Simple Forex Tester. Эффективное решение для тестирования стратегий

В одной из статей я уже раскрывал тему, как проводить тестирование стратегий для бинарных опционов, более того, делился отличным симулятором, который позволяет вести статистику торгов.

А сегодня предлагаю взять на вооружение тестер ручных стратегий для МТ4 — Simple Forex Tester, благодаря которому можно вести торговлю на истории и проверять эффективность и прибыльность стратегий CFD и Форекс.

А полученные результаты будут сформированы в отчет, как при тестировании обычного советника, что в дальнейшем облегчает процесс анализа стратегии.

Тестер ручных стратегий Simple Forex Tester

Получив минимальный опыт торговли на бирже, трейдер начинает отчетливо понимать всю сложность торговли на финансовых рынках, а эйфория от брокерской рекламы тут же улетучивается после первого полученного убытка, не так ли? -)

Однако, каким бы сложным не казался рынок, в биржевой торговле присутствует один единственный правильный рецепт, который позволяет выйти на положительный результат – тестирование!

Да, правда такова, что проведя несколько тестов на истории и отыскав свой прибыльный алгоритм торговли можно смело выходить на реальные рынки и торговать реальными деньгами.

Именно тестирование позволяет ответить на вопрос, а прибыльна ли стратегия? Более того с помощью простого теста можно увидеть все подводные камни стратегии, а также смоделировать потенциальный доход!

Установка Simple FX Tester

Программа для МТ4 SimpleFXTester представляет собой вспомогательный советник, который предназначен для тестирования любых торговых стратегий, как для рынка Форекс, так и для торговли CFD, на истории.

Бесплатно скачать тестер ручных стратегий Simple Forex Tester v.2.0 вы можете кликнув на кнопку:

После разархивирования вы увидите две папки с файлами: «MQL4» и «Файлы тестера».

Содержимое папки «Файлы тестера» просто скопируйте в папку с вашим установленным терминалом. Файлы из папки «MQL4» переместите туда же, в одноимённые папки — индикатор в папку Indicators, а советник в папку Experts.

Если вы ранее не работали с МТ4, не устанавливали советники, индикаторы и стратегии через каталог данных, то рекомендую к прочтению статью по этой ссылке.

После перезапуска терминала, тестер ручных стратегий Simple Forex Tester, будет готов к работе.

Также очень важно позаботится над полнотой исторических котировок. Для этого войдите в меню «Сервис» — «Архив котировок» В появившейся таблице, выберите нужные валютную пару и таймфрейм, после чего загрузите котировки.

Как пользоваться тестером стратегий

Чтобы начать тестирование стратегии, сначала необходимо запустить тестер, встроенный непосредственно в МТ4.

Для этого нажмите на соответствующий значок лупы, вверху терминала, либо воспользуйтесь комбинацией горячих клавиш «Ctrl+R».

В появившемся тестере внизу графика обязательно нажмите на «Визуализация», а также выберите валютную пару, таймфрейм и непосредственно сам советник SimpleFXTester:

После нажатия на кнопку «Старт» тестер откроет новый график, на котором вы можете запустить любой шаблон стратегии.

Одновременно с запуском тестера у вас появится специальное окно Simple Forex Tester'a, внутри которого вы можете открывать сделки, отслеживать ситуацию по открытым/закрытым сделкам, модифицировать открытую сделку (переносить стоп, профит, устанавливать трейлинг), а также закрывать открытую сделку.

В этом же первом окне присутствует возможность ускорять или замедлять движение котировок бегунком.

Для того чтобы открыть новую сделку нажмите на кнопку «Place New Order». Перед вами появится новое окно, в котором вы можете выбрать, покупка или продажа, задать профит и стоп, как по цене, так и в пунктах, а также выставить трейлинг стоп объем позиции, если тестируете форекс стратегию.

Если хотите потестить стратегию с отложенными ордерами, в строке «Order Type» смените с «Instant Execution» на «Pending Order». После этого можете выбрать тип отложенного ордера, а также цену, по которой его следует установить.

После открытия сделки на графике отобразится позиция в виде пунктирной линии, такая же, как при открытии сделки в режиме реального времени, либо при тестировании советника в режиме визуализации.

Также данные по открытой сделке, а именно: цена, объем и профит, отобразятся в табличке.

После проведения теста стратегии все открытые вами сделки попадут во вкладку «Результат». Тестер наглядно покажет рост или падение вашего графика доходности и выдаст общие данные во вкладке «Отчет».

В заключение хотел бы подчеркнуть тот факт, что с помощью Simple Forex Tester можно протестировать абсолютно любую торговую стратегию для CFD контрактов и Форекс !

И да, стоит помнить — затраченное время на тесты не только сбережет ваш депозит, но и позволит заранее подготовиться к торговле в режиме реального времени!

Кроме того, подарит тот драгоценный опыт, который трейдеры зарабатывали годами, методом проб и ошибок, в то время, когда подобных программ не существовало -)

Руководство по стратегии «Против Толпы»: Быстрый старт

Вы скачали пакет индикаторов FXSSI Pro, благодарим за проявленный интерес. Но что дальше? Ниже вы найдете подробную инструкцию по использованию инструментов стратегии «Против толпы».

Alex Zarevich Forex Sentiment Expert & Analyst

Давайте проверим, все ли готово к работе

Запустите любой индикатор из пакета.

Индикаторы готовы к работе, если указатель статуса отображается зеленым или синим кружком с зеленой окантовкой. Синий кружок, в данном случае, говорит о демо-режиме.

