Неперерисовывающиеся индикаторы, показывающие точные входы на форекс

Содержание

Неперерисовывающиеся индикаторы, показывающие точные входы на форекс

Своевременный вход в рынок – это полдела при заключении прибыльной сделки. Именно своевременность на 50% определяет прибыльность открывающейся позиции, а остальные 50% зависят от верно установленных стоп-лосса и тейк-профита. Слишком ранний вход в рынок приведет к вероятному срабатыванию стоп-лосса, а слишком поздний – к возможности не достижения тейк-профита. Далее будут рассмотрены индикаторы, показывающие точные входы в рынок, сигналы которых обеспечат максимальную прибыль при минимальном риске срабатывания стоп-лосса.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Смотри видео про индикатор показывающий точные входы

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Следует отметить, что самый оптимальный вход в рынок осуществляется на экстремуме:

  • максимуме – для коротких позиций;
  • минимуме – для длинных позиций.

А для получения максимальной прибыли закрывать позицию также следует на экстремуме, но противоположном:

  • минимуме – для коротких позиций;
  • максимуме – для длинных позиций.

Однако чаще всего позиции закрываются при достижении заранее установленного тейк-профита, который определяется исходя из размера стоп-лосса (чаще всего в отношении к последнему не менее 2:1).

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Стрелочные точные индикаторы входа в рынок

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

TRIX Arrows (скачать для MT5)

Является модифицированным вариантом тройного экспоненциального среднего TRIX, в котором сигналами для открытия позиций являются пересечения двух кривых (основной и сигнальной), отображающихся в подвальном окне (рис. 1). Модификация заключается в маркировании этих пересечений с помощью цветных стрелок:

  • направленная вверх синяя (сигнальная линия пересекает основную снизу вверх) – сигнал к покупке;
  • направленная вниз красная (основная линия пересекает сигнальную снизу вверх) – сигнал к продаже.

Рисунок 1. TRIX Arrows – индикатор, показывающий точные входы в рынок при торговле на форекс.

Открывать сделку следует лишь после закрытия свечи, на которой произошло формирование сигнала.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

T3MA_Alarm (скачать для MT4)

Это простейший вариант стрелочного индикатора, работа которого основана на вычислении скользящей средней и поиске мест ее пересечения с ценой. Они маркируются на ценовом графике в виде разноцветных стрелок (рис. 2):

  • синяя, направленная вверх – сигнал к открытию длинной позиции;
  • красная, направленная вниз – сигнал к открытию короткой позиции.

При этом кривая скользящей средней на ценовой график не выводится.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Рисунок 2. T3MA_Alarm – точный индикатор входа в рынок.

Рисунок 2. T3MA_Alarm – точный индикатор входа в рынок.

Индикатор T3MA_Alarm имеет 2 параметра:

  • Period – период расчета MA;
  • Shift – количество периодов, на которые следует сдвинуть MA.

Подбором этих переменных обеспечивается определение оптимальной пары параметров, при которых конкретный финансовый инструмент на заданном таймфрейме будет давать максимальное соотношение прибыльных сделок к убыточным.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Неперерисовывающиеся индикаторы для MT4, дающие точные точки входа

Сигналы, указывающие на вход в рынок, формируются в течение всего периода образования свечи (его длительность определяется таймфреймом). В течение этого периода сигнал может несколько раз пропадать и появляться, но после закрытия свечи его состояние не должно изменяться. Поэтому и открывать сделки по таким сигналам следует лишь на открытии следующей свечи.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

Darma System (скачать для MT4)

Этот индикатор относится к категориям трендовый и импульсный. С его помощью трейдер получает возможность фиксации краткосрочных изменений в рыночной тенденции. При этом его можно применять в мультииндикаторных стратегиях в качестве генератора сигналов открытия позиций и как фильтр.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

После установки Darma System на ценовой график на нем будут отображены точки синего и красного цвета, располагающиеся, соответственно, под и над свечами. Также алгоритм индикатора осуществляет окрашивание ценовых свечей в синий или красный цвет. Все эти факторы являются сигналами:

  • синяя свеча – сигнал восходящего тренда;
  • красная свеча – сигнал нисходящего тренда;
  • синий кружок – сигнал к открытию длинной позиции;
  • красный кружок – сигнал к открытию короткой позиции.

Рисунок 3. Darma System – индикатор входа в рынок на форекс.

Рисунок 3. Darma System – индикатор входа в рынок на форекс.

Сделка открывается после смены тенденции (изменяется окраска свечи) и появления соответствующего кружка. Например, если предыдущая свеча была синей, а текущая свеча сформировалась красной, то при сохранении такой окраски после закрытия свечи, над которой отобразился красный кружок, открывается короткая позиция. Соответственно, длинная позиция открывается при образовании первого синего кружка под синей свечой из их непрерывной последовательности, сформировавшейся после красной свечи. Закрывается сделка при смене цвета свечи или по тейк-профиту, установленному в соответствии с применяемым принципом манименеджмента.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Test_5close_up (скачать для MT4)

В алгоритме этого технического инструмента производится расчет трех стандартных индикаторов:

  • Moving Average;
  • Stochastic;
  • MACD.

