Топ лучших проверенных Форекс стратегий для торговли

Самые популярные, проверенные, рабочие и прибыльные форекс стратегии для вашей успешной торговли на рынке Форекс.

Всегда уходит много времени и сил на подбор действительно работающей торговой тактики. Мы потратили достаточно человеко-часов, чтобы подобрать 10 лучших стратегий Форекс, которые реально работают и приносят доход.

Ниже будут представлены точные индикаторные стратегии для рынка Форекс, которые охватывают как краткосрочную, так и долгосрочную торговлю. Обязательно ознакомьтесь с ними. После каждой торговой системы будет ссылка на скачивание набора индикаторов и шаблона для установки в терминал Мetatrader 4.

Стратегия “Trend Momentum High/Low”

Особого внимания заслуживает ТС “Trend Momentum High/Low”. Её правила будут понятны даже начинающему трейдеру.

Торговые сделки открываются по сигналам от двух индикаторов:

1. EMA (24).
2. Momentum (период 18 и уровень 100).

Применение данной ТС допустимо для любого финансового актива. Рабочий таймфрейм: Н1.

Как работать по стратегии “Trend Momentum High/Low”?

Рассматривать покупки (BUY) мы будем только в том случае, если ситуация на графике будет отвечать следующим критериям:

1. Свеча закрывается всем телом или хотя бы на 80% от всей длины выше скользящей средней EMA.
2. Дожидаемся, когда импульс индикатора Momentum будет выше горизонтального уровня (100).
3. Закрываем позицию в конце дня.

Рассмотрим продажи (SELL). Для них характерны следующие условия:

1. Свеча закрывается всем телом или хотя бы на 80% от всей длины ниже скользящей средней EMA.
2. Дожидаемся, когда импульс индикатора Momentum будет ниже горизонтального уровня (100).
3. Закрываем позицию в конце дня.

Все индикаторы для этой стратегии Форекс можно найти на этой торговой платформе.

Как закрывать позиции?

Прибыль по данной ТС фиксируется в конце торгового дня. Также можно выбрать свой фиксированный, но небольшой Тейк-профит.

Стратегия “Hama Scalping System”

Из названия лучшей стратегии Форекс становится понятно, что она предназначена для скальпинга. Нравится заключать много сделок и работать с 5-15-минутными графиками, тогда “Hama Scalping System” именно для Вас.

• Рабочий график: М5-М15.
• Валютные пары: любые.
• Торговые сессии: любые.

Список используемых индикаторов:

• daile_open_line;
• FTI_HamaSystem;
• KijunTekan+;
• MACD Histogram;
• MiniSinyal_v1_1;
• PivotsD_v5 (Black);
• X 3Semafor;
• EMA (200).

Важно:последний индикатор (ЕМА 200) служит фильтром для открытия позиций. Если цена находится выше данного индикатора, нужно рассматривать только ордера на BUY. Если же ниже – только на SELL.

Как работать по стратегии “Hama Scalping System”

Для возможности рассматривать покупки (BUY), нужно:

1. Формирование свечей происходит выше EMA200 (экспоненциальная скользящая средняя линия бирюзового цвета).
2. Появление зеленого или голубого кружочка.
3. Желтая скользящая средняя пересекает снизу вверх бирюзовую пунктирную линию (KijunTekan+ и moving).
4. Цена находится выше голубой системы HAMA.
5. MACD сменила цвет с красного на синий.

Для возможности рассматривать заключение сделки (SELL), должны не нарушаться следующие условия лучшей стратегии Форекс:

1. Формирование свечей происходит ниже EMA200 (экспоненциальная скользящая средняя линия бирюзового цвета).
2. Появление красного кружочка.
3. Желтая скользящая средняя пересекает сверху вниз бирюзовую пунктирную линию (KijunTekan+ и moving).
4. Цена находится ниже красной системы HAMA.
5. MACD сменила цвет с синего на красный.

Как закрывать позиции?

Так как торговая стратегия предполагает скальпирование рынка, то закрывать прибыль можно на свое усмотрение. Кому-то хватает 5-10 пунктов прибыли с одной валютной пары, а кто-то дожидается пересечения двух линий индикатора (KijunTekan+ и moving). Также эта ТС имеет в своем арсенале автоматически проставленные уровни поддержки и сопротивления. Как вариант, для закрытия позиций можно ориентироваться на них.

Скачать индикаторы и шаблон можно по этой ссылке .

Стратегия “One Touch BB + Zig Zag”

Из названия данной ТС вы наверняка поняли, что сигналы будут формироваться на основании двух основных индикатора: Zig Zag и Bolinger Bands. Эта стратегия Форекс является одной из лучших, так как применима даже на рынке бинарных опционов. Это долгосрочная торговая стратегия, показывающая неплохие результаты при правильном подходе.

Рабочий график:М5-М15.

Валютные пары:любые.

Список применяемых индикаторов:

• Полосы Боллинджера (20, 3) и (20,2);
• Zig Zag (8,2,3);
• Zig Zag (12, 5, 3);
• Стохастик (11-5-5);
• CCI (14).

Как работать по стратегии “One Touch BB + Zig Zag”

Рассматривая сделки на (BUY), должны выполняться такие условия на графике:

1. Свеча коснулась либо закрылась за пределами линий индикатора Bolinger Bands.
2. Zig Zag (12, 5, 3,) и Zig Zag (8,2,3) встречаются вместе на одной свече.
3. Индикатор CCI находится выше уровня (-90).
4. Стохастик пересечен и направлен вверх.
5. Входим на BUY после закрытия сигнальной свечи.

Для открытия ордера на (SELL), нужно дождаться таких условий:

1. Свеча коснулась либо закрылась за пределами линий индикатора Bolinger Bands.
2. Zig Zag (12, 5, 3,) и Zig Zag (8,2,3) встречаются вместе на одной свече.
3. Индикатор CCI находится ниже уровня (90).
4. Стохастик пересечен и направлен вниз.
5. Входим на SELL после закрытия сигнальной свечи.

Как закрывать позиции?

Закрывать ордера рекомендуется по пересечению линий индикатора Стохастик. Также вы можете протестировать данную ТС, и определить для себя наиболее оптимальный вариант выхода из рынка.

Скачать шаблон стратегии “One Touch BB + Zig Zag” можно тут .

Стратегия “Двойной канал (EMA + RSI + Стохастик)”

Еще одной из лучших стратегий на Форекс считают ТС “Двойной канал (EMA + RSI + Стохастик)”. Эта система также как и предыдущая стратегия может применяться в условиях бинарных опционов по типу исполнения (“One Touch” и “Выше/Ниже”).

Рынки:любые (CFD, фьючерсы, Форекс, акции).

Рабочий график:Н4-D1.

Список используемых индикаторов:

• RSI(14);
• Stochastic (11,3,3);
• 5 ЕМА (50, -50 к close);
• 10 ЕМА (50, -50 к close);
• Уровни Фибоначчи (XIT_FIBS).

Как работать по стратегии “Двойной канал (EMA + RSI + Стохастик)”

Чтобы иметь возможность рассматривать позиции на (BUY), нужны такие условия на рынке:

1. 5 ЕМА (красного цвета) пересекает 10 ЕМА (синего цвета) по направлению снизу вверх.
2. Stochastic пересечен и направлен вверх. Если же он находится в зоне перекупленности (зона 80), от входа лучше воздержаться.
3. RSI имеет значение больше 50.

Чтобы заключать сделки по направлению (SELL), понадобиться дождаться следующих условий:

1. 5 ЕМА (красного цвета) пересекает 10 ЕМА (синего цвета) по направлению сверху вниз.
2. Stochastic пересечен и направлен вниз. Если же он находится в зоне перепроданности (зона 20), от входа лучше воздержаться.
3. RSI имеет значение меньше 50.

Как закрывать позиции?

Поскольку это достаточно долгосрочная, но лучшая стратегия на Форекс, выходить из рынка можно различными способами. Но концепция данной ТС предполагает достигать целей, обозначенных уровнями Фибоначчи. Причем, лучше, если это будет ближайший уровень.

Скачать шаблон к данной ТС можно тут

Стратегия “Прямо в яблочко”

Данная торговая система предназначена для скальпирования рынка Форекс. Это трендовая ТС, что само по себе уже превосходно.

Рабочий график:М15.

Рынки: Forex CFD, Акции, Фьючерсы, Сырьевые товары.

Список применяемых индикаторов:

• !indicator 2;
• Cynthias_Trend_Bars;
• GenesisMatrix 2.21_1;
• HFT;
• HFT2.1vola+dss;
• LC-Pivots.