В ином случае, подробнее изучите инструкцию. Возможно, вы упустили что-то во время установки. Ссылка на инструкцию.

Демо-режим

Демонстрационный режим позволяет ознакомиться с индикаторами из пакета FXSSI Pro перед тем, как вы активируете подписку. Данный режим отличается от полного лишь тем, что не отображает данные за текущие сутки.

При этом, с целью подтверждения эффективности наших индикаторов, демо режим дает возможность провести анализ предыдущих торговых ситуаций за последние несколько месяцев.

Содержание Руководства

Основы стратегии “Против Толпы”

В основе методики торговли с учетом рыночных настроений лежит известный принцип Парето, который гласит: «80% всего капитала принадлежит 20% населения планеты».

Перекладывая данный принцип на Форекс, а также другие финансовые инструменты, можно сделать предположение, что рынок двигается против большинства, а именно против мелких трейдеров в угоду крупных банков, фондов, брокеров и других финансовых организаций.

В данном руководстве описаны базовые методики анализа рыночной ситуации с позиции «Стратегии против толпы», а также даны рекомендации по торговле с использованием индикаторов FXSSI:

• Как определить точки входа и выхода из сделки.
• Выставление Stop Loss.
• Выставление Take Profit.
• Выставление лимитных ордеров.

Для анализа поведения большинства мелких трейдеров используются данные об открытых позициях и отложенных ордерах крупнейших брокеров.

Сравнивая эти данные с результатами экзитполов, которые в большинстве случаев показывают близкие к реальным значения, можно утверждать, что рыночные настроения 1% трейдеров будут совпадать с настроением остальных 99% трейдеров.

Данный подход в математической статистике называется репрезентативной выборкой, он также успешно применяется при формировании фокус групп для проведения маркетинговых акций и рекламных кампаний.

Стакан позиций и отложенных ордеров – основа всей стратегии

Для анализа рыночных настроений, в первую очередь, нам необходимо понимать:

• на каких ценовых уровнях располагаются сделки на Покупку и Продажу розничных трейдеров;
• где располагаются Stop Loss и Take Profit этих сделок;
• где размещены отложенные ордера.

Совокупность этих сделок называется Книгой Приказов или Стаканом Ордеров.

Стакан Ордеров (Order Book) – это графическое изображение торговой активности, а именно открытых сделок, отложенных ордеров и стоп-приказов.

На каждом ценовом уровне сделки суммируются и отображаются в виде гистограммы. В результате мы получаем вот такую картинку:

Когда трейдер открывает сделку, она отображается в правом стакане в виде горизонтальной полосы, ширина которой зависит от объема этой сделки.

Как отобразится в Стакане Ордеров ваша сделка на продажу по цене 1.1285

Когда трейдер выставляет Take Profit, Stop Loss или другой отложенный ордер, они отображаются уже в левом стакане в виде горизонтальной полосы на соответствующем ценовом уровне.

Отложенные ордера в Стакане

За счет человеческой психологии, сделки распределяются неравномерно и при анализе стакана можно выделить целые скопления позиций и отложенных ордеров на разных ценовых уровнях. Именно такие аномальные скопления нам и интересны, как в левом, так и в правом стакане.

Несмотря на то, что Стакан Ордеров является наиболее информативным инструментом, трейдеру, начинающему изучать стратегии “Против Толпы”, сперва сложно с ним разобраться. Для этого наша команда разработала пакет из 7 индикаторов FXSSI, которые в наглядном и понятном для трейдера виде показывают уже готовую к анализу информацию, полученную из Стакана Ордеров.

Данное руководство охватывает пакет индикаторов FXSSI, раскрывая суть и принципы торговли с ними. В случае если вас интересует детальный анализ Стакана Ордеров, для этого мы подготовили отдельное Руководство.

Особенности и общие рекомендации

Периодически возникают ситуации, когда рынок двигается в угоду большинства, что является вполне природным явлением, иначе цена бы никогда бы не разворачивалась.

Согласно нашим исследованиям, средняя успешность сигналов полученных от индикаторов FXSSI находится в диапазоне 60 -70%. Это достаточно высокий показатель, не многие стратегии показывают такой результат на практике.

Однако не следует забывать о манименеджменте. В любой торговой системе присутствуют убыточные сделки и наша – не исключение. Соблюдение манименеджмента позволит минимизировать негативный эффект от убыточных сделок.

Сигналы индикаторов FXSSI хорошо комбинируются и применяются в комплексном анализе, что также повышает вероятность прибыльной сделки. В конце данного руководства мы покажем на практике, как это можно делать.

Применяйте нашу методику также в качестве дополнительного фильтра к вашей текущей торговой стратегии. Поскольку неоднократно было замечено, что совмещение альтернативных торговых систем с предлагаемой, дает синергетический (кратный) эффект в торговле.

Информация об открытых сделках и ордерах доступна по следующим валютным парам:

Для начала рекомендуется использовать наиболее ликвидные валютные пары, находящиеся в первой группе, т.к. их показания менее подвержены влиянию единичных трейдеров.

Данные по индикаторам обновляются каждые 20 минут, что даёт возможность принимать решения даже в краткосрочной (внутри дня) торговле.

Далее будут представлены базовые сигналы по индикаторам FXSSI для входа и выхода из сделок, а также сформулированы рекомендации для быстрого старта торговли на основе «Стратегии против толпы».

Индикатор Current Ratio

Индикатор показывает: соотношение количества трейдеров (в процентах), находящихся в покупках и продажах. Данные представлены по нескольким брокерам, раскрывающим информацию об открытых позициях трейдеров.