Затем их вычисленные значения анализируются и на ценовой график выводятся стрелки, указывающие, в каком направлении следует открывать позиции (рис. 4):

  • белая стрелка, ориентированная вверх – покупка;
  • красная стрелка, ориентированная вниз – продажа.

Рисунок 4. Test_5close_up – неперерисовывающийся индикатор, дающий точные точки входа MT4.

Рисунок 4. Test_5close_up – неперерисовывающийся индикатор, дающий точные точки входа MT4.

Установленный на ценовой график Test_5close_up отображает на нем исключительно стрелки, а кривые и гистограммы используемых в алгоритме индикаторов не выводит. Благодаря этому, облегчается и упрощается процесс анализа.

7 лучших точек для входа в рынок

Чтобы заработать на финансовом рынке Форекс, необходимо не только спрогнозировать рыночное настроение, но и выбрать подходящую точку входа в рынок. От правильности решений зависит величина прибыли трейдера. Определение подходящего места для входа производится участниками рынка различными методами, применяемыми в зависимости от сложившейся рыночной ситуации.

При грамотном отношении к трейдингу, можно увеличить полученный доход за счет охвата всего движения, а не его отдельной части. Как определить выгодную точку входа в рынок, чтобы не упустить возможности заработать?

Что такое точка входа в рынок

Точка входа в рынок – это конкретное место на ценовом графике, соответствующее определенной стоимости котировки актива. Она характеризуется ценовыми и временными параметрами. Для идентификации благоприятного места для открытия ордера применяются различные методы, которые должны быть элементами торговой стратегии, используемой для прогнозирования рыночного настроения.

Выявить благоприятное место на графике, вход на котором принесет наибольшую прибыль от сделки, можно, анализируя ценовую диаграмму выбранного торгового актива, прогнозируя дальнейшие изменения котировок и идентифицируя точку на графике, после которой цена с большей вероятностью продолжит предыдущее движение или его сменит. Решение об активации ордера трейдером может приниматься сиюминутно, а в некоторых ситуациях ему нужно длительно ожидать сигнала. Неправильно выбранное место для активации ордера может стать причиной просадок, убыточных ордеров и недополучения прибыли.

Варианты лучших точек для входа в рынок

При определении точки входа в рынок, главным ориентиром являются важные ценовые уровни поддержки и сопротивления. В любой методике необходимо учитывать стоимостные параметры актива, у которых зафиксировано скопление ордеров. Уровни формируются под воздействием фундаментальных факторов и часто являются психологическим ценовым барьером, преодоление которого вызывает сложности, на которых можно заработать. Выявив потенциальное место входа на ценовом графике любым способом, следует его скорректировать с учетом параметров рядом расположенных уровней поддержки или сопротивления.

Торговля по линии тренда

Торговля по тренду повышает вероятность прибыльности сделки и минимизирует риски потерь. Для определения точек входа необходимо построить трендовую линию. В условиях нисходящего тренда, построения ведутся по понижающимся максимумам, а в условиях бычьего настроения – по повышающимся минимумам. Входы можно осуществлять при касании ценой трендовой линии в направлении основного движения. При этом нужно следить, чтобы отсутствовали сигналы разворота.

Торговля по трендовой линии

Рисунок 1. Торговля по трендовой линии

Торговля на прорыв

Прорыв определяется как выход ценового графика за пределы уровня поддержки или сопротивления. Он всегда сопровождается повышенными объемами. Активировать ордер на покупку необходимо после закрытия свечи выше уровня сопротивления, а на продажу – при закрытии ее ниже уровня поддержки.

Прогнозировать пробой можно при сформированных ранее графических фигурах или свечных комбинациях, по которым можно сделать вывод о продолжении предыдущего импульсного движения.

Вам будет интересно  Лучшие индикаторы форекс от профессиональных трейдеров для торговли на рынке forex

Торговля на пробой трендовой линии

Рисунок 2. Торговля на пробой трендовой линии

При ведении торговли на прорывах, стоит учитывать количество касаний цены уровня в прошлый период. Чем больше их было, тем больше вероятности прорыва. Вход в рынок может быть осуществлен одним из способов:

Вход в рынок при тестировнии пробитого ценового уровня

  • по текущей цене при открытии следующего бара за свечой, закрывшейся за пределами уровня;
  • отложенным ордером бай-стоп или сел-стоп, оформленным на расстоянии в несколько пунктов от цены уровня;
  • отложенным ордером бай-лимит или селл-лимит, установленным по стоимости ценового уровня после
  • закрытия свечи за ее пределами, который должен сработать при тестировании уровня.

