования. Разберемся, что такое Форекс объемы, где их найти и как использовать в торговле.

Объемы на Форексе и бирже — в чем разница

Изначально объемный анализ присутствовал только на фондовых биржах, у которых есть реальная статистика по количеству и объемам проводимых операций. На Форексе такие данные недоступны, поскольку у этого рынка нет единого центра.

Объемами на бирже называют торговые обороты, которые совершили трейдеры за день. Они исчисляются в лотах. У каждой биржевой площадки есть своя статистика, которая попадает в «стакан» цен. Здесь трейдеры могут увидеть, сколько лотов и по какой цене было куплено и продано за торговый день.

На рынке Форекс невозможно вычислить реальный торговый оборот. Здесь есть похожий инструмент — тиковые объемы. Они показывают количество тиков — изменений цены в единицу времени. Принято считать, что каждый тик соответствует новой сделке. При таком подходе не учитываются Форекс объемы ордеров. Десять трейдеров могут открыть десять сделок по 1 лоту, в то время как крупные банки и инвестиционные фонды могут войти в рынок одной позицией, объем которой превышает суммарный объем десятков тысяч ордеров мелких игроков рынка.

Чтобы отобразить на графике цены тиковые объемы в платформе МетаТрейдер 4, необходимо вызвать контекстное меню правой клавишей мыши и нажать на строку «Объемы». Они появятся под рабочим графиком валютной пары.

Тиковые объемы не отражают реального положения дел. Они лишь косвенно указывают на настроения рынка.

Для анализа рынка также используют данные Чикагской биржи (CME) по валютным фьючерсам, цены которых в точности соответствуют ценам валютных пар на спот рынке. Эти объемы называются фьючерсными.

Влияние Форекс объемов на цену валютной пары

С точки зрения объемного анализа основной движущей силой на рынке являются большие деньги. Считается, что крупные участники рынка в виде инвестиционных фондов, банков, международных корпораций способны развернуть или усилить тренд. Чтобы зарабатывать на рынке, достаточно просто идти вслед за большими деньгами, то есть открывать позиции в ту же сторону, что и крупные игроки.

Если в рынок входят участники с большими объемами, следует ждать сильного направленного движения. Если объемы растут, растет и цена. Падение приводит к снижению стоимости актива.

Умение работать с Форекс объемами позволяет трейдерам находить слабые и сильные уровни, отслеживать ценовые области, к которым проявляют интерес крупные фигуры рынка.

Горизонтальные и вертикальные объемы

Форекс объемы бывают нескольких видов. Выше описаны тиковые объемы, которые показывают количество изменений цены. Еще есть горизонтальные и вертикальные. Разберемся, в чем между ними разница.

Вертикальные объемы располагаются под графиком цены. В отличие от тиковых они показывают общее число наторгованных лотов за временной период, однако для сбора статистики используется только одна конкретная площадка. Данные предоставляет ECN-брокер. Например, такую статистику ведет компания Ducascopy.

Горизонтальные объемы более интересны для трейдеров. Они отображаются в правой или левой части экрана в виде горизонтальных полос, длина которых соответствует количеству наторгованных лотов по конкретной цене. С их помощью можно определить интерес трейдеров к определенным уровням и просчитать поддержку и сопротивление для валютной пары.

Где найти информацию об объемах

Информацию о количестве совершенных сделок по тому или иному инструменту можно получить от индикаторов объема Форекс. Стандартный инструмент, который показывает тиковые объемы в МТ4, вызывается клавишами CTRL+L.

Существует еще 2 популярных индикатора горизонтальных объемов:

(от предыдущего он отличается еще и тем, что выделяет красным цветом критические объемы); (комплекс индикаторов для объемного анализа с платным доступом).

Для анализа горизонтальных объемов чаще всего используют инструмент Market Profile, сервис Cluster Delta, аналитическую платформу Ninja Trader или торговую программу Atas, бюллетени биржи CME.

Следует понимать, что у каждого вида Форекс объемов на рынке есть свои преимущества и недостатки. Тиковые показывают только информацию по количеству сделок в отрыве от их фактического объема, у биржевых слишком маленький набор фьючерсов, а объемы ECN- сети располагают данными одной конкретной площадки. Перед применением любых инструментов, узнайте все о входящих источниках информации, которые программа использует для расчета.

Для работы с индикаторами объема на Форексе рекомендуем пользоваться услугами проверенных брокеров: компании Alpari, RoboForex или Forex4You.

Источник https://webmastermaksim.ru/indikatory-foreks/torgovlya-po-obemam-provoditsya-togda-kogda-obem-torgovli-pozvolyaet.html

Источник https://smart-lab.ru/blog/655691.php

Источник https://forex-invest.tv/technicheskiy-analiz-rinka/torgovye-ob-emy-na-forekse-chto-eto-takoe-i-kak-ikh-ispolzovat.html