Индикатор объема торговли форекс — применение и стратегии

При торговле на форекс трейдеры используют разные методы анализа рынка. Один из них – это оценка объемов рынка. От величины объема торгов зависит, как поведет себя цена в ближайшее время. Если объемы упали, то действующий тренд будет завершен или же цена на некоторое время уйдет во флет. При росте объемов можно говорить об усилении тренда. Для оценки объемов существует много разных индикаторов. Самый известный и простой из них – это Volumes. Рассмотрим немного подробнее его функционал и настройки.

Индикатор объема торговли форекс – Volumes для Meta Trader

Индикатор Volumes уже встроен в терминал МетаТрейдер, а также во многие другие современные платформы. Этот инструмент работает с любыми валютными парами и активами, подходит для всех таймфреймов.

Volumes определяет количество тиков, которые были совершены за время отрисовки одной свечи графика. Это индикатор тиковых объемов. Напомним, что тик – это сработавший ордер. При этом инструмент не учитывает по отдельности объемы продаж и покупок, а считает лишь общий показатель.

Изначально индикаторы объемов применяли только на фондовом рынке. Но вскоре их стали с успехом использовать и на Forex. Величина объема – это важная информация для оценки силы тренда и ликвидности актива, поэтому инструменты для ее определения входят почти во все терминалы.

Как работает индикатор?

Формула Volumes предельно проста. Инструмент просто читает количество тиков за указанный отрезок времени, в соответствии с рабочим таймфреймом. Информация обновляется в режиме реального времени в виде гистограммы. Один баз гистограммы соответствует одной свече на графике. Новый бар появляется сразу после того, как закроется соответствующая ему свеча.

Столбики Volumes окрашены в два цвета:

• Если текущее значение объема меньше предыдущего, то бар окрашивается в красный цвет.
• Если текущий объем выше предыдущего, то бар становится зеленым.

Обратите внимание на гистограмму ниже. На ней явно прослеживается динамика изменения цвета баров, в зависимости от величины объемов. Если вершина бара ниже предыдущего, то гистограмма становится красной, а если выше – зеленой.

Рекомендуем изучить индикатор объемов EVA. Он рисует на графике горизонтальные гистограммы, бары которых можно использовать как ключевые уровни.

Как настроить инструмент?

Установить индикатор на график можно через стандартное меню MetaTrader. Инструмент находится в категории Индикаторы => Объемы => Volumes. Настройки алгоритма очень простые. Трейдер может поменять только цвет и ширину столбцов.

Во вкладке «Уровни» можно указать крайние значения, при достижении которых можно будет судить о развороте тренда. Сюда вбивают показатели максимальных объемов на истории графика,

На рынке всегда работает «золотое правило»: когда объемы достигают своего максимума, потенциал тренда начинает снижаться, так как дальше цену уже некуда «толкать». Поэтому если гистограмма достигнет этих значений, можно ожидать разворот или флэт.

Вводить значения уровней необязательно. Можно торговать и на стандартных настройках.

Пошаговый путь к установке индикатора на график показан на рисунке ниже. Как видно на скриншоте, настройки поделены на три вкладки: «Цвета», «Уровни» и «Отображение».

Применение Volumes на практике

Индикатор никогда не применяют отдельно от других инструментов. Это дополнительный информер, который показывает объемы и тем самым помогает фильтровать сигналы.

Volumes достаточно универсален. Его можно встретить в составе трендовых и контр-трендовых стратегий, систем на основе скальпинга и многих других методик.

Важно! Объемы – величина переменчивая. На этот показатель может влиять множество факторов – время суток, торговая сессия, сезон, ликвидность актива, новости и т.п.

Инструмент часто комбинируют с медленной скользящей средней, которая показывает долгосрочные тренды.

Трендовая торговля и объемы

Одним из обязательных условий развития и продолжения тренда является рост объемов. Поэтому Volumes часто используют для фильтрации сигналов при торговле по трендовым ТС.

Рассмотрим простой пример. График H1. После продолжительного флэта минимумы свечей начинают последовательно повышаться, что косвенно указывает на зарождение восходящего тренда.