Рисунок 3. Вход в рынок при тестировнии пробитого ценового уровня

Торговля по контртренду

При определении точек входа против тренда необходимо ориентироваться на инструменты технического анализа. Для принятия решения удобно пользоваться индикаторами, позволяющими оценить:

  • основную рыночную тенденцию;
  • признаки смены тренда;
  • силу тренда;
  • нахождение цены в зоне перекупленности или перепроданности;
  • фазы импульсного или коррекционного движения.

Надежным сигналом, позволяющим точно определить точку входа, является формирование дивергенции на индикаторах осцилляторного типа и сопоставление его с ближайшим ценовым уровнем у которого необходимо оформить отложенный ордер для входа в рынок. При работе на младших таймфреймах можно дождаться сигнала и осуществить ручной вход по наиболее выгодной рыночной цене.

Определение точки входа против трендового движения

Рисунок 4. Определение точки входа против трендового движения

Точные точки входа можно выявить при ориентации на графический или свечной методы анализа. Важными правилами при открытии контртрендовых сделок являются:

  • использование в анализе нескольких инструментов оценки рыночного настроения;
  • сопоставление сигналов с расположенными рядом ценовыми уровнями;
  • при принятии решения учет расположения цены относительно уровней Фибоначчи;
  • осуществление входа только после подтверждения факта отбоя от ключевого уровня.

Торговля во флете

Движение котировок любого актива происходит в соответствии с законами волновой теории. В соответствии с ними, после ценового импульса глобального тренда необходимо ожидать коррекцию. Временная смена тенденции всегда сопровождается флетом. Коррекционное движение может иметь различную структуру. Она может иметь импульсный или флетовый характер.

Проанализировав ценовой график, можно сделать вывод, что котировки большую часть времени изменяются в пределах граничных цен. В состоянии тренда рынок пребывает не так часто. Большинство торговых стратегий ориентированы на получение быстрой прибыли на импульсном движении цены. Однако такой характер рыночного состояния трейдерам приходится ждать долго.

Торговля в боковом канале

Рисунок 5. Торговля в боковом канале

Чтобы не терять возможности заработать, рекомендуется освоить приемы заработка на боковых движениях. Точка входа при этом определяется ценой уровня, являющегося граничным в стоимостном диапазоне канала. Дополнительными инструментами анализа могут стать средняя линия канала и уровни Фибоначчи. Торговля во флете Форекс имеет ряд преимуществ, заключающихся в предсказуемости поведения цены и в превышении профита стоп-лосса в несколько раз.

Паттерны и графические фигуры

Разбираясь с вопросом, как найти точку входа в рынок, следует уделить внимание графическому и свечному анализу. Включив их элементы в свою торговую систему, трейдер получает возможность идентификации разворотных точек или сигналов о продолжении тенденции. Прогнозировать скорое завершение тренда можно при выявлении на графике таких графических фигур как:

    ;Двойное дно и двойная вершина
    Рисунок 6. Двойное дно и двойная вершина ; , направленный в направлении базового импульса; ;Волны Вульфа
    Рисунок 7. Волны Вульфа

О продолжении тенденции можно судить при идентификации на графике комбинаций:

    ;Графическая фигура «Флаг»
    Рисунок 11. Графическая фигура «Флаг»
  • клин, сформированный в направлении, противоположном предыдущей рыночной тенденции; ;Фигура «Прямоугольник»
    Рисунок 12. Фигура «Прямоугольник» ;Графические фигуры «Треугольники»
    Рисунок 13. Графические фигуры «Треугольники»
    .Паттерн «Чашка с ручкой»
    Рисунок 14. Паттерн «Чашка с ручкой»

Для определения идеальной точки входа в рынок по графическим фигурам, необходимо дождаться их формирования. При этом следует ориентироваться на волновую структуру паттернов. Импульсное движение не может завершиться, без образования пяти волн, а коррекционное – трех. При идентификации сформированной фигуры следует сопоставить предполагаемую точку разворота с ценовым уровнем и оценить сформированную свечу или свечную комбинацию. Вход может быть осуществлен несколькими способами:

  • отложенным ордером Sell stop или Buy stop, расположенным на несколько пунктов ниже или выше экстремума, в случае прогнозирования продолжения рыночной тенденции;
  • отложенным ордером Sell limit или Buy limit при ожидании разворота цены, оформленным по стоимости котировок, соответствующей параметрам ценового уровня;
  • по текущей цене актива, что актуально в случае, если трейдер уверен в завершении формирования паттерна.

Помощь торговых советников

Если трейдер не понимает, как искать точку входа в рынок, что актуально для новичков, то рекомендовано воспользоваться функционалом торговых советников. В их программном коде заложена определенная стратегия торговли, ориентируясь на сигналы которой робот самостоятельно открывает сделки или подает алерты, по которым участник рынка может совершить вход по текущей стоимости котировок актива.