Используется для: определения точки входа и выхода из сделки по данным показателя на текущий момент.

Обращайте внимание на: среднее значение (AVG) показателя Current Ratio, рассчитанное на основе весовых коэффициентов ряда брокеров.

Покупайте: когда менее 40% трейдеров в покупках (зелёный кружок).

Продавайте: когда более 60% трейдеров в покупках (красный кружок).

Выход из сделки:

Индикатор не показывает конкретные уровни для установки TP и SL, однако наиболее эффективными являются следующие параметры:

Take Profit: 40-80 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.

Stop Loss: 40-80 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.

Особенность индикатора:

• Следование за трендом.
• Среднесрочная торговля.
• Таймфрейм не имеет значения.

Преимущество индикатора: индикатор сигнализирует о покупках или продажах с помощью индикативного кружка соответствующего цвета.

Вероятность отработки сигнала: от 55 до 70%.

Индикатор Ratios

Индикатор показывает: историческое изменение показателя Current Ratio. Индикатор Ratios рисует график покупок, в то время как процент продаж рассчитывается по формуле: 100% – %Покупок.

Используется для: определения точки входа и выхода из сделки по данным показателя на текущий момент. Для поиска манипуляций за предыдущий период на графике.

Обращайте внимание на: среднее значение (AVG) показателя соотношения позиций, рассчитанное на основе весовых коэффициентов ряда брокеров.

• когда менее 40% трейдеров в покупках;
• в случае резкого прироста процента продавцов по всем брокерам.

• когда более 60% трейдеров в покупках;
• в случае резкого прироста процента покупателей по всем брокерам.

Выход из сделки:

Индикатор не показывает конкретные уровни для установки TP и SL, однако наиболее эффективными являются следующие параметры:

Take Profit: 40-80 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.

Stop Loss: 40-80 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.

Особенность индикатора:

• Следование за трендом.
• Среднесрочная торговля (неделя).
• Таймфрейм M30-H4.

Преимущество индикатора: позволяет проводить исторический анализ позиций розничных трейдеров относительно движения цены.

Вероятность отработки сигнала: от 55 до 70%.

Индикатор Profit Ratio

Индикатор показывает: процент прибыльных трейдеров от общего числа. Позволяет анализировать как текущие данные, так и исторические.

Используется для: поиска точек разворота цены, а также для установки лимитных ордеров на уровне потенциального разворота.

Обращайте внимание на: резкие всплески (увеличение) прибыльных трейдеров. В случае подобного явления серая линия индикатора будет подкрашена оранжевым цветом, что является сигналом о возможном развороте цены.

Покупайте: во время нисходящего движения, в момент появления оранжевой линии индикатора. Оранжевая линия сигнализирует о возможном развороте цены и последующем движении вверх.

Продавайте: во время восходящего движения, в момент появления оранжевой линии индикатора. Оранжевая линия сигнализирует о возможном развороте цены и последующем движении вниз.

Выход из сделки:

• если появился противоположный сигнал;
• достигнут баланс (

Сигналы Profit Ratio являются краткосрочными, поэтому величина TP и SL должна составлять не более 60% от дневного диапазона. Тейк профит допускается установить больше, т.к. сделку вы открываете в самом начале ценового движения.

Take profit: 20-60 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.

Stop Loss: 20-40 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.

Особенность индикатора:

• Разворот тренда, торговля во флете.
• Краткосрочная торговля (день).
• Таймфрейм М5-М30.

Преимущество индикатора: позволяет наблюдать отработку принципа Парето, а именно: как только количество прибыльных трейдеров превышает 30%, цена сразу начинает на это реагировать (разворачиваться) и не дает трейдерам закрыть сделки в прибыли.

Вероятность отработки сигнала: от 55 до 65%.

Индикатор Derivatives – Return Point (RP)

Индикатор показывает: ценовой уровень, на котором будет достигнуто минимальное количество трейдеров в прибыли (не путать с балансом во вкладке buy/sell индикатора Profit Ratio).

Используется для: выставления Take Profit. Иногда служит для определения приоритетного направления сделки.

Обращайте внимание на: расположение фиолетовой линии (RP) относительно текущей цены.

Покупки/Продажи: индикатор не предназначен для поиска точек входа.

Выход из сделки: сигналом на выход может служить достижение ценой уровня RP.

Take profit: для сделок на покупку выставляется на уровне RP, который расположен выше текущей цены. Для сделок на продажу Take Profit выставляется на уровне RP, который расположен ниже текущей цены. Рекомендуется выставлять Take Profit с учетом зазора в 5-10 пунктов в меньшую сторону.

Stop Loss: индикатор не предназначен для поиска уровня выставления Stop Loss.

Особенность индикатора:

• Торговля во флете.
• Краткосрочная торговля (1-3 дня).
• Таймфрейм М5-М30.
• Рабочий диапазон дальности индикатора от 15 до 65 пунктов. Не рекомендуется рассматривать индикатор, в случае если уровень RP дальше, чем 65 пунктов от текущей цены.

Преимущество индикатора: позволяет проанализировать, как цена стремится к равновесному состоянию, при котором достигается минимальное количество трейдеров в прибыли.

Вероятность отработки сигнала: от 50 до 60%.

Индикатор Derivatives – Middle Volume Positions (MVP)

Индикатор показывает: ценовой уровень, при котором объем сделок выше линии индикатора равен объему сделок ниже линии индикатора. Другими словами, индикатор находит середину объема открытых позиций.