Как работать по стратегии “Прямо в яблочко”

Для открытия ордеров на (BUY), должны наблюдаться такие моменты:

1. indicator 2 (красная пунктирная линия) должна находиться ниже цены;
2. GenesisMatrix 2.21_1 должен показывать от 3 до 4 синих кубика.
3. Сама свеча должна быть зеленого цвета.
4. Должна появиться синяя стрелка вверх.

Чтобы трейдер смог рассматривать продажи (SELL), ему лучше дождаться следующих условий:

1. !indicator 2 (красная пунктирная линия) должна находиться выше цены;
2. GenesisMatrix 2.21_1 должен показывать 2 красных кубика.
3. Сама свеча должна быть красного цвета.
4. Должна появиться красная стрелка вниз.

Важно: при лонговых позициях нужно дождаться формирования от индикатора GenesisMatrix 3 синих кубика, а при шортах – достаточно 2 красных кубика.

Как закрывать позиции?

Это скальпирующая торговая система для рынка Форекс, поэтому следует преследовать небольшие цели, скажем 5-10 пунктов. За счет большого количества финансовых инструментов Вы будете всегда в прибыли. Также ориентируйтесь на уровни.

Скачать индикаторы и шаблон можно тут .

Стратегия “Процент доли Уильяма”

Это исключительно трендовая стратегия, предназначенная как для Форекс, так и для бинарных опционов.

Все сделки должны открываться исключительно в сторону тенденции, на которую указывает две скользящие средние. Также дополнительный фильтром для отбора трендового движения является подвальный индикатор.

Рабочий график: М5-Н4.

Рынки: любые.

Финансовые активы: любые.

Используемые индикаторы:

• 9Squared MM;
• buy zone fibs;
• MMPrice;
• rsi chart bars;
• Williams Percent Range;
• sell zone fibs;
• XIT_FIBS.

Как работать по стратегии “Процент доли Уильяма”

Важно: для краткосрочной торговли сначала отслеживайте, где находится цена актива (выше или ниже 2-х мувингов). К примеру, сначала перейдите на 4-часовой график для определения тренда, а потом перейдите на М5 или М15 и дождитесь совпадения тенденций.

Чтобы рассматривать покупки валютной пары (BUY), необходимо, чтобы выполнялись следующие условия:

1. Японские свечи формируются выше двух скользящих средних.
2. Свечи имеют ориентир синего цвета.
3. Желтая линия подвального индикатора Williams Percent Range достигнет верхней синей зоны.

Для возможности рассматривать шорты, сделки на (SELL), нужно дождаться выполнения следующих условий:

1. Японские свечи формируются ниже двух скользящих средних.
2. Свечи имеют ориентир красного цвета.
3. Желтая линия подвального индикатора Williams Percent Range достигнет верхней синей зоны.

Как закрывать позиции?

Если используется рабочий график М5-М15, то можно не гнаться за большой прибылью и ставить перед собой небольшие цели, к примеру, 5-10 пунктов. Если же трейдер работает на графика М30-Н1, в таком случае нужно дожидаться, когда цена достигнет обозначенного на графике уровня Фибоначчи.

Скачать индикаторы и шаблон можно тут .

Стратегия “London Open Box Breakout”

Ещё одной из самых лучших стратегий Форекс, можно считать ТС “London Open Box Breakout”. Её универсальность заключается в широком применении (Forex, торговля опционами, торговля криптовалютой).

Рынки:Форекс, акции, CFD, фьючерсы.

Рабочий график:Н1.

Список применяемых индикаторов:

• BreakOut_BOX_4_LONDON_OpeningRange_indicator;
• buy zone fibs;
• sell zone fibs;
• FX_FISH-mod.

Как работать по стратегии “London Open Box Breakout”

Ценовая коробка начинает свое формирование с 02:00, а заканчивает в 07:45. Японская свеча должна оказаться первой свечой, которая пробьёт красную линию коробки. Это чаще всего происходит в 08:00 по МСК. Эта стратегия позволяет работать с помощью отложенных ордеров.

Итак, для того, чтобы рассматривать покупки (BUY), трейдер должен дождаться следующего момента на рынке:

1. Свечи формируются выше синей линии buy zone fibs.
2. Индикатор FX_FISH-mod с периодом 10 демонстрирует зеленый цвет.
3. Индикатор FX_FISH-mod с периодом 25 демонстрирует зеленый цвет.
4. Свеча закрывается выше верхней границы зеленой коробки индикатора BreakOut_BOX_4_LONDON_OpeningRange_indicator.
5. Можно выставить отложенный ордер Buy Stop на 2 пипса выше коробки либо войти по рынку, когда будет наблюдаться её явный пробой.

Для того чтобы искать точки входа на (SELL), следует дождаться следующего момента:

1. Свечи формируются ниже красной линии buy zone fibs.
2. Индикатор FX_FISH-mod с периодом 10 демонстрирует красный цвет.
3. Индикатор FX_FISH-mod с периодом 25 демонстрирует красный цвет.
4. Свеча закрывается ниже нижней границы зеленой коробки индикатора BreakOut_BOX_4_LONDON_OpeningRange_indicator.
5. Можно выставить отложенный ордер Sell Stop на 2 пипса ниже коробки либо войти по рынку, когда будет наблюдаться её явный пробой.

Выше мы показали более консервативный подход – вход в рынок не по пробитию, а на новом часе. Более агрессивный способ заключается во входе с момента, когда цена проколет зеленую границу коробки. Какой способ применить, решать только вам.

Как закрывать позиции?

В рамках концепции одной из лучшей Форекс-стратегии “London Open Box Breakout” предлагается фиксация прибыли на расстоянии 15-20 пипсов от точки входа.

Скачать индикаторы и шаблон .

Безиндикаторная стратегия Форекс. Работа всего 30 мин в неделю

Для очень занятых людей в нашем арсенале имеется лучшая стратегия Форекс. На анализ рынка потребуется всего полчаса времени в неделю. Некоторым трейдерам она приносит огромные прибыли. Прибыльность за месяц торговли по ней составляет 50 процентов от вложенных средств.

Да, вы не ослышались за простые действия можно зарабатывать полсотни процентов в месяц. Для этого нужно:

1. Открыть терминал в понедельник утром.
2. Выставить ордера.
3. Зафиксировать прибыль в пятницу вечером.

Рабочий график:Н4.

Валютные пары:AUD/JPY, EUR/JPY, CHF/JPY, GBF/JPY.

Как видите, эта стратегия предполагает игру по определенным правилам. Торговля только с определенными иеновыми парами предлагается непросто так. Давно замечено, что как валюта в паре с иеной поведет себя в начале недели, так и будет вести себя до конца недели.

Данная безиндикаторная торговая стратегия на Форекс уникальна тем, что в случае успеха трейдер получит прибыль в три раза большую за убыток. Ведь Тейк-Профит превышает Стоп-Лосс в три раза.

Как работать по безиндикаторной стратегии

Первый шаг. Сначала необходимо настроить рабочий график:

1. Выбираем 4-часовый график и одну из иеновых пар.
2. Включаем разделитель периодов посредством комбинации клавиш Ctrl + Y (должны появиться вертикальные пунктирные линии).

Второй шаг. В понедельник с утра на графике Н4 определяем первую свечу в рамках новой торговой недели (подсказка: она должна располагаться на пунктирной вертикальной линии). Затем устанавливаем 2 отложенных ордера Sell Stop и Buy Stop. Первая отложка (Sell Stop) будет на 20 пунктов ниже её ценового минимума, вторая (Buy Stop) – на 20 пунктов выше её ценового максимума.

Должно получиться примерно следующее:

Третий шаг. Stop-Loss нужно выставлять на те уровни, где выставлены отложки.Иными словами Стоп-Лосс от ордера Buy Stop должен стоять на месте, где стоит Sell Stop, а Стоп Лосс ордера Sell Stop дожен стоять на Buy Stop. Размер Тейк-Профита должен превышать размер Стоп-Лосс в три раза.

Четвертый шаг. Если свеча иеновой пары заденет отложку одного ордера, удалять вторую не нужно, так как всегда присутсвует вероятность, что цена актива может развернуться и открыть второй отложенный ордер, сбив при этом Стоп-лосс противоположного ордера. Далее выключите терминал и занимайтесь своими делами до вечера пятницы.

В плане оптимизии безиндикаторной стратеги Форекс, можно задействовать инструмент трейлинг-стоп, либо вручнуцю передвигать Стоп-Лосс в положительную зону. Правда. Тогда ломается концепция стратегии. Придется заглядывать в терминал чаще.

Важно: если размер первой свечи в новой неделе превышает 100 пунктов, то от входа по этой паре лучше воздержаться.