Новичкам лучше использовать советники, отнесенные к категории скальперных или пипсовочных, что объясняется большим количеством сигналов для осуществления входа в рынок. Среднесрочные и долгосрочные роботы подают редкие сигналы, в результате чего у трейдера возникают сомнения в их функциональности, что провоцирует необдуманные решения. К тому же, чтобы торговать на старших таймфреймах необходимо иметь немаленький депозит и опыт работы за плечами, который исключает необходимость в помощи для принятия решения.

Фундаментальный анализ

В основе фундаментального анализа актива – оценка производственных и финансовых показателей, характеризующих экономическую позицию государства. Информация заложена в индикаторах, которые постоянно публикуются отчетах. Ознакомиться с их значениями можно в экономическом календаре, функционал которого предоставляется для работы каждой брокерской компанией.

Момент обнародования экономической информации всегда сопровождается повышенной рыночной волатильностью. Цена при этом может иметь явно выраженное импульсное движение или совершать стремительные колебания в ценовом коридоре. Правильно спрогнозировав лучшее место для входа, трейдер получает возможность быстро заработать и получить немаленькую прибыль всего за одну сделку. Точки входа по фундаментальному анализу могут быть определены до, во время и после публикации экономических новостей.

При определении места входа после обнародования индикатора, трейдеру необходимо ориентироваться на его показания. О росте котировок можно сделать вывод в случае, если его предыдущее значение было хуже опубликованного. Снижение стоимости котировок можно прогнозировать, если текущий индикатор идентифицирует ухудшение экономического состояния государства по сравнению с прошлым периодом. Открытие сделки может быть произведено по текущей цене котировок, сразу же после выхода новости в соответствии с ее характером.

Принцип торговли по фундаментальному анализу

Рисунок 15. Принцип торговли по фундаментальному анализу

В новостной торговле вход в рынок часто осуществляется в момент публикации показателей. Для этого необходимо:

  • открыть график актива, который имеет отношение к государству, по которому ожидается выход новости;
  • за несколько минут до события оформить два отложенных ордера Sell stop и Buy stop;
  • установить приказы, фиксирующие прибыль и убытки у ближайших ценовых уровней, идентифицируемых на старших таймфреймах.

В момент публикации импульсным движением активируется один из ордеров. Противоположную неактивную позицию необходимо удалить.

При фундаментальной торговли на слухах предполагается оценка имеющейся информации в экономическом календаре о предположениях специалистов относительно значений публикаций. Точка входа идентифицируется аналогичным способом, как и после выхода новости, однако при принятии решения учитываются предыдущее и прогнозируемое значение индикаторов.

В ходе анализа следует учитывать исторические показания, по которым можно сделать вывод об актуальности цифры, отображенной в прогнозе. Стоит отметить, что если прогнозируемое и публикуемое значения совпадают, и перед выходом новости было отмечено рыночное движение, ориентированное на прогнозы, то в рынок входить после события по фундаментальному анализу не стоит. По возможности также рекомендуется убрать отложенные ордера в случае, если они еще не сработали на момент информирования трейдера о значениях индикатора.

Как определить точку входа на бирже?

Как определить точку входа на бирже?

Точка входа в трейдинге – это точка открытия позиции по цене, заранее определенной или рассчитанной по торговой стратегии ( как создать торговую стратегию ). Наилучшая точка входа – это точка, которая обеспечивает низкий риск при высокой прибыли.

  1. Важность правильной точки входа.
  2. Четыре типа точек входа: по тренду, против тренда, в пробой и отбой от уровня.
  3. Инструментарий для поиска точек входа по тренду и против тренда.
  4. Инструментарий для поиска точке входа в пробой или отбой от уровня.
  5. Защитные стратегии после входа.
  6. Поиск точек выхода.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Важность правильной точки входа

Точки входа на бирже могут определяться на основании:

  • Технического или объемного анализа.
  • Графического паттерна или события.
  • Природного явления.
  • Выхода статистики.
  • Других значимых факторов.

В зависимости от используемой торговой системы точка входа может открывать позицию как по тренду, так и против тренда. Даже для опытного трейдера найти лучшую точку входа на “голом” графике без специальных индикаторов – сложная задача. Особенно тяжело определить момент разворота тренда.

Например, на представленном ниже рисунке мы отчетливо видим восходящий тренд с элементами ложного нарушения восходящей структуры:

Восходящий тренд

Если торговая система предписывает работу на отбой от трендовой линии, то в точке 1 трейдер получит стоп-лосс на уровне предыдущего минимума. А сама ситуация в точке 1 говорила о том, что тренд сломлен, и приоритет сделок меняется в направлении нового нисходящего тренда. Поэтому в точке 2 трейдер откроет позицию на понижение и… получит очередной стоп лосс на уровне предыдущего максимума в точке 3:

Поиск точек входа

На примере выше мы показали, что рынок изобилует ловушками, на которые будут попадаться трейдеры без использования специальных индикаторов – помощников.

В этой публикации мы расскажем о том, какие индикаторы платформы АТАС позволяют избегать ловушек и определять лучшие точки для входа в позицию.