Используется: для выявления трендового движения. Также служит для выявления зон поддержки и сопротивления в конце коррекционного движения.

Обращайте внимание на: динамику изменения линии MVP.

Покупайте: когда линия индикатора находится ниже текущей цены. Также при восходящем движении вы можете установить лимитный ордер на покупку на уровне MVP или открыть сделку в момент касания цены и линии MVP (исключительно при наличии тренда на рынке).

Продавайте: когда линия индикатора находится выше текущей цены. Также при нисходящем движении вы можете установить лимитный ордер на продажу на уровне MVP или открыть сделку в момент касания цены и линии MVP (исключительно при наличии тренда на рынке).

Выход из сделки: сигналом к закрытию сделки может служить смена направления индикатора. В случае, если была открыта сделка на покупку, то рекомендуется ее закрыть в момент, когда линия индикатора закрепится выше цены или же она будет колебаться в рамках текущей цены в течение 4-7 часов. Аналогично с продажами.

Take profit/Stop Loss: индикатор не дает рекомендаций относительно этих уровней.

Особенность индикатора:

• Следование за трендом.
• Среднесрочная торговля (1-2 недели).
• Таймфрейм М30.

Преимущество индикатора: позволяет с высокой степенью вероятности определить трендовое движение. При этом, сравнивая MVP с самым распространенным трендовым индикатором скользящей средней (MA), можно наблюдать схожесть показателей данных индикаторов, однако сигналы от индикатора MVP поступают на 12-15 часов раньше, чем от индикатора МА.

Вероятность отработки сигнала: от 60 до 75%.

Индикатор Stop Loss Clusters

Индикатор показывает: зоны расположения Stop Loss’ов трейдеров Форекс, сгруппированные в мелкие, средние и крупные скопления.

Используется: для выставления Take Profit, Stop Loss и лимитных ордеров, а также поиска точек входа в период движения цены во флете.

Обращайте внимание на: крупные (толстая линия) и средние (линия средней толщины) скопления Stop Loss’ов остальных трейдеров.

Покупайте: при падении цены в момент ее касания скопления Stop Loss (на разворот). Также можно выставлять лимитный ордер на покупку в зоне данных скоплений. Представленные рекомендации применимы только вне трендовых движений.

Продавайте: при росте цены в момент ее касания скопления Stop Loss (на разворот). Также можно выставлять лимитный ордер на продажу в зоне данных скоплений. Представленные рекомендации применимы только вне трендовых движений.

Выход из сделки: осуществляется исключительно по SL или TP.

Take profit: рекомендуется выставлять на уровне крупных (приоритет) и средних скоплений стоп лоссов. При этом Take Profit располагать c зазором в 5-10 пунктов.

Stop Loss: избегайте установки своего Stop Loss на уровне скопления стоп лоссов остальных трейдеров. Для того чтобы выставить его правильно и защитить от выбивания, рекомендуется его прятать за крупные и средние скопления с зазором в 20-40 пунктов.

Особенность индикатора:

• Торговля во флете, следование за трендом.
• Краткосрочная торговля (1-3 дня).
• Таймфрейм М5-М30.
• Рабочий диапазон дальности индикатора для выставления Take Profit от 20 до 65 пунктов. Если скопление Stop Loss’ов располагается дальше чем 65 пунктов, вероятность его достижения ценой снижается.

Преимущество индикатора: скопления Stop Loss’ов розничных трейдеров являются своеобразным магнитом для цены, так как вблизи данных скоплений находятся зоны самых выгодных цен для входа в рынок умных денег (банков, фондов брокеров и т.д.).

В трендовом движении можно наблюдать постоянный перенос уровней скоплений Stop Loss’ов. Это происходит по причине того, что толпа не верит в движение и постоянно передвигает свои Stop приказы или открывает сделку на разворот с коротким Stop Loss-ом. При трендовом движении стоит ориентироваться только на скопления расположенные в направлении тренда.

При флетовом движении, наоборот, происходит частое выбивание Stop Loss’ов толпы с дальнейшим разворотом цены.

Вероятность отработки сигнала: от 60 до 75%.

Индикатор Trading Activity

Индикатор показывает: набор/сброс позиций на покупку или продажу на исследуемом интервале времени. Вы также можете наблюдать моменты массовых входов розничных трейдеров в сделки и выходов из них.

Используется: для анализа приоритетного направления движения цены, а также поиска разворотов цены.

Обращайте внимание на: дельту, отображающую разницу между открывшимися покупками и продажами.

Покупайте: когда индикатор показывает высокий объем дельты красного цвета, в этих случаях наблюдается разворот цены вверх.

Продавайте: когда индикатор показывает высокий объем дельты зеленого цвета, в этих случаях наблюдается разворот цены вниз.

Выход из сделки: сигналы на выход аналогичны сигналам на вход, только в противоположном направлении.

Take profit/Stop Loss: индикатор не дает рекомендаций относительно этих уровней.

Особенность индикатора:

• Торговля во флете, следование за трендом.
• Краткосрочная торговля (внутри дня).
• Таймфрейм М5-М30.

Преимущество индикатора: позволяет наблюдать ценовые уровни, которые были интересны большинству розничных трейдеров. На основе данного анализа можно корректно определять уровни поддержки и сопротивления.

Вероятность отработки сигнала: от 50 до 60%.

Комплексное применение индикаторов

Комбинирование сигналов по индикаторам FXSSI дает определенный синергетический эффект, в сравнении с их одиночным использованием. Далее будут продемонстрированы рабочие варианты и примеры стратегий торговли с использованием сразу нескольких индикаторов.