Можно добавить на график индикатор Macd или Parabolic SAR. Volumes играет роль фильтра.

Как только трендовый инструмент подтвердит начало восходящей тенденции, нужно оценить гистограмму Volumes. Если на ней появился зеленый бар, то это подтверждает сигнал, можно входить в лонг.

Если Volumes не подтверждает тренд и указывает на снижение объемов, то с открытием сделки следует повременить.

Для определения основного тренда можно использовать индикатор Hull Moving Average. Это алгоритм Халла, который показывает тренд и не запаздывает за ценой, как обычные мувинги.

Поиск точки выхода из сделки по Volumes

При снижении объемов можно говорить падении потенциала тренда. Если же значения Volumes опускаются ниже средних, то это может указывать на начало флэта или изменение тенденции на противоположную. В этом случае нужно закрыть активные сделки, которые были направлены в сторону завершающегося тренда и ждать удачного момента для нового входа в рынок.

Совет. Низкие красные бары – это яркий сигнал о завершении тренда и/или начале флета. В этот момент следует воздержаться от входа в новые позиции.

Другие сигналы Volumes

Если на графике D1 появились три красных бара с последовательно понижающимися вершинами, то это может быть признаком формирования на графике коррекционного паттерна из трех свечей.

Если объемы достигли аномально высоких значений, то это может указывать на завершение тенденции.

При развитии локальных небольших трендов часто происходит резкий рост баров гистограммы. Но это далеко не всегда указывает на кардинальный разворот тренда. Часто это просто сигнал о развитии временного флэта или коррекции.

Стратегия торговли по индикатору объемов и стохастику

Рассмотрим еще один пример простой торговой методики, где используются всего два индикатора – стохастик и Volumes.

Таймфрейм графика может быть любым. Задача трейдера – определить момент выхода осциллятора из зоны экстремальных значений, получить подтверждение разворота тренда от Volumes и открыть нужную сделку.

Такая техника подойдет и для скальпинга, и для трендовой торговли. Просто при торговле по скальпингу сделки будут совершаться намного чаще.

Для дополнительной фильтрации можно нанести на график уровни сопротивления и поддержки.

Сигналом на продажу будет выход стохастика из зоны перекупленности, когда его мувинги пересекают уровень 80 сверху вниз. Volumes должен показывать рост объемов.

Сигналом на покупку будет выход осциллятора из зоны перепроданности, когда его кривые пробивают отметку 20 снизу вверх. На индикаторе объемов в это время появляется зеленый бар.

Сделки обязательно защищают стоп-лоссами, установив их за локальными экстремумами. Выходить с рынка нужно при падении объемов ниже средних значений или при подходе стохастика к границе противоположной зоны.

Индикаторы объемов – это универсальные инструменты для дополнения любой торговой стратегии. Они показывают потенциал тенденции и косвенно указывают на ликвидность актива в данный момент.

Индикатор цены и объема Форекс Price Volume Trend

Теплый летний вечер и любимое дело – трейдинг, способствуют благодушному расположению духа и навевают игривое настроение. Так и хочется, перефразируя один старый шлягер, спеть что-то вроде «как много индикаторов хороших…». Технических индикаторов, в самом деле, очень много, причем бОльшая часть из них была разработана специально для валютного рынка. Выбор настолько широкий, что, как говорится, прямо глаза разбегаются! Причем, зачастую авторы без обиняков начинают превозносить свое детище как очередной индикатор Форекс Грааль. При таком многообразии немудрено и пропустить что-нибудь полезное и интересное. Например, индикатор «Тренд цены и объема».

Индикаторы объема и цены на Форекс – два в одном

• Индикатор «Тренд цены и объема» (англ. «Price Volume Trend», сокр. PVT) – многофункциональный технический индикатор Форекс, учитывающий как направление движения рынка (тренд), так и количество заключаемых сделок (объем торгов).

То есть, индикатор объема на Форекс приобрел трендовую направленность, которая позволяет трейдеру фильтровать сделки. Индикатор Price Volume Trend СКАЧАТЬ.

В некотором роде он представляет собой модификацию индикатора «Балансового объема» (OBV).