Четыре типа точек входа

В тексте статьи рассматриваются основные типы точек входа на бирже. С некоторыми допущениями, мы выделяем 4 основных типа.

По работе относительно действующего тренда, могут быть сделки:

  • по тренду;
  • против тренда.

На рынках без тренда точки входа могут быть:

  • в пробой горизонтального уровня;
  • отбой от горизонтального уровня.

Самый популярный тип точки входа – открытие позиции в сторону продолжения тренда.

Работа по тренду является одной из самых популярных торговых стратегий, которая учитывает силу спроса и предложения на рынке. Если в рынке сильный спрос – то цена растет, если предложение – цена падает. Эти явления создают направленные движения по финансовым инструментам, будь то акция, товарный фьючерс, валютная пара или долговые бумаги. Однако у каждого тренда есть момент кульминации, в котором направленность тренда нарушается, и происходит разворот.

Просчитать силу тренда на этапе его зарождения практически невозможно. На длительность тренда влияют многие фундаментальные факторы, от которых зависят силы спроса и предложения. Двигаясь направленно, цена “рисует” канал, как на примере ниже, где продемонстрирован восходящий канал на акциях Apple:

Работа по тренду.

Работая по тренду, лучшими точками входа считаются те, в которых цена тестирует нижнюю границу канала в случае восходящего тренда или верхнюю границу канала в случае нисходящего тренда. Как видите на графике AAPL, пробой канальной линии оказался ложным, график увлек трейдеров в неправильном направлении перед тем, как цена резко прыгнула вверх.

Пример длительного трендового движения на фьючерсе 6EU9:

Тренд вниз, лучшие точки входа

Всплески, на которых цена демонстрирует пробой канальной линии, являются типичными рыночными ситуациями. Однако именно они заставляют трейдеров ошибаться. В таких случаях трейдер открывает позицию на участке, где цена тестирует канальную линию и оказывается в неприятной ситуации, когда цена пробивает канальную линию и демонстративно продолжает двигаться в сторону стоп-лосса.

Задачей трейдера в таком случае является определение истинности или ложности такого пробоя. На самом деле, определить характер пробоя достаточно сложно. Например, фундаментальный анализ может указывать на высокую вероятность продолжения движения, но цена поведет себя по другому.

Ложные пробои канальных линий изобилуют на всех временных интервалах и являются камнем преткновения многих трейдеров.

А что, если проблему обернуть в свою выгоду? Для этого необходимо действовать по системе, которая открывает позицию по тренду на возврат в канал после ложного пробоя уровня. Именно такие точки входа будут обеспечивать отличное соотношение риска к прибыли.

Разберем пример для поиска точки входа в short. На рисунке ниже – график фьючерса на евро ( что такое фьючерс ).

Поиск точки входа в продажу

  1. В точке 1 зафиксирован пробой вверх нисходящего канала, цена несколько торговых сессий торговалась выше пробитой линии.
  2. В определенный момент цена вернулась в канал, что стало сигналом для открытия позиции на понижение.
  3. Точка 3 является вершиной, за которую необходимо установить стоп-лосс.
  4. Точка 4 является целевой для фиксации прибыли.

Какие преимущества точки входа, указанной на графике цифрой 2?

– не нарушает принципы торговли по общему тренду (показан синими линиями);

– лучше защищает себя от возможных убытков;

– получает хорошее соотношение риск к прибыли.

Поиск точек входа против тренда

Двигаясь направленно, цена часто совершает коррекции против основного движения. Часто это связано с угасанием импульса и промежуточными фиксациями прибыли от позиций по тренду. Коррекция не должна перекрывать движение основного импульсного движения.

Где же находятся точки входа в рынок против тренда?

  1. Несколько примеров точек входа – читайте в статье о стратегиях торговли по тренду и против тренда.
  2. С точки зрения каналов – точки входа в лонг против нисходящего тренда находятся у нижней границы канала, а точки входа в шорт против растущего тренда находятся у верхней границы канала.

Но тут появляется важный нюанс. Кроме того, что контр-трендовый трейдер несет риск торгуя против тенденции, он еще может невольно ошибиться с построением линии канала.

Объясним, про что идет речь. Посмотрите на предыдущий график. Там мы показали завершенную модель трендового движения, где на график уже достаточно просто нанести канал по имеющимся верхним и нижним ценовым уровням. Однако распознать очертания трендового канала на этапе зарождения движения очень сложно.

Рассмотрим ситуацию, когда мы имеем всего несколько опорных точек, позволяющих нанести нисходящий канал.

Построение канала

А теперь посмотрите, как будет выглядеть полученный канал в будущем.

А теперь посмотрите, как будет выглядеть полученный канал в будущем.

Теперь вы видите, что в будущем канал уже не ложится на график так красиво, как в первоначальном виде. И каждые новые отметки минимума или максимума заставляют корректировать сам канал, который принимает окончательный вид только к концу движения.