Пример №1: MVP + Ratios + SLC

1. Анализ MVP – сверху цены.
2. Вход в продажу в момент сигнала Ratios – 60%.
3. Выставление Stop Loss за скоплениями большинства трейдеров, на расстоянии 20-40 пунктов от данных скоплений в большую сторону.
4. Выход из сделки в случае достижения ценой индикатора MVP и ее колебания в данной зоне в течение 4-7 часов.

Примечание: аналогично для покупок.

Пример №2: Profit Ratio + Trading Activity + SLC

1. Вход в случае появления сигнала по Profit Ratio.
2. Появление всплеска по дельте индикатора Trading Activity.
3. В случае дальности индикатора RP в пределах 65 пунктов, выставление Take Profit на уровень RP c зазором в меньшую сторону на 5-15 пунктов.
4. Выставление Stop Loss за скоплениями большинства трейдеров, на расстоянии 20-40 пунктов от данных скоплений в большую сторону.

Пример №3: Profit Ratio + SLC

1. Поиск крупного скопления Stop Loss’ов толпы.
2. Вход в случае появления сигнала по Profit Ratio.
3. В случае дальности индикатора скоплений Stop Loss’ов в пределах 65 пунктов, выставление Take Profit на уровень скоплений Stop Loss’ов c зазором в меньшую сторону на 5-15 пунктов.
4. Выставление Stop Loss за скоплениями большинства трейдеров, на расстоянии 20-40 пунктов от данных скоплений в большую сторону.

Пример №4: MVP + SLC

1. Определяем текущий тренд на рынке.
2. Наблюдаем за расположением уровня MVP.
3. В случае если MVP находится ниже цены, открываем сделку в момент пересечения цены с уровнем MVP или выставляем лимитный ордер в зоне предполагаемого расположения MVP.
4. Анализ дальности индикатора скоплений Stop Loss’ов и выставление Take Profit на ближайший уровень скоплений Stop Loss’ов c зазором в меньшую сторону на 5-15 пунктов.
5. Выставление Stop Loss за скоплениями большинства трейдеров, на расстоянии 20-40 пунктов от данных скоплений в большую сторону.
6. В случае перестройки зоны скоплений Stop Loss’ов сверху, можно попробовать перевести сделку в БУ и также передвинуть свой Take Profit на следующий уровень скоплений.

Примечание: аналогично для продаж.

Пример №5

1. Наблюдается флетовое движение.
2. Появление крупного скопления Stop Loss’ов
3. Выставление лимитного ордера на разворот от данного скопления Stop Loss’ов либо вход в разворотную сделку в момент выбивания данных скоплений.
4. Выставление Take Profit на ближайший уровень скоплений Stop Loss’ов c зазором в меньшую сторону на 5-15 пунктов.
5. Выставление Stop Loss за скоплениями большинства трейдеров, на расстоянии 20-40 пунктов от данных скоплений в большую сторону.

Данные стратегии являются примером того, как можно совмещать сигналы по нескольким индикаторам. Как показывает практика, наиболее эффективно работают связки из двух типов индикаторов:

• указывающие точку входа (Ratios, Profit Ratio, StopLoss Clussters)
• указывающие на размещение Take Profit и Stop Loss (Return Point, StopLoss Clussters)

При этом индикаторы MVP и Trading Activity проинформируют вас об общем векторе движения цены, и позволят увеличить вероятность прибыльной сделки.

Совмещая индикаторы между собой, а также используя торговую стратегию «Против Толпы», вы без труда определите свою уникальную и наиболее эффективную компоновку, исходя из опыта торговли.

Заключение

В данном руководстве мы постарались отразить максимум информации, которая необходима для знакомства с нашими индикаторами. В случае следования представленным рекомендациям, вероятнее всего, что ваша торговая стратегия изменится и её показатели улучшатся. Комбинируя сигналы между собой, вы обязательно найдёте подтверждение их эффективности в реальной ситуации.

Стоит отметить, что в пакет FXSSI также входит индикатор Order Book, включающий в себя данные о Стакане Ордеров и Позиций. Order Book позволяет глубже понять поведение толпы и детальнее проводить анализ рыночной ситуации. Руководство по торговле с использованием индикатора Order Book читайте здесь.

Предупреждение о риске

Все материалы в данном руководстве носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы лично несете полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

Стратегия Снайпер для форекс: описание, отзывы

В погоне за пресловутым Граалем, трейдеры часто забывают об основах Форекс трейдинга, заменяя их сложными индикаторами и советниками.

Стратегия Снайпер наглядно показывает, что извлекать прибыль можно и без лишних инструментов, а залог успеха кроется в простом техническом анализе.

Что такое стратегия «Снайпер» для Форекса

Стратегия снайпер для форекс – это торговая тактика, превращенная в целый обучающий курс.

Ее база – это технический анализ с использованием привычных и знакомых инструментов, таких как уровни поддержки и сопротивления.

Уникальность системы заключается не в хитрых инструментах, а в умении их правильно использовать и компоновать, но из-за большого количества элементов, многим новичкам снайпер кажется слишком сложной системой.

На самом деле, достаточно внимательно ее изучить, чтобы понять, что авторы не создали ничего революционного.

Кто автор и разработчик стратегии Снайпер

Если я верно нашел информацию, то автором стратегии является Павел Дмитриев.

Простой трейдер, разработавший собственную методику и распространяющий ее в сети.