Стратегия “До конца дня”

Встречайте ещё одну прибыльную стратегию для Форекс – “До конца дня”. Это индикаторная торговая система, рассчитанная на долгосрочные сделки с фиксацией прибыли в конце дня (23:30-00:00).

Рынки:Форекс, сырьевые товары, CFD.

Рабочий график:Н1.

• Moving Average (21);
• Moving Average (9);
• ADX (14) c уровнем 33.

Как работать по стратегии “До конца дня”

Для того чтобы открывать сделки на (BUY), необходимо выполнение таких условий:

1. Более медленный мувинг с периодом (21) бирюзового цвета должен быть пересечен синим мувингом (9) снизу вверх.
2. Свечи формируются над двумя пересеченными мувингами.
3. Бирюзовая линия подвального индикатора ADX в это время находится выше уровня 33.

Чтобы играть в сторону (SELL), понадобиться дождаться таких условий на рынке:

1. Более медленный мувинг с периодом (21) бирюзового цвета должен быть пересечен синим мувингом (9) сверху вниз.
2. Свечи формируются под двумя пересеченными мувингами.
3. Бирюзовая линия подвального индикатора ADX в это время находится выше уровня 33.

Скачать шаблон ТС “До конца дня”.

Как закрывать позиции?

Данная торговая система предполагает закрытие ордеров в конце торгового дня.

Заключение по стратегиям и торговле на форекс

В этом материале мы познакомили Вас с лучшими стратегиями Форекс. Это список торговый систем поможет зарабатывать 5 дней в неделю.

Более 10 лет торгую на фондовом рынке и рынке форекс. С 2017 года занялся криптотрейдингом и активно инвестирую в данные финансовые активы. Публикую сложные финансовые статьи понятным языком. Обзор финансового рынка.

А можно ссылку на индикаторы с настройками по стратегии “Hama Scalping System”. Пожалуйста
Роман

Добрый день!
Подскажите пожалуйста по стратегии «Пробой Флэта», какое время консолидации коробки и по какому времени выставлять (например с ДЦ «Альпари»)?
Заранее благодарен!

В описании безиндикаторной стратегии указано, что отложенные ордера устанавливаются на расстоянии 20 пунктов от свечи. Пробовал. 20 вроде мало, 200 много. Прошу уточнить: 20 пунктов — это для котировок 2 или 3 значных?

Добрый день, Олег!
Подскажите пожалуйста, можно ли установить индикаторы Стратегии “Hama Scalping System” в МТ5, и если да, как это сделать.

Системы на скользящих средних: живы ли еще “машки”?

Приветствую вас, друзья!

Все, кто хоть раз сталкивался с торговлей на финансовых рынках, знают, что такое Скользящее среднее. Этот классический технический индикатор настолько широко распространен, что встречается практически в каждой торговой системе. Даже если стретегия не использует скользящие средние напрямую, скорее всего, вы найдете в ней другие индикаторы, которые используют среднюю в своих расчетах. Сегодня мы поговорим о непосредственном использовании скользящих средних в торговых системах, проведем тесты самых распространенных стратегий на “машках”, и сделаем вывод – стоит ли смотреть в сторону этого индикатора на сегодняшних рынках или искать грааль в другом месте)

С самим индикатором вы можете познакомиться в этой статье. Она познакомит вас с основными вариантами его расчета и основами применения на практике. Также в этой статье вы можете познакомиться со всем разнообразием типов скользящих средних, которые появились с развитием технологий и, в частности, с появлением домашних компьютеров.

В основном скользящие средние используются для снижения нежелательного шума во временных рядах, чтобы поведение рынка, лежащее в основе процесса ценообразования, стало более понятным и заметным, яснее выраженным. Они обеспечивают сглаживание данных. Как метод сглаживания, скользящее среднее является специфическим фильтром нижних частот, пропуская низкочастотную активность и подавляя высокочастотные быстропеременные процессы. На графике цен высокочастотные процессы выглядят как быстрые вертикальные колебания, то есть как шум, а низкочастотные – как более плавные тренды или волны.

Помимо способности снижать зашумленность временных рядов скользящие средние обладают преимуществами простоты, наглядности и функциональности. Однако при этом, как и любой мощный метод фильтрации или сглаживания данных в реальном времени, они имеют недостаток – запаздывание. Хотя сглаженные данные чище и, следовательно, более подходят для анализа, возникает запаздывание между данными в исходной серии и в сглаженной последовательности данных. Такое запаздывание может представлять серьезную проблему при необходимости быстрой реакции на события, как это часто бывает важно для трейдеров.

В некоторых случаях запаздывание не проблема, например, в системах, где линия цен пересекает скользящее среднее – фактически цена и должна обгонять среднее, чтобы такая система работала. Запаздывание более проблематично в моделях, где для принятия решений используются точки разворота графика скользящего среднего или его наклон. В таких случаях запаздывание означает отсроченный отклик, что, скорее всего, приведет к невыгодным сделкам.

Все скользящие средние сглаживают временные ряды с помощью некоторого усредняющего процесса. Отличия состоят только в том, какой удельный вес присваивается каждой из точек суммирования и насколько хорошо адаптируется формула к изменению условий. Различия между видами скользящих средних объясняются разными подходами к проблеме снижения запаздывания и увеличения чувствительности.

Виды торговых систем на основе скользящих средних

Модели торговых систем, основанных на скользящих средних, генерируют сигналы на покупку или продажу на основе соотношений между скользящим средним и ценой или между двумя (или более) скользящими средними. Существуют модели трендследящие и контр-трендовые.

Наиболее популярные модели следуют за трендом и отстают от рынка. С другой стороны, модели, идущие против тренда, предсказывают развороты. Это не означает, что следующие за рынком модели работают хуже противотрендовых. Надежные входы в тренд, пусть даже и с запаздыванием, считаются более надежными и выгодными, чем попытки предсказывать развороты, которые только изредка происходят в ожидаемый момент – глобальный экстремум обычно бывает один, в то время как локальных будет множество.

Трендследящие методы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних могут осуществляться различными способами. Одна из самых простых моделей основана на пересечении скользящих средних – трейдер покупает, когда цены поднимаются выше скользящего среднего, и продает, когда цены опускаются ниже его.

Вместо ожидания пересечения линии среднего и цен можно использовать быстрое среднее и его пересечение с более медленным. Сигнал на покупку возникает, когда быстрое среднее поднимается выше медленного, сигнал на продажу – когда быстрое среднее опускается ниже медленного. Сглаживание исходных рядов данных за счет использования скользящих средних снижает количество ложных пересечений и, следовательно, уменьшает частоту убыточных сигналов.

Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения скользящего среднего и смещенного вперед скользящего среднего с теми же параметрами. В этом случае сигнал на покупку возникает, когда быстрое исходное среднее поднимается выше смещенного, сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвигов можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов. Иногда используют одновременно несколько сдвинутых скользящих средних с различным сдвигом и разными периодами, как, например, в аллигаторе Б. Вильямса или в индикаторе Ишимоку.

Скользящие средние могут также использоваться для получения сигналов входа в противотрендовых системах. Цены часто реагируют на линию скользящего примерно так, как на уровни поддержки и сопротивления, на чем и основывается правило входа, согласно которому покупают, когда цены опускаются до скользящего среднего или пересекают его сверху вниз, и продают, когда они поднимаются до него или пересекают снизу-вверх. Предполагается, что цены отскакивают от уровня скользящего среднего, изменяя направление движения.

Что мы сегодня тестируем?

Итак, я планирую протестировать несколько классических подходов к использованию скользящих средних в торговых системах:

• пересечение ценой скользящей средней;
• пересечение двух скользящих средних;
• использование пересечения скользящих средних со сдвигом (Аллигатор и Ишимоку);
• пересечение цены и сдвинутой скользящей средней;
• работа с несколькими скользящими средними (три, четыре).

Помимо экспериментов с самими системами, также мы порассуждаем над различными фильтрами и приемами, которые призваны улучшить производительность систем. И, в дополнение к этой информации, я выбрал больше десятка современных ТС, основанных на скользящих средних, которые нашел на различных сайтах и форумах в сети и хотел бы проверить в рамках этой статьи.

Итак, сегодня перед нами стоит несколько вопросов, на которые мы постараемся найти ответ:

• стоит ли пытаться создавать торговые системы на основе скользящих средних или этот инструмент безнадежно устарел?
• каковы наилучшие способы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних?
• какие методы фильтрации сгенерированных сигналов можно применить и в каких случаях?
• стоит ли обращать внимание на современные торговые системы, использующие в своей основе скользящие средние?
• какие виды скользящих средних наиболее эффективны и в каких случаях?