Так что построение каналов является “скользкой темой”. Рассмотрим, как индикаторы ATAS могут повысить шансы на успех при торговле с использованием трендовых каналов.

Инструментарий для поиска точек входа по тренду и против тренда

Добавим на часовой график фьючерса на евро индикатор Unfinished auction, который отмечает на графике места, где имеется неоконченный аукцион (о том, что это такое – читайте в этой статье ).

После добавления индикатора на графике появились горизонтальные линии, которые указывают на то, что на некоторых ценовых уровнях остались незавершенные аукционы. Вместе с тем на графике уже сформировалась часть трендового канала.

Поиск точек входа в трендовом канале

Становится заметно, что незавершенные аукционы расположились выше канальной линии, и тут появляется идея. Мы можем ожидать тестирование ценой первой и второй линии незавершенного аукциона. Это обстоятельство требует пересмотреть нанесенный графический канал в сторону уменьшения угла наклона.

Верхнюю границу канала устанавливаем на уровень первого неоконченного аукциона, нижняя граница канала следует за каждым новым минимумом цены.

Поиск точек входа в трендовом канале

Таким образом, верхняя граница канала будет окончательно выстроена при тестировании ценой линии незавершенного аукциона и примет окончательный вид как показано на рисунке ниже:

Точка входа на тесте канала

Но тогда в этом случае цена всего один раз за все движение предоставит возможность открыть позицию по направлению тренда, где же искать другие точки входа ?

На помощь нам приходит все тот же индикатор незавершенного аукциона. Продолжая свое движение внутри канала, цена (как мы можем заметить на графике выше) оставляет после себя “следы” незавершенного аукциона, которые впоследствии выступают уровнями сопротивления.

Вход в позицию на понижение от уровней незавершенного аукциона целесообразен, если их тестирование происходит в верхней части канала. Линии незавершенного аукциона на даунтренде находящиеся ниже центральной оси канала не рациональны для открытия позиции по причине слишком большого стоп-лосса, который необходимо прятать за верхнюю линию канала.

Поиск точек входа на разных рынках

Мы рассмотрели поиск точек входа с использованием линий канала и индикатора Unfinished Auction на часовом графике фьючерса на евро. Работает ли этот подход на других рынках/периодах? В целом, да. Но нужно учитывать нюансы.

Например, при использовании индикатора Unfinished Auction на фондовом рынке следует быть внимательным при появлении ценовых разрывов.

Поиск точек входа на рынке акций.

Гэпы очень характерны для рынка акций на дневном периоде, как видно на графике цены акций AAPL. В случае гэпов индикатор будет считать, что цена до сих пор не протестировала ценовой уровень и будет продолжать тянуть горизонтальную линию. Такой незавершенный аукцион не следует учитывать в торговой системе.

Где фиксировать позицию?

Индикатор Unfinished Auction также поможет указать на точку для фиксации позиции (тейк-профит).

Наблюдения показывают, что точки незавершенного аукциона часто выступают уровнями, на которых цена разворачивается. Такая методика имеет преимущество, потому что позволяет точно просчитать потенциальную прибыль и ее отношение к возможным убыткам.

Рассмотрим пример на рынке фьючерсов на евро, дневной период.

Поиск точек для тейк-профита

В точке 1 цена тестирует нижнюю границу даунканала, от которой открывается контр-трендовая позиция на повышение. Выше имеется всего один незавершенный аукцион, который выступает целевым уровнем для фиксации позиции. Размер стоп-лосса в данном случае может составлять ⅓ от потенциальной прибыли, что удобно для расчета, так как точку для фиксации мы определяем заранее на основании индикатора.

Поиск точек входа в пробой или отбой от горизонтального уровня

Выше мы обсуждали поиск точек входа с использованием наклонных линий (или линий канала), далее обратимся к горизонтальным линиям.

Горизонтальные уровни, от которых происходят коррекции, называются уровнями поддержки и сопротивления. Определяются такие уровни при их последовательном тестировании ценой. Если цена неоднократно отбивается от уровня снизу вверх, то он определяется как поддержка. Если сверху вниз – сопротивление.

Больше про уровни поддержки и сопротивления можете почитать в статьях:

Определение уровней поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления можно определить просто визуально, глядя на график. На картинке ниже явно заметен уровень сопротивления на фьючерсном контракте на индекс РТС, который дважды давал сильные коррекционные движения после первого раза, когда он появился:

Точка входа от сопротивления

При визуальном определении уровней поддержки и сопротивления существует высокая вероятность допустить ошибку.

Если цена достигла определенного экстремума, мы не можем с большой уверенностью предполагать, что при повторном тестировании этот экстремум отправит цену на коррекцию. Более информативным становится такой уровень, который уже демонстрировал повторное тестирование и вызвал ту же реакцию, что и в первый раз, но многократное тестирование уровня может в итоге обернуться его пробоем. В связи с чем неопытный трейдер рискует потерять веру в торговую систему, основанную на уровнях поддержки и сопротивления. Как быть?