По словам Павла, будучи рядовым клиентом брокеров, он слил не одну тысячу долларов, но успеха в трейдинге так и не добился, зато вынес из своей работы самое важное – опыт и знания.

Например, наш герой убедился, что практически все индикаторы являются нерабочими, и строить на них торговые системы бессмысленно.

В данном заключении с автором можно поспорить, но цель нашего обзора просто рассказать о стратегии, поэтому оставим дискуссии на будущее.

Характеристики стратегии «Снайпер»

Главное преимущество данной системы, не считая высокой доходности – это универсальность.

Изначально автор работал на британском фунте к доллару (GBPUSD), но как показала практика, стратегия показывает отличный результат ни на других парах, главное – наличие высокой волатильности.

Итак, основные характеристики системы следующие:

1. Активы: любая валютная пара с высокой волатильностью.
2. Торговые сессии: исключительно Европа и Америка. : любой, но с соблюдением правил мани менеджмента.
3. Таймфрейм: 1, 5 или 15 минут для торговли, и старшие таймфреймы для расстановки некоторых уровней.

Снайпер – это скальпинговая стратегия, рассчитанная на работу с младшими таймфреймами и торговлю внутри дня.

Сделки не приносятся через сессии, и каждое утро условия и уровни меняются.

Терминология торговой системы «Снайпер»

Основной инструмент снайпера – уровни поддержки и сопротивления.

Торговля ведется как на пробое этих уровней, так и на откате от них.

Но в отличие от большинства систем, здесь используется сразу несколько уровней, и для удобства понимания каждый имеет собственное название.

Также в стратегии используются нестандартные линии, для обозначения ключевых уровней, а зоны, что позволяет более гибко анализировать рынок.

Построение зон для каждого термина индивидуально, но чаще всего используются тени свечей на старших таймфреймах.

Тотальный импульсный уровень.

По сути, это уровень поддержки или сопротивления.

Построение такое же: необходимо найти на старшем таймфрейме уровень, который цена не может преодолеть и от которого неоднократно отталкивается.

В стратегии разделают два вида таких уровней:

1. ТИУс, то есть сильный уровень, устанавливаемый на экстремумах,
2. И ТИУ, то есть уровень, которого цена касалась, минимум два раза.

Для построения зоны необходимо взять тень свечи, сформировавшей экстремум и заключить его в прямоугольник, как показано на скриншоте выше.

Импульсный уровень — зона, определяющая места ценовой коррекции.

Как известно, цена в тренде двигается волнообразно, формируя откаты и возвращаясь к основному направлению.

ИУ показывает места, в которых цена скорректировалась.

Строится уровень на рабочем таймфрейме, то есть на младшем графике, с которого ведется торговля.

Это может быть как одна минута, так и м15.

Уровень резкой смены тенденции.

Устанавливается после формирования на графике пин-бара — чаще всего, появление свечи с длинной тенью, после которой тренд разворачивается, является следствием выхода новостей.

В торговле по стратегии Снайпер данный уровень учитывается всего один раз, при первом касании его ценой с обратной стороны.

На скриншоте видно, как после понижающегося тренда появился пин-бар, и цена развернулась.

По телу свечи устанавливаем горизонтальную линию. Как только цена коснется этой линии сверху-вниз, рисуем прямоугольник по теням этих свечей.

Получается зона УРСТ, но после ее пробоя и закрепления, уровень можно убирать, так как интереса он уже не представляет.

Говоря простым языком – это экстремумы азиатской и тихоокеанской сессии.

Как правило, направление пробоя ЗК при открытии европейских бирж задает настроение на всю торговую сессию.

Азиатский флэт используется во многих стратегиях, но в стратегии Снайпер отдельно упоминается о том, что ЗК не должен превышать 18 пунктов по четырехзначным котировкам, что равно 180 пипсов на 5-ти знаке.

Считается, что крупные игроки и маркетмейкеры в лице банков устанавливают собственные уровни на следующие сессии.

При их достижении игроки входят в рынок, что приводит к увеличению волатильности.

Согласно ТС, этот уровень необходимо устанавливать на цене закрытия свечи, сформированной в полночь по Гринвичу.

Тут важно учитывать время своего брокера и торгового терминала.

Как видно на скриншоте, цена отработала банковский уровень как по учебнику, но справедливости ради следует отметить, что такие ситуации встречаются нечасто, и ряде случаев рынок вообще не замечает этот уровень.

Разворотный уровень — один из наиболее сложных для построения элементов.

Данный уровень – это одновременно и поддержка и сопротивление.

То есть в какой-то момент зона находится под ценой, но после этого происходит пробитие, и цена снова касается данного уровня, но уже с обратной стороны.

Такое движение ещё называют ретест уровня.

Какой временной период выбрать для работы

Снайпер Форекс – внутридневная стратегия, где открытые сделки не переносятся на следующие сутки.

Несмотря на это, в работе используются не только младшие таймфреймы, но и графики H4 и D1. На них выстраиваются некоторые уровни.

Сама торговля ведется на младших таймфреймах.

Автор ТС рекомендует работать на М5, но ряд экспертных источников рекомендуют подниматься до М15.

Есть ли в этом смысл, и увеличится ли от этого производительность сказать сложно, но при наличии на рынке сильного тренда и высокой волатильности, четкие сигналы будут приходить на всех временных интервалах, вплоть до одной минуты.

Правила построения уровней в торговой стратегии Снайпер

Многим новичкам, ТС снайпер кажется излишне сложной. Это связано с большим количеством уровней.

Чтобы облегчить понимание, приведу небольшой алгоритм действий по расстановке этих уровней, а также правила их построения.