Как видите, вопросов поставлено немало и нас ждет очень обширное исследование. Тем не менее, я считаю, что ответы на них интересуют многих трейдеров и будут полезны как новичкам, так и опытным трейдерам. При этом стоит учесть, что данное исследование проводится для рынка Форекс – для товарных рынков, сырьевых, рынков акций ответы на них могут кардинально отличаться.

И, чтобы не растягивать это и так достаточно обширное исследование, я выбрал всего несколько валютных пар для исследования, стараясь подобрать их таким образом, чтобы характер их поведения максимально отличался друг от друга. При этом эти пары должны быть из группы самых популярных. Я выбрал GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD и AUDUSD. Я не стал включать USDCHF, так как он коррелирует с EURUSD и NZDUSD из-за корреляции с австралийцем. Таким образом, в нашем портфеле валютных пар можно найти традиционно трендовые и флетовые пары, с относительно высокой и низкой волатильностью, с резкими и плавными движениями внутри дня.

Пересечение цены и скользящей средней

Простейшая торговая стратегия, основанная на применении скользящих средних, основана на использовании пересечения цены и скользящей средней. В основу этой ТС положена простая торговая идея: скользящая средняя на трендовом рынке отстает от цены (вследствие самого принципа расчета скользящей средней). Поэтому считается, что если цена больше своей скользящей средней, то тренд восходящий, а если цена меньше скользящей средней, то тренд нисходящий. Соответственно, если цена пересекает свою скользящую среднюю, то можно считать, что направление тренда изменилось.

Использование этого простейшего принципа и положено в основу простейшей торговой системы на основе скользящей средней. Визуально, глядя на график, можно предположить, что этот подход к торговле потенциально способен принести нам прибыль. Теоретически мы можем получать огромные прибыли с каждой сделки, получая профит с большей части трендовых движений. Остается только один вопрос – не будут ли забирать всю эту прибыль ложные сигналы, которых может быть огромное количество на флетовых участках? Проверим это тестированием.

Торговая система будет генерировать сигналы на вход при открытии дневного бара с одной стороны скользящей средней и закрытии на противоположной стороне. Сигнал на выход будет генерироваться совместно с противоположным сигналом на вход. Такой тип систем называется реверсивным – сделки будут открыты постоянно, при получении нового сигнала будет осуществляться закрытие текущей сделки и открытие новой в противоположном направлении.

Никакого управления позицией вроде трейлинг-стопов использоваться не будет. Ордера тейк-профит и стоп-лосс также не будут использоваться. В автоматическом исполнении такая система опасна – в случае, если упадет сервер, на котором система установлена, вы можете понести неограниченные потери. Поэтому установка ограничивающих ордеров (по крайней мере, стоп-лосса) при реальной торговле обязательна. Ну а для тестирования мы можем этим правилом пренебречь.

В нашей базовой торговой системе только один оптимизируемый параметр – это период скользящей средней. Вот результаты одной из оптимизаций:

Подобный результат, когда большая часть проходов показывает выход в прибыль, свидетельствует о том, что система достаточно стабильна и результаты не случайны. Стратегия действительно является прибыльной при большинстве значений параметра оптимизации, модель работоспособна, а прибыль не является результатом случайного стечения обстоятельств.

Конечно же, количество сделок с ростом периода скользящей средней убывает, но даже при высоком периоде (от 200 и выше) остается достаточно большим (150-200 сделок), чтобы доверять результатам теста. Теперь давайте более внимательно исследуем оптимальные результаты:

Лучше всего данная стратегия работает на валютных парах GBPUSD и AUDUSD, независимо от типа применяемой скользящей средней. На паре USDCAD лучше работает сглаженный и экспоненциальный вариант, а на EURUSD – простой. Пара USDJPY показала невысокую эффективность данной стратегии, тем не менее, экспоненциальная и сглаженная скользящие средние работают лучше.

Сводная статистика для простой скользящей средней:

Теперь попробуем подобрать подходящие фильтры, для чего будем использовать только простую скользящую среднюю. Наиболее часто упоминаемые в литературе фильтры следующие:

– вход спустя 1-3 свечи, если сигнал не исчез:

Данный фильтр во всех случаях существенно сократил количество ложных сигналов и увеличил конечную прибыль системы;

– вход после пробития средней и прохождения ценой определенного расстояния, зависящего от текущей волатильности (по ATR). Это расстояние должно появиться между ценой и скользящей средней в течение определенного времени, не превышающего заданного в настройках:

Данный фильтр оказался менее эффективным, чем предыдущий, к тому же он отсеивает слишком много сделок;

– вход после пробития скользящей средней, построенной по ценам High/Low:

Этот фильтр показал еще меньшую эффективность, чем предыдущий.

Некоторые фильтры для входа действительно улучшают параметры системы, их сочетания также могут давать более оптимальные результаты. Тем не менее, система представляет из себя классическую трендовую ТС, в которой количество прибыльных сделок намного меньше 50%, а сам размер прибыльной сделки превышает размер убыточной в пять и более раз. Такой системой очень тяжело торговать психологически и частным трейдерам, которые привыкли к более комфортной торговле, такая система плохо подходит. Типичный график баланса имеет форму «лесенки»:

Длительные периоды просадок в сочетании с малым количеством сделок доставят очень ощутимый дискомфорт при торговле. Тем не менее, тренды будут существовать на рынке всегда, и, как показывает история, появляются они довольно регулярно. А это значит, что подобная система будет работать и зарабатывать сколь угодно долго, никогда не теряя своей актуальности. Другое дело, что далеко не каждый трейдер может выдержать просадку, тянущуюся, скажем, десятилетие.

И, напоследок, на рисунке выше вы видите общую статистику торговой системы с использованием самого удачного фильтра для входа. Как видите – она далека от совершенства. Фактически, счет находился в просадке в период с 2011 по 2015 год, что может выдержать далеко не каждый валютный спекулянт.

Пересечение двух скользящих средних

В предыдущем примере мы использовали самый простой принцип применения торговой системы на основе скользящей средней, взятый в чистом виде и с некоторыми фильтрами для входных сигналов. Да, принципиально он работает, как и большинство индикаторных методов технического анализа, но проблемы, как всегда, кроются в деталях и нюансах. А один из нюансов рассмотренного примера – это тот факт, что такого рода стратегии плохо работают на рынках, где нет выраженного тренда. Они открывают множество встречных сделок на «шумовых» движениях цены, теряя при этом прибыль, накопленную на трендовых участках рынка.

Частично устранить этот недостаток можно, используя пересечение двух скользящих средних, одна из которых, более быстрая с меньшим периодом, представляет собой сглаженный эквивалент графика цены, а вторая, более медленная, используется для определения направления тренда. Выбором соотношения между периодами МА можно уменьшить количество «ложных» срабатываний системы за счет шумовых компонент движения цены, а также уменьшить количество сделок на участках рынка с боковом трендом.

Торговая идея для этого случая тоже очень проста: если быстрая скользящая средняя расположена выше медленной МА, то тренд восходящий, а если ниже – нисходящий. Соответственно, точки пересечения быстрой и медленной МА считаются точками перемены направления тенденции и используются в качестве торговых сигналов системы:

Теперь посмотрим на результаты:

Как и в предыдущей системе, пара GBPUSD показывает наилучшие результаты. Также хорошо себя показал EURUSD. Остальные валютные пары показали примерно одинаковые результаты, прилично лучшие, чем при пересечении МА ценой.

В целом, большая часть результатов оптимизации находятся выше нулевой прибыльности, что говорит об удовлетворительной устойчивости торговой системы. Наиболее прибыльные результаты для пары GBPUSD, например, получаются при использовании быстрой скользящей средней с периодом от 50 до 100 и медленной скользящей средней с периодом от 110 до 180.

Множество отрицательных значений при оптимизации соответствуют наборам параметров, где период быстрой скользящей средней оказался выше периода медленной, то есть правила системы были инверсными. Фактически, при правильном наборе настроек неудачных проходов будет существенно меньше.

Избежать подобной ситуации поможет модификация правил системы. Вместо прямого задания периода быстрой скользящей средней, мы будем задавать некий коэффициент в пределах от 0.01 до 0.99. Тогда MA_fast_period = MA_coeff * MA_slow_period.

Таким образом период быстрой скользящей средней никогда не превысит период медленной.

Мы получили очень похожую картину распределения результатов, но, на этот раз, неудачных проходов стало намного меньше. Всего было получено 1715 результатов, отрицательных – около 30%.