Индикатор «Price Volume Trend» относят к классу индикаторов рыночного объема. Но в отличие от того же «Балансового объема», значение PVT вычисляется не только на основе данных по объемам торгов, но и на основе значений динамики цены за рассматриваемый период.

Для расчета значения PVT рыночный объем в текущем периоде умножается на относительное изменение цены (обычно цены закрытия «Close») за прошедший период, и полученная величина прибавляется к предыдущему значению самого индикатора. Индикатор «Price Volume Trend», а также формула его расчета представлены на рисунке 1:

Индикатор Price Volume Trend и методика его расчета

Индикатор «Тренд цены и объема» более волатилен, чем индикаторы объема Форекс, в частности — «Балансовый объем», лежащий в его основе. Поэтому при использовании Price Volume Trend нелишним будет применение дополнительного сигнального индикатора (например, осциллятора) для фильтрации ложных сигналов. При этом, по мнению многих трейдеров, PVT гораздо точнее OBV отражает динамику рыночных торгов, так как учитывает не только количество заключаемых сделок, но и их влияние на изменение цены.

Один параметр для цены и для объема

Познакомившись с методикой расчета индикатора «Тренд цены и объема», переходим к изучению особенностей его настройки. Индикаторы объема на Форекс обычно не имеют большого количества настроек, поэтому, трудностей здесь быть не должно, так как настраиваемый параметр всего один. Тем не менее, так как это единственная «кнопка» для воздействия на механику индикатора стоит поговорить о ней подробнее.

Входной параметр индикатора имеет неудобочитаемое обозначение «ExtPVTAppliedPrice» и является при этом самым обычным… периодом! По умолчанию он равен нулю. Данный период определяет, какой именно прошлый бар цены будет учитываться при расчете PVT.

Увеличение значения «ExtPVTAppliedPrice» позволяет немного сгладить линию индикатора.

На рисунке 2 показан экран настроек PVT, и графики индикаторов с периодами равными 0 и 5, для сравнения:

Индикатор PVT при различных значениях периода

Также можно настроить цвет и стиль линии индикатора, добавить уровни. Уровни могут понадобиться для обозначения границ зон перекупленности и перепроданности при торговле с PVT. Конкретные значения этих уровней придется подбирать самостоятельно, в зависимости от таймфрейма и валютной пары. К примеру, для EURUSD и Daily, это могут быть уровни 13500 (граница зоны перепроданности) и 14500 (граница зоны перекупленности).

Четыре основных сигнала индикатора цены и объема PVT

Напоследок рассмотрим возможности использования Price Volume Trend в трейдинге. Торговые сигналы индикатора довольно просты и очевидны:

1. Сигналы PVT на покупку:

а) движение линии индикатора вверх – является подтверждением развития восходящего тренда;
б) достижение индикатором зоны перепроданности с последующим выходом из нее – также будет говорить о своевременности покупки.

2. Сигналы PVT на продажу:

а) движение линии индикатора вниз – падение «Тренда цены и объема» свидетельствует о том, что на рынке имеется нисходящий тренд;
б) достижение индикатором зоны перекупленности и выход из нее – признак того, что рынок вскоре развернется вниз и пора продавать.

Примеры подобных сигналов индикатора «Price Volume Trend» приведены на рисунке 3:

Торговые сигналы индикатора PVT

Если, к примеру, график цены показывает рост рынка, а PVT наоборот падает, либо остается практически без изменений, значит, тренд слабый и возможно вскоре он себя исчерпает. То же самое относится и к падению цены, сопровождающемуся ростом значения PVT или его слабым изменением. В обоих случаях стоит повременить с открытием сделок и дождаться более ясной ситуации.

Индикатор «Тренд цены и объема» — несомненно один из лучших индикаторов Форекс по ряду показателей. Это гибкий и чуткий инструмент технического анализа. Но использовать его стоит исключительно в связке с другим индикатором.

Источник https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/indikator-obema-torgovli-foreks-primenenie-i-strategii.html

Источник https://system-fx.ru/indicator-ceny-i-obema-vdvojne-xoroshij-indikator/

Источник