Итак, поиск и расстановка уровней начинается за пару часов до открытия Лондонской биржи (виджет торговый сессий).

Последовательность действий следующая:

1. Определяем азиатский флет. Выставляем горизонтальные линии на минимальных и максимальных значениях. Если расстояние между уровнями не превышает 18 пунктов по четырехзнаку, готовимся к открытию следки. В противном случае момент пробоя уровня игнорируется.
2. Выставляем банковский уровень на цене закрытия свечи, сформированной в полночь по Гринвичу или в два часа ночи но Москве.
3. Находим на старшем таймфрейме уровень поддержки или сопротивления (ТИУ). Для этого открываем график Н4 или Д1 и находим разворотную свечу. Тень этой свечи заключаем в прямоугольник, после чего переключаемся на младший график и получаем необходимую зону.

Последующие уровни будут определяться уже по ходу торговли.

Далее используем основной рабочий график, например М5.

Модифицированная разворотная зона (МРЗ)

Еще один важный элемент стратегии, отображающий наглядно поведение толпы.

Этот уровень устанавливается на старших графиках по ценовым экстремумам.

По сути, МРЗ является уровнем, на котором цена сделала разворот и изменила тренд.

Суть в том, что на таких уровнях устанавливают огромное количество защитных ордеров, и при его последующем тесте все стоп-лоссы сработают, что приведет к изменению рыночной тенденции.

Довольно часто МРЗ совпадает с уровнями ТИУ, что существенно разгружает график.

Точки входа по торговой системе Снайпер

Снайпер предусматривает несколько точек входа с различными условиями.

Торговля ведется как на пробой расставленных ранее уровней, так и на отбой от них.

Первый вход в рынок возможен через несколько часов после открытия лондонской площадки, при пробитии зоны консолидации.

Как только одна из границ азиатского флета пробивается, необходимо дождаться формирования первой волны, то есть отката цены к уровню, и на отбое от него войти в рынок.

На скриншоте видно, как на открытии европейской сессии, цена совершила резкий скачок вверх, после чего замедлилась, вернулась к границе азиатского флета и отбившись от него двинулась в изначально выбранном направлении.

Далее большая часть сессии прошла в восходящем тренде, что еще раз доказало состоятельность теории так называемого «Лондонского Взрыва».

Базовая точка входа

Основной сигнал в ТС, поступающий при развороте тренда.

Главное условие – нахождение цены рядом с одним из ключевых уровней.

Рассмотрим ситуацию на скриншоте:

Мы видим, как после продолжительного движения вниз, цена развернулась.

В момент формирования ситуации на графике, обозначенный уровень являлся ИУ, но после того, как цена протестировала его с обратной стороны, из поддержки он превратился в сопротивление, или используя терминологию ТС в разворотный уровень.

Первый тест сопротивления оказался неудачным, но уже со второй попытки цена его преодолела мощным импульсом.

На данном этапе входить в рынок рано, так как необходимо дождаться подтверждения сигнала, а именно, отката цены к уровню = ретест.

Как только она коснулась уровня сверху, и снова начала расти, открываем сделку и устанавливаем стоп-лосс за ближайший экстремум, то есть минимум последней волны.

Ретест

Используя для входа базовую точку, согласно условиям стратегии мы выставляем стоп-лосс за ближайший ценовой экстремум.

Но события не всегда развиваются как по учебнику, и в некоторых случаях, после разворота тренда происходит еще одно тестирование.

Это попытка потерявшей силу стороны, покупателей или продавцов, вернуть свои позиции.

На скриншоте видно, что согласно условиям мы входим в рынок, но спустя какое-то время происходит новый импульс, сбивающий наш защитный ордер.

В этом случае используется вторая точка входа в рынок, называемая ретест.

Условия заключения сделки такие же как и при базовом входе.

То есть необходимо дождаться нового пробоя, после чего переждать традиционный откат и на новой волне войти в рынок.

Пробитие и продолжение движения

Еще одна точка входа определяется пробоем важного уровня.

Условия для открытия сделки прежние: необходимо дождаться пробоя уровня, потом формирования откатной волны.

И если цена зафиксировалась с обратной стороны зоны, осуществляется вход в рынок.

Модифицированный ретест

Торговля на Форекс – это противостояние двух сторон, где инициатива постоянно перехватывается и переходит из рук в руки.

В ситуации с ретестом мы говорили о том, как цена, после формирования нового тренда возвращается к изначальному положению и повторно тестирует экстремум.

Модифицированный ретест имеет всего одно отличие – ценовой экстремум обновляется.

На скриншоте показано, как это происходит.

Минимум обновился, но условия входа в рынок не изменились. Как только уровень снова пробивается и происходит откат, мы открываем сделку в том же направлении, что и прежде.

Сопровождение сделок по стратегии Снайпер

Чуть выше, описывая характеристики стратегии, я намеренно умолчали о доходности.

Дело в том, что данная система позволяет торговать с разным уровнем доходности.

К примеру, трейдер может заключать всего одну сделку в день на открытии лондонских торгов, или постоянно сопровождать свою торговлю производя доливки если прогноз оправдывается.

Интересно! Данная система неоднократно подвергалась модернизации. Например, для людей не располагающих большим количеством времени для торговли была разработана стратегия Cнайпер X для Форекс.

Доливать в позицию можно после входа в рынок по базовой точке и после формирования первого ИУ.

Это уровень, формируемый на волновых откатах.

За период трендового движения их может быть очень много, но наибольший интерес представляют первые два уровня, они считаются наиболее сильными.