Данная торговая система предполагает более комфортную торговлю, периоды просадок тут короче. Средняя прибыльная сделка в основном превышает среднюю убыточную в два-три раза, а количество прибыльных сделок держится в районе 40-60% в зависимости от валютной пары. Такая статистика уже более приемлема для розничного трейдера:

При этом, если собрать портфель хотя бы из протестированных мной валютных пар, характеристики подобной системы могут оказаться вполне интересными с точки зрения долгосрочного инвестирования:

Конечно, периоды просадок все еще довольно велики, но, в общем, результаты системы выглядят намного лучше, чем в предыдущем случае. Тем не менее, и тут мы наблюдаем очень длительный период просадки с 2012 до 2014 года, а также с середины 2017 года по сегодня и с 2001 года по 2003.

Использование скользящих средних со сдвигом

Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения МА и смещенного вперед (назад) скользящего среднего с теми же параметрами.

В этом случае сигнал на покупку возникает, когда исходное МА поднимается выше смещенного скользящего среднего, а сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвига можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов.

Вариантом этого метода является метод, использующий пересечение графика цены со сдвинутой МА, или графика цены со сдвинутым вперед графиком цены. Следует отметить, что последний вариант (используемый, кстати, и в популярном индикаторе Ишимоку) представляет собой не что иное, как другую запись индикатора моментум. График цены, в совокупности со сдвинутыми вперед скользящими средними, используется также в торговой системе Б. Вильямса. Мы с вами рассмотрим вариант пересечения двух скользящих средних со сдвигом и без:

Из графика ниже видно, что какой бы ни был по величине сдвиг, оптимальный период – от 90 до 150:

Отрицательных результатов снова в пределах 30%, что вполне приемлемо и служит сигналом того, что система достаточно устойчива. Что касается результатов работы системы, то они не намного хуже работы двух скользящих средних:

Если объединить в один портфель все протестированные валютные пары, то получим следующую картину:

Картина очень похожа на результат работы системы пересечения двух разных скользящих средних, но количество прибыльных сделок ниже, а средняя прибыльная сделка более чем в три раза больше средней убыточной. При этом периоды просадок более затяжные. В целом, стоит предпочесть предыдущую торговую систему.

Пересечение цены и сдвинутой скользящей средней

Этот вариант торговой стратегии рассмотрим по той причине, что он используется в качестве сигнала входа в ряде торговых систем.

Торговая идея незначительно отличается от предыдущего случая. Все отличие заключается в том, что вместо пересечения двух скользящих средних используется пересечение цены и сдвинутой скользящей средней.

Для данной системы получилось очень много отрицательных результатов, вплоть до 50%, что может свидетельствовать о неустойчивости модели. Тем не менее:

Как видно, они соизмеримы с моделью пересечения ценой одной МА без сдвига. Вот сводная статистика:

Параметры системы очень напоминают первую рассмотренную нами ТС. Кстати, если визуально сравнивать все сводные тесты, вы увидите, что кривые доходностей на них похожи – те же периоды роста и те же места серьезных просадок. Все это свидетельствует о том, что системы на скользящих средних генерируют очень похожие сигналы. Где-то они оказываются более эффективными, где-то менее, но конечный результат во многом зависит не от конкретных настроек, а от поведения самого рынка.

Также все это косвенно говорит о довольно высокой устойчивости торговых систем, основанных на скользящих средних – если на конкретной валютной паре большая часть настроек при оптимизации дает прибыль, то не так уж и важно, какие из них использовать. Если рынок не изменится (тренды не исчезнут, что маловероятно), то система, с огромной долей вероятности, принесет прибыль своему владельцу на длительном периоде времени. Насколько приемлема потенциальная прибыль для трейдера – это уже другой вопрос, но судя по результатам тестов, она вполне имеет шанс устроить многих.

Система множественных таймфреймов на основе МА

Эта торговая стратегия – эквивалент случайного пересечения цены и скользящей средней, но только сразу для нескольких таймфреймов, отличающихся временным масштабом представления данных. Суть торговой идеи для этого случая заключается в следующем: мы считаем, что тренд восходящий, если цена больше всех трех скользящих средних, т.е. что три тренда разной длительности на трех кратных таймфреймах представления данных классифицируются, как восходящие. Для этого мы возьмем таймфреймы H4, D1 и W1 и нанесем на них скользящие средние с разными периодами.

Система получилась очень устойчивой, отрицательных результатов оказалось менее 10% от общей массы. Тем не менее, сами результаты не слишком впечатляют. Вот они:

И вот результаты сводной статистики по всем протестированным парам:

Как видно, результаты не сильно лучше итогов самой первой рассмотренной нами ТС.

Торговые системы на основе индикатора Аллигатор Б. Вильямса

Мнения о книгах Б. Вильямса «Торговый Хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле» в трейдерской среде занимают диапазон от полного неприятия до восторженного почитания. Чего нет, так это равнодушия, а раз о книгах и методе говорят, то что-то в них есть, по крайней мере, следует отдать должное популяризаторскому таланту Б. Вильямса.

Торговая стратегия Билла Вильямса – это не механическая торговая система, а некий торгово-аналитический комплекс из большого набора правил и приемов анализа рынка и совершения торговых операций, руководствуясь которым каждый может создать для себя свою торговую стратегию.

Мы же рассмотрим только один из элементов, входящий в торгово-аналитический комплекс Б. Вильямса и основанный на применении набора сдвинутых скользящих средних, так называемый «Аллигатор» Билла Вильямса, и простейшие торговые стратегии, которые можно построить на основе этого индикатора.

Индикатор Аллигатор представляет собой три сдвинутых скользящих средних различного периода с разным сдвигом, рассматриваемых в совокупности, как один объект. Аллигатор представляет собой не что иное, как набор из трех сдвинутых скользящих средних с периодами 9 (сдвиг 3), 15 (сдвиг 5) и 25 (сдвиг 8), вычисляемых на медианной цене графика. Различные комбинации взаимного расположения графика цены и элементов индикатора служат руководством к тем или иным действиям на рынке. Аллигатор очень популярен, особенно среди начинающих трейдеров. Рассмотрим на тестах, что дает применение Аллигатора в качестве элемента торговой стратегии.

Билл Вильямс, психолог по образованию, пишет образно и ярко, учитывая психологию восприятия текста читателем. Поэтому его книги запоминаются, особенно если они были прочитаны на этапе начального знакомства с рынком. Аллигатор, по словам Вильямса, охотится за добычей, которой является цена. Когда линии Аллигатора переплетены с линией графика цены, то добыча поймана, аллигатор сыт и пассивен. Трейдер в этот момент тоже находится в режиме ожидания.

Пользуясь пассивностью Аллигатора добыча – цена начинает потихоньку ускользать из зоны линий индикатора, аллигатор начинает чувствовать голод, просыпается и открывает пасть, пытаясь поймать ускользающую добычу. Вначале размыкаются губы Аллигатора – зеленая линия, затем зубы – красная, и, наконец, распахиваются челюсти – синяя линия.

Линии индикатора выстраиваются в порядке зеленая-красная-синяя и движутся вслед за ценой, пока продолжается тренд. Поскольку тренд не может длиться бесконечно, то рано или поздно аллигатор настигает добычу и цена опять попадает в зону линий индикатора. Процесс с теми или иными отличиями циклически повторяется по мере появления и развития новых трендов.

Первая торговая идея, которая возникает при рассмотрении индикатора Аллигатор Вильямса – это использовать его в качестве индикатора тренда. Если линии индикатора выстраиваются в порядке зеленая-красная-синяя, то очевидно, что тренд восходящий, если порядок линий синяя-красная-зеленая, то тренд нисходящий. Попробуем протестировать торговую стратегию, основанную на порядке расположения линий аллигатора.

Для покупок мы выделили одновременное выполнение условий, что зеленая линия больше красной, а красная больше синей. Для продаж – одновременное выполнение условий, что зеленая линия меньше красной, а красная меньше синей. Условие для открытия позиций дополним проверкой взаимного расположения цены закрытия и красной линии Аллигатора, чтобы не возникло конфликта между правилами открытия и закрытия позиций. Оптимизацию использовать не будем, проверим Аллигатор в первозданном виде.

Данная система не дала ни одного положительного результата:

Мы рассмотрели несколько типовых вариантов построения торговых систем на основе скользящих средних, а также рассмотрели несколько фильтров для сигналов входа. Мы выяснили несколько интересных особенностей, таких, как сильная «похожесть» графиков баланса тестируемых систем.