Поиск точек входа с индикаторами Delta и Open Interest

Мы хотим предложить вам методику определения сильных уровней с первого раза. Благодаря инструментарию платформы ATAS вы сможете определять сильные уровни не только на ценовых экстремумах, но и внутри различных диапазонов. Это существенно повысит количество хороших точек входа.

Вам потребуются индикаторы Delta ( что такое дельта ) и Open Interest ( Как работает индикатор Open Interest ).

Теперь вернемся к нашему графику с индексом РТС. Рассмотрим его более детально с данными индикаторами.

Поиск входа в сделку на отбой.

Как мы уже определили, в точке 1 цена “нарисовала” некий экстремум на уровне 136970, который в дальнейшем неоднократно выступал уровнем сопротивления. Но, на самом деле, в точке 1 произошло тестирование уже существующего ранее уровня заинтересованности, который сформировался большим набором позиции продавцами в точке 2. Об этом нам говорит индикатор открытого интереса (Open Interest), который в точке 3 показал повышенный объем, а индикатор Delta в точке 4 указал на существенный перевес активных продаж.

Имея в арсенале такие индикаторы, вы раньше других узнаете о формировании уровня. И уже при первом тестировании можете использовать уровень 136970 в качестве уровня сопротивления, чтобы торговать отбой от сопротивления с постановкой короткого стоп-лосса выше за уровень.

Поиск точки входа от поддержки

Аналогичная ситуация – при формировании уровня поддержки. В точке 1 появился всплеск открытого интереса, который визуально не проявлял себя как уровень. Однако в точке 2 произошло тестирование этого уровня, и затем последовала сильная коррекция цены на 3500 пунктов в течение одной торговой сессии.

Поиск точки входа на тесте.

Открытый интерес в реальном времени в настоящее время транслируется только Московской биржей. Применительно к западным рынкам использование открытого интереса в платформе ATAS невозможно, однако индикатора Delta может быть достаточно для определения уровней поддержки и сопротивления.

Поиск точки входа на рынке нефти

Рассмотрим, как это работает на примере фьючерсного контракта на нефть с Чикагской товарной биржи CME.

Поиск точек входа внутри дня.

В точке 1 зафиксирована повышенная положительная дельта, построение уровня поддержки необходимо начинать от нижней границы тела свечи в точке 2.

В дальнейшем выстроенный уровень демонстрировал сильнейшую поддержку. С учетом особенностей поставочного нефтяного фьючерса необходимо помнить, что в качестве продавцов нефти выступают производители, которые открывают большие позиции на продажу, но могут не защищать свои открытые позиции. Поэтому в данном инструменте больше предпочтения стоит отдавать именно дельте покупателей. Что важно знать про нефтяные фьючерсы .

Срок действия уровней

Некоторые уровни имеют определенный срок жизни, например уровни опционных концентраций действуют только до экспирации, после которой заинтересованность в удержании уровня исчезает. Дни экспирации опционов заранее известны, поэтому это также нужно учитывать в своей торговой системе при очередном тестировании уровня.

Более подробно что такое опционы можно почитать в этой статье.

Но если уровень не имеет определенного срока жизни, это не значит, что он будет действовать вечно. Пробой рано или поздно произойдет. После пробоя уровень становится “зеркальным”:

  • поддержка превращается в сопротивление;
  • пробитое сопротивление становится поддержкой.

Заранее определить пробой уровня сложно, однако существуют методики определения подготовки к пробою уровня. Если существует сильная заинтересованность в пробое уровня, то ее можно заметить. В этом помогут индикаторы платформы ATAS.

Поиск точек входа на пробой уровня

На следующем рисунке рассмотрена подготовка к пробою уровня на фьючерсном контракте на индекс РТС.

Поиск точек входа на пробой.

  1. Уровень 130000 (точка 1) выступал зоной, после которой проданные опционы Call начнут приносить убытки подписчику опционов и требовать повышенного гарантийного обеспечения.
  2. Неизбежность пробоя уровня на стремительном росте акций Газпром требовала от продавца опционов набор хеджирующих позиций на фьючерсном контракте, что мы и заметили в точке 2.
  3. В точке 3 зафиксирован дополнительный набор позиций в то время, как цена все ближе прижималась к уровню сопротивления.
  4. На пятый день уровень был пробит (точка 4).

Таким образом, индикаторы платформы ATAS указывали нам на явную заинтересованность в пробое данного уровня. Появление таких ситуаций позволяет нам открывать позицию после пробоя уровня в сторону продолжения основного движения. Стоп-лосс в таком случае выставляется за пробитый уровень.

Защитные стратегии после взятия лучшей точки входа

Итак, мы рассказали, как искать лучшие точки для входа на бирже. Сейчас же пришло время поговорить о защитных стратегиях , которые будут оберегать ваш депозит в случае развития нежелательного сценария.