При первом ИУ можно увеличить лот на 0.5, а при втором на 0.25.

Данное правило актуально только в случае, когда цена находится на значительном удалении от других важных уровней, то есть, нет никаких предпосылок к развороту тренда.

Выход новостей также учитывается. Если в ближайшее время намечена публикация важных новостей, то от доливок лучше отказаться.

Правило Сейфа

Рынок непредсказуем и часто преподносит сюрпризы.

Именно поэтому в ТС предусмотрено несколько вариантов входа, актуальных даже при наиболее неблагоприятном развитии событий.

Но суть в том, что при ретесте или модифицированном ретесте, у нас срабатывают защитные ордера, то есть часть прибыли теряется.

Это оказывает негативное влияние как на депозит трейдера, так и на его эмоциональный фон.

Чтобы облегчить эмоциональное и финансовое бремя было разработано правило сейфа, направленное на максимальное сохранение и увеличение капитала.

Суть стратегии проста: мы высчитываем расстояние до стоп-лосса после нашего входа в рынок, и как только цена пройдет в правильном направлении половину этого значения, закрываем 0,5 лота и переносим защитный ордер в безубыток.

Таким образом, мы уже фиксируем часть прибыли, а остаток, даже при развороте цены все равно отработает в ноль и не принесет убытков.

Интересно! Еще один вариант сейфа – открывать одновременно две сделки с одинаковым стопом но разным тейк-профитом. Первый ордер будет закрываться раньше, и фиксировать часть прибыли, а второй лот перенесется в безубыток.

Как только цена проходит расстояние, равное количеству пунктов до изначального стоп-лосса, умноженное на три, мы закрываем еще половину лота, фиксируя прибыль.

Далее защитный ордер переносится вслед за ценой.

Для удобства можно использовать опцию торгового терминала трейлинг-стоп, которая будет самостоятельно перемещать уровень каждый раз, когда цена сделает колебание в нужном направлении.

Разгон депозита

Опытные трейдеры часто предостерегают новичков от желания быстро разогнать депозит, но авторы Снайпер Х разработали методику «безопасного» разгона, позволяющую оставаться в плюсе почти при любом варианте развития событий.

Суть в следующем: мы входим в рынок по наиболее сильному сигналу, то есть, находя базовую точку или пробой уровня.

Держим сделку открытой до момента формирования первой волны отката, то есть до появления на графике импульсного уровня.

Как только ИУ сформировался, мы закрываем сделку, и на пробое этого уровня снова входим в рынок, но уже большим лотом.

Размер нового лота рассчитывается таким образом, чтобы потери в случае срабатывания стоп-лосса не превысили размер только что зафиксированной прибыли.

Эта сделка также закрывается на следующем волновом откате, и ситуация повторяется.

Таким образом, мы постоянно наращиваем торговый лот, а в момент, когда произойдет разворот и сработает защитный ордер, мы уже будем находиться в плюсе.

Советник по стратегии Снайпер

Появление торгового робота или советника на основе стратегии частое явление на рынке.

Снайпер не стал исключением, но учитывая правила и особенности системы, реализовать полноценного робота не получится.

На рынке есть советник с одноименным названием. Его можно легко найти в интернете, но не спешите бежать на поиски.

Советник полуавтоматический, то есть он не способен анализировать рынок и расставлять уровни, а именно это является наиболее важной частью системы.

То есть, весь технический анализ и поиск точек входа осуществляет сам трейдер. А что же делает робот?

При его активации в торговом терминале появляется дополнительная панель управления с кнопками входа в рынок.

Найдя точку и заключая сделку, советник автоматически открывает две позиции с разными защитными уровнями.

То есть в роботе реализовано только правило сейфа, описанное чуть выше.

Читая отзывы про робота Форекс Снайпер, приходишь к выводу, что это совсем не то, чего ожидали пользователи от этого продукта.

Но следует понимать, что сама система работы не подразумевает автоматической торговли.

К тому же, ни один искусственный интеллект пока не научился расставлять уровни профессиональный трейдер, а в данной стратегии их слишком много, и они являются основой анализа.

Отзывы трейдеров

Стратегия Снайпер для Форекс, отзывы о которой мы рассмотрим чуть ниже, уникальна еще и тем, что комментаторы в ее отношении практически единогласны.

Далеко не все считают систему Граалем, но тот факт, что она приносит прибыль, сомнений не вызывает.

Если посмотреть на комментарии, оставленные на заинтересованных сайтах, то есть на тех, где распространяется данная система, то там они просто пропитаны восхищением и пафосом:

На других ресурсах комментаторы более сдержаны в эмоциях, но сходятся во мнении, что система рабочая.

Стоит отметить, что такое единогласие объясняется довольно просто: Снайпер, по сути, не привнес в трейдинг ничего нового.

Это все те же уровни поддержки и сопротивления.

Та же торговля по тренду и на выходе из консолидации, просто автору удалось собрать все эти элементы в единую систему и доходчиво их описать.

Как бы то ни было, система достойна того, чтобы взять ее на вооружение и разобраться во всех тонкостях.

Даже если вы впоследствии не будете использовать ее в качестве основной торговой стратегии.

В будущем вы в любом случае перейдете на торговлю роботами, а управлять ими с успехом может только трейдер с хорошим опытом в ручной торговле по уровням

Источник https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/obuchenie-treiding/simplefxtester/

Источник https://ru.fxssi.com/beginners-guide

Источник https://profxtrader.ru/forex-strategiya-snaiper/