Кроме того, мы нашли ответ на большинство поставленных вопросов. Например, можно точно сказать, что скользящая средняя – до сих пор достаточно эффективный инструмент технического анализа и что системы на основе него могут быть вполне эффективны. Лучше всего показала себя система на пересечении двух скользящих средних, при этом наиболее эффективный тип скользящей средней различается для каждой валютной пары.

Рассмотренные нами типовые примеры не исчерпывают все возможное многообразие вариантов применения скользящих средних в качестве элементов торговых систем, но они дают основу для формализации и исследования практически любых торговых стратегий на основе скользящих средних.

Кроме того, у нас остался последний поставленный нами вопрос о целесообразности исследования современных торговых систем, основанных на скользящих средних и свободно распространяемых в сети.

Современные торговые системы на основе скользящих средних

Независимо от того, на какой таймфрейм рассчитана стратегия, мы будем использовать Н1. Также мы будем применять свои правила выхода и сопровождения позиций. Это унифицирует стратегии – по сути отличаться будут только правила входа в позицию. Таким образом мы сможем сравнивать именно эффективность входа в сделки.

Окно МА

После пробоя ценой ЕМА8 , предлагается ожидать отката и касания ценой ЕМА8 в течение 5-15 свечей. В случае, если это произошло, открывается новая позиция в сторону первоначального пробоя. Предлагается устанавливать фиксированные уровни стоп-лосс и тейк-профит, сопровождение позиции не предусмотрено.

Стратегия задумана для таймфрейма М15, но мы будем использовать ее для Н1. Также мы используем различные правила для выхода и сопровождения позиций. Также немного модифицируем правила входа – свеча, коснувшаяся МА, должна быть направлена в сторону открываемой позиции – это небольшой свечной фильтр, который призван улучшить результаты ТС.

По сути данная стратегия – более сложная модификация классической ТС пробоя одной МА ценой с фильтром по количеству свечей.

Стратегия показала себя достаточно устойчивой и ее результаты вполне годятся для реальной торговли. Тем не менее, просадки все еще довольно длительные и составляют период до одного года. К тому же, несколько лет были закрыты в нуле: 2002, 2004, 2007, 2012, 2017. Тем не менее – результат можно считать вполне приемлемым.

Битва каналов – Battle of the bands

Следующая стратегия называется Battle of the bands. ТС разработана для часовых графиков и использует канал из двух МА, построенных по ценам high и low. Для фильтрации сделок используются скользящие средние с периодом 100 и 200 – для продаж цена должна быть под ними, для покупок – над ними. Вход в сделку осуществляется, когда цена пробивает канал из МА и индикатор Parabolic SAR подтверждает намеченную тенденцию. В оригинале предполагается установка стоп-лосса на противоположной стороне канала из МА и трейлинг-стоп величиной примерно 15 пунктов, но мы, как обычно, используем свои правила выхода.

Как видите, стратегия практически целиком завязана на МА и ее правила довольно просты. Давайте посмотрим на результаты тестирования:

Эффективность стратегии существенно снизилась после 2014 года, практически до нуля. Тем не менее, она долгое время работала и приносила прибыль. Вполне вероятно, что с дополнительными доработками ТС вполне может быть прибыльной.

EMA + Stochastic

Следующая система – EMA + Stochastic. Это еще одна довольно простая стратегия, использующая три скользящих средних и осциллятор Stochastic.

Правила просты и банальны. Вот пример для покупок: две быстрые МА пересекают медленную вверх, а стохастик находится выше определенного уровня. На рисунке ниже пример для продаж:

Теперь давайте посмотрим на результаты:

Система сгенерировала достаточно сделок, чтобы оценить ее эффективность. Средняя прибыль немного больше среднего убытка, а количество прибыльных сделок немного выше 50%. Судя по кривой баланса, торговля довольно стабильна, хотя 2006, 2011 и 2014 годы были закрыты примерно в ноль. Данную ТС вполне можно применить на реальном счете.

Данная стратегия использует канал скользящих средних. Сигналом к покупке служит пересечение границы канала более быстрой скользящей средней. Дополнительным фильтром служат показания индикатора ADX и закрытие свечи за границами канала:

Давайте взглянем на результаты:

Система сгенерировала достаточно сделок, чтобы оценить ее эффективность. Средняя прибыль немного больше среднего убытка, а количество прибыльных сделок немного выше 50%. Судя по кривой баланса, торговля довольно стабильна, хотя с 2015 года прибыльность практически нулевая. При некоторой доработке и добавлении других инструментов систему можно было бы применять на реальном счете.

Заключение

Как мы убедились сегодня, торговые системы на основе скользящих средних по-прежнему остаются актуальными. Судя по результатам наших исследований, на основе этого индикатора можно разработать довольно прибыльные торговые системы, которые способны стабильно на протяжении долгого времени приносить своему владельцу прибыль.

Как показывают результаты наших тестов, лучший вариант генерации сигналов на вход при помощи скользящих средних – это использование пересечения двух машек. Такой вариант показал наиболее плавную кривую доходности и лучшие статистические данные по сравнению с остальными классическими способами торговли скользящими средними.

При этом лучший вариант фильтрации сделок – это ожидание определенного количества свечей. Если, скажем, за 3-5 свечей условия для входа не исчезли, такая сделка будет успешной с большей долей вероятности. Кроме того, можно поэкспериментировать с фильтрацией сделок по показаниям различных индикаторов или свечных паттернов, но в нашу задачу это не входило. Посему предоставляю эту возможность вам.

Мы также познакомились с несколькими современными торговыми системами, которые я случайно выбрал в сети. Все они показали очень похожие результаты. Основной момент, который хотелось бы подчеркнуть, состоит в том, что три из четырех рассмотренных систем потеряли свою эффективность с 2015 года. Скорее всего, это говорит о том, что авторы ручных торговых систем производят жесткую подгонку к рынку, не используют форвард тестирование и всячески нарушают основные принципы разработки устойчивых торговых систем. Совершенно не удивительно, что большая часть розничных трейдеров теряют свои депозиты, используя торговые системы, найденные в сети и поставленные на реальный счет без тщательного тестирования на демо.

Тем не менее, практически в любой торговой системе можно найти что-то интересное – сам подход, принципы сопровождения позиций, закрытия сделок или оригинальные методы фильтрации сигналов. Это может быть особенно полезно новичкам на рынке Forex.

Таким образом, как бы ни ругали скользящие средние за запаздывания, чрезмерное сглаживание и так далее, сегодня мы убедились, что это вполне действенный инструмент, который можно и нужно применять в своих торговых системах.

Самые доходные стратегии на D1

Довольно часто можно услышать мнение по поводу несерьезности и труднопрогнозируемости валютного рынка. Если брать во внимание краткосрочную торговлю, то в какой-то момент действительно может показаться, что все движение происходит исключительно спонтанно и хаотично. Трейдинг на коротких временных интервалах правильнее было бы называть спекуляцией, которая действительно способна приносить доход с помощью правильно подобранных стратегий. Но, тем не менее, чем больше опыта изо дня в день приобретает трейдер, тем чаще его посещают мысли о том, чтобы перейти на более долгосрочные позиции. Торговля на старших временных интервалах по праву можно назвать инвестированием, ведь заработок тут никак нельзя посчитать случайным.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Торговля на дневных графиках форекс: преимущества и недостатки

Абсолютно любая торговая стратегия, на чем бы она ни была основана, имеет свои плюсы и минусы. Поэтому нет «плохих» или «хороших» стратегий, есть те, которые подходят определенному трейдеру, а есть те, которые нет. Более того, одна и та же тактика открытия сделок может приносить хорошую прибыль одному трейдеру, а для второго быть не комфортной и даже убыточной. Именно поэтому очень важно изначально брать во внимание характеристики каждой системы, чтобы выбрать для себя подходящую. К основным преимуществам торговли на дневных графиках можно отнести:

• Спокойная, размеренная торговля. Мало открытых сделок за месяц. Нет необходимости слишком часто их контролировать;
• Прибыль с потенциально большими целями, чем на краткосрочных движениях;
• Слабая зависимость от фундаментального анализа. Выход сильной экономической новости может увеличить на время просадку, но сильного влияния на позиции не произведет;
• Положительный своп. Встречается далеко не во всех активах. А если какая то валютная пара его имеет, то только на один вид позиции – только на покупку или продажу. При нахождении в такой сделке продолжительное время может принести приятный дополнительный заработок;
• Хорошая отработка графических фигур, паттернов и в принципе любого вида технического анализа.

Что же касается недостатков:

• Продолжительное ожидание закрытия сделки, а значит и получения прибыли;
• Сравнительно высокая просадка;
• Большое значение очень точного входа, поиск «лучшей цены»;
• Наличие отрицательного свопа (комиссии, за перенос сделки на следующие сутки). Если ордер открыт несколько недель или даже месяцев, то придется «заплатить» за это комиссию, которая является индивидуальной для каждой валютной пары и отображена в спецификации контракта.