После того, как открыта позиция, необходимо определить уровень, при достижении которого запланированный сценарий считается нарушенным. Такое может произойти благодаря политическим и экономическим событиям. Или по другим причинам – неважно, каким. Ждать и надеяться на то, что цена опять пойдет в нужную сторону становится опасным. Об этом сказано в статье о дисциплине трейдера АТАС (плюс еще 10 правил для повышения дисциплины ).

Чтобы ограничить возможные убытки, необходимо использовать стоп-лосс ордера. Но для корректной установки стопов нужно рассчитать такие ценовые уровни, которые не будут задеты случайными ценовыми движениями. Как это сделать?

Установка стопа с индикатором ATR

Для расчета уровня выставления стоп-лосс предлагаем применить индикатор ATR, который рассчитывает средний ход цены за указанный период времени. При использовании дневных баров индикатор ATR отобразит средний размер дневного бара. О том, как добавить и настроить такой индикатор – читайте здесь .

ATR измеряет текущую волатильность рынка ( что такое волатильность ). На картинке ниже показан график акции GAZP. В левой части – рынок относительно не волатильный, справа – волатильность возрастает.

Для расчета уровня выставления стоп-лосс предлагаем применить индикатор ATR, который рассчитывает средний ход цены за указанный период времени. При использовании дневных баров индикатор ATR отобразит средний размер дневного бара. О том, как добавить и настроить такой индикатор - читайте здесь. ATR измеряет текущую волатильность рынка (что такое волатильность). На картинке ниже показан график GBPUSD. В левой части - рынок относительно не волатильный, справа - волатильность возрастает.

Соответственно, если волатильность растет – то стопы должны быть шире. И в условиях спокойного рынка – стопы можно подтянуть поближе.

Внутридневной трейдер может использовать 10% от ATR. Это означает, что стоп размещается на расстоянии в 10% ATR от цены входа. Свинг-трейдер может использовать 50% или 100% ATR в качестве защитной дистанции.

Кроме постановки стоп-лосс ордера существует возможность хеджирования позиции опционами. Опционная позиция не зависит от стопа и поэтому не боится случайных ценовых движений.

Однако применение опционов накладывает определенные издержки на своего держателя, который постоянно терпит убыток от распада временной стоимости опциона. Такие убытки перекрываются только в том случае, если идет работа по тренду, который уменьшает влияние ценового распада тем сильней, чем цена дальше уходит в запланированную сторону. При работе в отсутствии явного тренда, такая стратегия может не принести желаемую прибыль, а ценовой распад опциона станет убытком. О том, какие существуют защитные опционные стратегии мы рассказывали вам в этой статье .

Итоги. Как искать точки входа и выхода

Найти точки входа/выхода в трендовых стратегиях относительно просто. Касание наклонной линии поддержки или сопротивления является ориентиром для открытия сделки. Касание с противоположной стороны – закрываемся.

Для контр-трендовых стратегий все гораздо сложнее, ведь тренд всегда стремится увести цену против такой позиции снижая противоположную линию канала. Поэтому для контр-трендовой стратегии необходимо использовать специальные индикаторы, такие как Big Trades , Cluster Search , Delta АТАС , Margin Zones или Unfinished Аuction (мы про него уже говорили выше).

Также эти индикаторы подходят и для поиска точек выхода при работе от горизонтальных уровней на рынках без тренда .

Появление крупных трейдов на индикаторе Big Trades , например на покупку, после которых цена не двигается выше, может говорить о том, что крупный покупатель оказался в ловушке, и рынок может двигаться против него до тех пор, пока терпеть убытки станет невозможным.

При использовании индикатора Margine Zones возможна частичная или полная фиксация позиции на маржинальном уровне, ведь цена может двигаться до определенной маржинальной зоны после которой вероятна остановка движения и/или разворот. Об особенностях использования индикатора Margin Zones читайте в этой стратегии .

Появление аномальных значений индикатора Delta также может указывать на кульминацию на рынке и начала разворота. В таком случае появление аномально больших значений в индикаторе Delta будет являться поводом для фиксации позиции как полностью, так и частично.

Как мы уже рассматривали в этой статье , при тестировании горизонтальных линий незавершенного аукциона цена также может развернуться. Поэтому эти уровни целесообразно рассматривать, как уровни для фиксации позиции (полностью или частично).

Надеемся, эта информация была полезной для Вас. Скачайте бесплатную версию АТАС сейчас , чтобы проверить, как работают описанные техники на текущем рынке.

Источник https://forexxx4all.ru/indikator-pokazyvayushhij-tochnye-vxody/

Источник https://howtotrade.biz/7-luchshih-tochek-dlya-vhoda-v-ryinok/

Источник https://atas.net/ru/obemnyj-analiz/strategii-i-torgovye-patterny/tochku-vkhoda-na-birzhe/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая статья Как подать заявку на РТС-тендер: подробная инструкция
Следующая статья Лучшие советники для разгона малого депозита форекс