Так же стоит отметить, что долгосрочная торговля походит только трейдерам с опытом работы и пониманием цены. Новичку, который не сможет отличить коррекцию от разворота, это может принести большие убытки, а скорее даже полный слив депозита.

Самая простая стратегия для d1

Одна из самых примитивных, но, тем не менее, стабильных форекс-стратегий – это торговля по уровням. Сигналы при этом довольно редки, но отрабатываются с очень высокой вероятностью. Не используется абсолютно никаких индикаторов, только вручную выставляются линии – зоны сильных уровней. Так как сильные уровни являются еще и психологической зоной, многие трейдеры выставляют там свои ордера (отложенные и по текущей цене), часто отбой происходит достаточно резким движением цены. Она в буквальном понимании отталкивается от уровня. Для того чтобы его определить нужно открыть график в режиме D1 с наименьшим масштабом, чтобы проанализировать картину в целом. Так можно будет заметить, что есть некая цена, к которой свечи постоянно возвращаются, касаются и после этого снова движутся в обратном направлении.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Отскоки от сильного уровня

На дневном графике валютной пары AUDUSD цена сформировала сильный уровень, которого касалась много раз. При каждом ее касании можно было открываться на продажу, причем с хорошим профитом. Стоп-лосс в этом случае следовало бы поставить чуть выше зоны. Один раз он бы сработал, так как рано или поздно любой уровень пробивается. Как еще один вариант, можно было установить там же отложенный ордер на покупку. Это уже рассматривалось бы как торговля на пробой, но в обоих случаях (отскочила бы цена вниз или пробила уровень вверх) можно открыть сделку с высокой гарантией профита. Очень часто происходит так, что зона, от которой происходили отскоки вниз (уровень сопротивления) пробивается, но остается сильным уровнем, но теперь поддержки. То есть теперь от него трейдер входит не в продажи, а в покупки. Это называется «зеркальным уровнем».

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Стратегия торговли по зеркальным уровням d1

Как уже было сказано выше, зеркальным уровнем называется тот, который изменил свое свойство. Был уровнем поддержки, а стал сопротивления или наоборот. Разумеется, довольно сложно определить в какой именно момент произойдет пробой и в следствии корректировка уровня. Но есть стратегия, которая позволяет открыться уже после пробития, вот правила входа по ней:

• Торговый инструмент – любой;
• Рабочий таймфрейм – D1. Данная особенность свойственна и более коротким временным интервалам и так же будет на них работать, но, как и всегда, на долгосрочных таймфреймах отрабатывается гораздо качественнее;
• Для первоначального анализа нужно выделить зону, в которую цена часто совершала вход или касание. Это именно не тонкий уровень, а определенной ширины зона, часто располагающаяся вблизи «психологической отметки», то есть круглой цены;
• Открытие позиции. После нескольких касаний, отскоков и снова возвращения должен произойти пробой. Для того, чтобы убедиться, что он не ложны й, нужно подождать когда цена зафиксируется. И только после «ретеста» методом отложенного ордера или открытием по текущей цене активируется вход в сторону первоначального пробоя;
• При открытии сделки на покупку (то есть пробое уровня сопротивления вверх) Stop-Loss устанавливается ниже границы уровня, а при короткой позиции наоборот – выше. При подобном сценарии цена часто проходит приличную дистанцию, поэтому было бы более разумным использовать не фиксированный Take-Profit, а Tralling-Stop, который поможет быстро перевести сделку в безубыток и даст прибыли расти до коррекции.

Безиндикаторная стратегия на дневных графиках

Как известно, на старших таймфреймах многие способы технического анализа работают гораздо эффективнее. Графические фигуры не исключение. И без того сильный сам по себе сигнал на дневном графике способен сформировать вход в долгосрочную и весьма прибыльную сделку. Стоит различать три вида возможных фигур – разворотные, неопределенные и фигуры продолжения тенденции. Вот основные из них.
Треугольник.
Известная в широких кругах фигура технического анализа, которая часто формируется на валютных парах и золоте. Фигура «неопределенности» тренда. Найти его на графике не составит особого труда. Пилообразное движение, которое, имея сначала широкий диапазон, который постепенно сужается и делает волатильность очень низкой, и является треугольником. Важный момент в том, что придется определить к какому виду он относится – к восходящему, нисходящему или симметричному. При этом если первые два считаются более простыми для дальнейшего прогнозирования, то с симметричным дело обстоит сложнее. Если на графике актива сформировался бычий треугольник (то есть угол наклона направлен вверх), то с большей вероятностью, когда цена его покинет, она продолжит движение в ту же сторону. При появлении на графике треугольника, направленного вниз, стоит опираться на дальнейшее продолжение медвежьего тренда и ждать сигнала на вход в короткую позицию. Когда фигура симметрична, то есть на первый взгляд очень трудно определить, куда направлена тенденция, проанализировать дальнейшее движение и сторону пробоя практически невозможно.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Торговля на пробое треугольника

Вход в рынок по фигурам технического анализа можно отнести к стратегиям с применением отложенного ордера. Здесь открывается две позиции в разные стороны – на покупку и на продажу. Выставлять их нужно вне треугольника на таком расстоянии, чтобы случайное движение цены его не задело. Но и не слишком далеко, чтобы не упустить часть прибыли. При работе на графике D1 это расстояние будет приблизительно равно 50-60 пунктов от каждой стороны фигуры. Стоп-лосс при этом можно расположить у противоположной стороны, а тейк-профит в каждой сделке, открытой по данной стратегии, будет индивидуальным. Для того, чтобы корректно установить уровень фиксации прибыли сначала нужно измерить ширину треугольника, точнее на какое количество пунктов растянулось его основание. И на точно такое же отложить Take-Profit.
Двойная вершина.
Еще одна известная и заслужившая доверие фигура технического анализа. Является разворотной моделью, то есть формируется в конце тренда и говорит о скором вероятном изменении направления. Распознать ее и «нарисовать» точку входа довольно просто. Если на восходящем тренде появляются два максимума, очень близкие друг к другу по цене, то, скорее всего, это двойная вершина. Но для того, чтобы убедиться в этом, нужно дождаться определенного момента. По самой низкой точке между двумя максимумами проводится горизонтальная линия поддержки. После формирования второй вершины и далее пробития этого уровня стоит быть уверенным в присутствии разворотной модели. Сделка на продажу в данном случае открывается сразу после пробития. Лучше выставить отложенным ордером на несколько пунктов ниже линии поддержки.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Кроме высочайшей вероятности отработки на старших таймфреймах, у фигуры технического анализа есть еще одно интересное преимущество. Это «понятный» и оправданный уровень профита, который еще и преследует сравнительно крупные цели.

Торговля по фигуре «Двойная вершина»

Для того чтобы выставить Take-Profit нужно ориентироваться на расстояние от максимума вершин до линии поддержки. И на такую же дистанцию от уровня вниз отложить ТП.
Обратная модель «Двойное дно» или «Двойное основание» имеет идентичный принцип, но развивается в конце нисходящей тенденции. Образуя две минимальных точки, вторая из которых так и не смогла пробить уровень поддержки и не обновила локальный min, выстраивается уровень сопротивления по максимальной цене между ними. На пробитии уровня открывается длинная позиция и закрывается, только преодолев такое же расстояние как между вершиной и сопротивлением.
Прямоугольник.
Фигура продолжения тренда. Часто формируется после сильного движения или импульса после выхода экономической новости. Является своеобразным моментом консолидации, «отдыха» цены. В ходе бокового тренда, который и рисует прямоугольник, актив набирает новую силу для дальнейшего пробития в сторону основного тренда. Сначала свечи отталкиваются от одного уровня, чтобы «подойти» к противоположному, далее происходит пробой одного из них, где и открывается торговая позиция. Отложенный ордер или по текущей цене активизируется немного ниже границы фигуры.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Продажа на пробое прямоугольника

Как и при работе с большинством графических фигур для того чтобы выставить TP, нужно измерить показатель «размаха» самой фигуры. В данном случае это высота прямоугольника. На рисунке графика валютной пары AUDUSD можно заметить, что цена прошла значительно дальше профита. Но, стоит напомнить, что торговля происходит на дневном графике, а значит даже расстояние в несколько свечей способно принести очень приличную прибыль.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Простые свечные стратегии форекс для дневных графиков

Помимо фундаментального и технического существует еще одна разновидность анализа – «свечной». Он может считаться самым простым, но только при условии знания всех его особенностей. Для прогнозирования дальнейшего поведения цены не используется никаких технических индикаторов и инструментов. Единственное, что нужно уметь различать – это свечные паттерны. Их насчитывается множество, но можно начать с самых популярных и «рабочих». Паттерны это определенные комбинации свечей, которые могут говорить о развороте, смене тренда или его усилении. Опытные трейдеры рекомендуют использовать их для торговли преимущественно на долгосрочных таймфреймах, так как здесь крайне редко они могут не отработаться.
Правила входа в сделку на продажу по паттерну «Поглощение»:

• Рабочий таймфрейм – D1;
• Торговая сессия – любая;
• Торговый инструмент – любой. Причем допускается использование сразу нескольких активов для торговли, так как стратегия не подразумевает частого открытия сделок, в то же время является низкорискованной;
• При первоначальном анализе трейдер должен подтвердить наличие четкого тренда на торговом инструменте. В данной ситуации бычьего тренда. Стоит особенно отметить, что зачастую перед появлением модели «Поглощение» происходит усиление тренда, волатильность резко повышается;
• Определение наличия паттерна. На пике восходящей тенденции образуется две свечи. Первая обязательно бычья, остальные ее характеристики не имеют особого значения. Вторая должна быть медвежьей и полностью своим «телом» перекрывать предыдущую. То есть быть большей по размеру, причем ее максимум перекрывает max прошлой свечи, а минимум фиксируется ниже, чем ее min;
• Сформировавшаяся модель свидетельствует о том, что тенденция планирует разворот. Сделка на продажу открывается на следующей (третьей) свече. Но можно осуществить более безопасный вход, установив отложенный ордер чуть ниже цены low второго бара;
• Закрытие сделки. Стоп-лосс стоит поставить на несколько пунктов над медвежьей свечей, а тейк-профит на расстоянии в 2 раза больше.

Открытие позиций по паттерну «Поглощение»

Это «медвежье поглощение». При возникновении «бычьего поглощения» ситуация будет выглядеть наоборот. То есть в завершении ярковыраженного нисходящего тренда образуется соответствующий бар, второй после него (уже бычий) должен своими размерами его полностью превосходить, «поглотить». Теперь тенденция будет направляться вверх, а значит, отложенный ордер на Buy приходит в действие немного выше, чем последний максимум. По аналогии с короткой позицией устанавливаются уровни ограничения убытков и фиксации прибыли.
Еще одна интересная свечная модель, но на этот раз продолжения тренда – «противостояние». Ее легко перепутать с разворотным паттерном в связи с присутствием «молота». Главное отличие состоит в том, что между свечами формируется гэп. То есть свеча открывается не по цене закрытия предыдущей, а с неким разрывом. Пытаясь закрыть гэп, покупателям не хватает сил на разворот цены в свою сторону и котировки с еще большей силой устремляются вниз.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Консервативная стратегия торговли на дневных графиках

Выбирая торговлю на больших таймфреймах трейдер должен понимать, что сделки тут должны быть долгосрочными. Открытие позиций на откат или коррекцию с относительно небольшими целями может принести значительный ущерб депозиту, ведь если цена пойдет не в ту сторону, то очень надолго. Поэтому торговать против тренда тут крайне опасно. Для стабильной и спокойной работы стоит остановиться на простой, базисной трендовой стратегии. Одна из самых консервативных, но от того более понятной, считается тактика на основе канала. Она имеет следующие характеристики:

• Торговый актив – любой. Но стоит, проанализировав все, остановиться на инструментах, находящихся в хорошопросматриваемом тренде. Довольно хорошим примером является валютная пара евро/доллар;
• Следующим шагом будет построение канала. Тут никаких нюансов, все просто. Устанавливаются уровни поддержки и сопротивления. Чем больше касаний – тем тенденция «лучше» и больше подходит для дальнейшей работы;
• Вход в рынок. В случае нисходящего тренда открываются только короткие позиции. Ни при каких сигналах покупки не открываются. Вход в sell осуществляется по факту, при каждом касании ценой верхнего уровня;
• Выход из позиций. Закрывается сделка (или сразу несколько) в ситуации, когда свечи дойдут до противоположного (нижнего) уровня.

Торговля по каналу

Для фильтрации сигналов стоит включить в систему дополнительно какой-либо индикатор технического анализа. Хорошо подойдет для этого Стохастик. Stоchastic – один из основных осцилляторов, который продуктивно подтверждает коррекцию. Имея уровни перекупленности и перепроданности он оповещает о том, что цена преодолела локальный максимум и готова развернуться. В долгосрочной торговле на продажу EURUSD стоит обратить внимание, если Стохастик зашел в зону «перекупленности». Это подтверждает, что собралось слишком большое число покупателей на рынке и можно открываться в шорт.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Хорошим преимуществом будет обладать валютная пара, имеющая положительный своп (комиссия, взимаемая за перенос позиции на следующие сутки). Например, если своп EURUSD на продажу положительный и она находится в нисходящем тренде, это даст дополнительную прибыль, даже если сделка зависит на долгий срок.

Для торговли в обратном направлении (на покупку) должны совпасть противоположные условия. А именно – актив находится в бычьем тренде, цена коснулась линии поддержки, а Стохастик расположен за уровнем перепроданности.

p, blockquote 19,0,0,1,0 —>

К сожалению, на рынке не всегда можно встретить определенную тенденцию. Это зависит и от текущей экономической ситуации, и от сезонности. Если покупатели и продавцы имеют одинаковые силы, торговый актив довольно долго может находиться в боковом тренде. Но для того, чтобы заработать на нем, стоит рассмотреть Основные тактики торговли на пробой флета.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Ишимоку — индикатор форекс для дневных графиков

Ichimoku Kinko Hyo – уникальный индикатор технического анализа, который был создан в начале 90х японским аналитиком, который работал над ним более тридцати лет. Визуально кажется очень сложным и запутанным, что, наверное, даже не каждый трейдер его освоил. Но в действительности торговать по нему намного проще и, что главное, показывает он себя очень хорошо. Изначально Ишимоку была разработан для фондового индекса. Конечно же, на валюте волатильность гораздо больше, поэтому рекомендуется его применение только на старших таймфреймах. D1 хорошо для этого подойдет.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Ишимоку – единственный индикатор на основе Metatrader 4, который сам по себе является целой системой и не нуждается в дополнительных инструментах. Анализируя сразу несколько аспектов рынка, составные части сами подтверждают сигналы друг друга.

Для того чтобы начать по нему работать нужно просто установить его с уже существующими параметрами. Выглядит инструмент как пять разнообразных линий, две из которых напоминают движение Скользящих Средних, третья запаздывает за графиком, повторяя его поведение, а две других, соединяясь, образуют «облака».
Первая и вторая (на рисунке красная и синяя) – это линии «Tenkan Sen» и «Kijun Sen». Обе рассчитываются как деленная на два сумма глобального максимума и минимума за определенный период. Подобно мувингам, одна из них является более чувствительной к цене, а вторая более медленной. Работают они в данной стратегии аналогичным образом. То есть, когда быстрая (красная) пересекает медленную (синюю) снизу вверх, значит, берет начало бычий тренд. Наоборот – медвежий. Это и есть первый сигнал на открытие торговой позиции. Но для его достоверности теперь нужно еще два подтверждения.
Третья кривая (зеленого цвета) отображает, кто преобладает на рынке в настоящий момент. Если она расположена над ценовым графиком, то покупателей больше чем продавцов, если же снизу, то «медведи» преобладают над «быками».
И завершающее условие для открытия ордера это расположение свечей относительно «Облака Ишимоку», а точнее, его прорыв. Сигнал считается подтвержденным, только если облако прорвалось и свечи начали закрываться вне его пределов.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Правила входа по индикатору Ишимоку

Сигнал на покупку по индикатору «Ишимоку»:

• Произошло пересечение линий Tenkan Sen и Kijun Sen. «Быстрая» оказалась сверху;
• Линия «Chikou Span» (зеленая) отображает интерес покупателей – находится выше графика;
• Свечи пробили облако вверх и стали закрываться полностью вне его зоны.

Для того чтобы войти на продажу, все индикаторы должны давать противоположный сигнал. Профит в обоих случаях можно рассматривать в зависимости от поведения линий Tenkan Sen и Kijun Sen, так как они реагируют на изменения первыми. Если при определенном пересечении была открыта длинная позиция, то при обратном она должна закрыться.

Источник https://brokerbinary.top/topforexstrategy/

Источник https://tlap.com/strategii-na-moving-average/

Источник https://www.blotter.ru/1/l6/samye-dohodnye-strategii-na-d1/