Простейшая стратегия для форекс

Содержание

ТОП-3 лучших дневных стратегий Форекс

Торговля на D1 характеризуется неспешностью процесса. Масштаб ценового движения нередко обеспечивает профит в сотни пунктов по одному контракту. Для анализа рынка требуется от 10 до 60 минут, зависимо от квалификации спекулянта. Психологическое напряжение в разы меньше, чем при внутридневной торговле.

Разберем лучшие дневные стратегии Форекс и удобные индикаторы для работы с представленным таймфреймом – эффективны, просты в использовании, подойдут новикам.

Стабильность результата на D1

Алгоритм работы на D1 отличается от внутридневных стратегий Форекс консерватизмом, исключающий напряженность торговли.

Основные факторы, влияющие на рыночные изменения:

  • Экономические закономерности. Поведения дневного графика зависит от ситуации в мире и отдельных отраслях.
  • Политическая обстановка. Выборы, смена правительства, референдумы — влияют на рынки на международном и зональном уровне.
  • Форс-мажоры. Техногенные бедствия, террористические акты и прочие события, напрямую не влияющие на финансовую сферу.

Используемые индикаторы

Простейшая стратегия для форекс

Для анализа дневных графиков используются индикаторы Форекс, действием не ограниченные по таймфрейму. Инструменты предназначены для всех временных промежутков.

Индикаторы показывают высокую эффективность для дневных графиков:

  • MA — скользящие средние. Время построения 200 и 150 используется для выявления долгосрочных тенденций. Период построения мувингов ниже 150 применяется в качестве условия для заключения сделок.
  • Стохастик. Осциллятор применяется со стандартными настройками. Инструмент изначально заточен под работу на графиках D1.
  • MACD. Параметры определяются типом стратегии.
  • Точки Pivot. На графике целесообразно использовать 7 уровней — по 3 уровни поддержки и сопротивления, и расположение точки вращения.
  • Ozymandias. Пользовательский индикатор. Позволяет выяснить расположение уровней и тенденции на рынке. Цвет центральной кривой говорит о соотношении сил: голубой — растущий рынок, красный — нисходящий. Граничные линии указывают на состояние рынка: при тенденции график уходит за пределы канала, во флете находится в зоне.

Для D1 не рекомендуется использование фильтров временных колебаний стоимости – ценовой шум не влияет на общую тенденцию. Не востребованы и стрелочные индикаторы, указывающие на графике направление сигнала в форме маркера.

ТОП-3 стратегий для D1

Ниже представлены 3 лучшие стратегии Форекс на дневных графиках.

RSI breakout

Простейшая стратегия для торговли D1. Для анализа требуется только один индикатор — ИОС (индекс относительной силы) с периодом 9 и уровнями SMA50 и SMA150.

  • Рассматриваем расположение графика к SMA. Если стоимость располагается выше МА — покупка.
  • Дождаться пересечения мувинга осциллятором.
  • Рассмотреть цену закрытия при пересечении, и стоимость 4 предшествующих свечей. Сигнал для приобретения — цена сигнальной свечи выше стоимости предшествующих.
  • Не рекомендуется ставить фиксированный тейк-профит. Допустимо фиксировать прибыль по линиям сопротивления и поддержки. Дополнительный вариант — применить трейлинг-стоп.
  • Стоп устанавливается за предшествующим локальным максимумом.

Простейшая стратегия для форекс

На скриншоте тейк-профит установлен ниже последнего уровня сопротивления. При стопе 160 п., прибыль — 305 п.

Простейшая стратегия для форекс

Стратегия не идеальна. Часто устанавливаются подряд 3-4 стопа. Но прибыль по 1-2 успешным сделкам перекроет убыток. Запрещено входить в рынок если стоп-лосс равняется или превышает ТР. Идеальное отношение 1:1,5 и более.

Простейшая стратегия для форекс

Часто трейдинг-стоп очень эффективен. На скриншоте выше наглядный пример – использование приема принесло бы прибыль более 1900 пунктов за одну сделку.

Level Rebound

Система LRebound основана на использовании уровней сопротивления и поддержки. Анализировать лучше области. Индикаторами служат:

  • SMA 10 — быстрый мувинг фильтрует вход;
  • SMA200 — медленная скользящая средняя, выступает ориентиром для установки тейк-профита.

Суть стратегии – в определении отбоя от горизонтальных уровней. Однако ситуация не всегда оканчивается разворотом. Поэтому необходима фильтрация входа.

Алгоритм торговли на примере контракта на продажу:

  • Рынок соприкасается с зоной сопротивления. Закрытие ниже уровня.
  • Закрытие происходит ниже SMA 10.
  • При выполнении обеих условий следует открыть короткую сделку. ТР устанавливается на SMA200 или ближайшем уровне поддержки.

Простейшая стратегия для форекс

Для контрактов на приобретение правила обратные. Обрабатывается зона поддержки. Для открытия позиции, график обязан закрыться выше быстрого мувинга SMA 10.

Допускается частичный вывод прибыли. К примеру, 50% закрыть после профита в 100 пунктов, остаток — по ТР. Возможно применение трейлинг-стопа.

Простейшая стратегия для форекс

Торговая система универсальна, ведь используется для любых валютных пар. Допустимо применение на прочих временных интервалах.

Trend Follow

ТС Trend Follow основана на торговле в направлении тенденции при завершении коррекции. В качестве сигнализатора используется экспоненциальная MA20. Важно иметь опыт анализа свечных паттернов.

Алгоритм торговли при продажах:

  • Рынок ниже ЕМА20
  • На графике образуется нисходящая свеча — тень меньше тела.
  • Происходит коррекция с формированием белой свечи. На скриншоте ниже верхняя тень свечи длинная, а тело маленькое — завершение коррекции одним элементом. При подобном коррекционном перемещении графика контракт заключается в точке закрытия.
  • ТР устанавливается от входа в направлении тенденции на расстояние отрезка свечи перед коррекцией.
  • Уровень SL располагается за 50% от нисходящей свечи.

Простейшая стратегия для форекс

При формировании огромного тела в ходе коррекции, для продажи следует дождаться восстановления нисходящего перемещения. Размер теней не имеет значения.

Простейшая стратегия для форекс

SL устанавливается за максимальным уровнем коррекции. ТР располагается подобно первому случаю. Запрещено работать с сигналами, в которых SL превышает ТР. Обработке подлежит ситуация, когда стоп-лосс относиться к тейк-профиту 1:1,5 и более. Покупка осуществляется при обратных правилах.

Достоинства торговли на D1

Представленные варианты ТС характеризуются рядом преимуществ:

  • Работа с графиками на длительных промежутках позволяет зарабатывать с минимальными временными затратами. От трейдера требуется проверка рынка перед открытием/закрытием торгов.
  • Низкая психологическая нагрузка. Для анализа дневных графиков достаточно 30-60 минут в сутки. Минимальное времяпровождение за монитором снижает стресс. Вероятность ошибки минимальна.
  • Торговля на D1 приносит ограниченную прибыль, но и убытки минимальны. Потеря денег легко перекрывается профитом.

В отличие от внутридневных, дневные стратегии не потребуют от трейдера постоянного пребывания за монитором. На анализ рынка можно затрачивать менее 1 часа. Торговля на D1 специфична. Открытие позиций происходит редко, но прибыль превышает аналогичные значения на промежутках Н1-Н4 в несколько раз. Стоп-лосс повышается соответственно. Поэтому необходимо заранее обдумать правила мани-менеджмента. Предельный убыток лучше ограничить 2-3% от размера счета. Лот рассчитывается согласно данному требованию.

Представленные 3 стратегии пользуются спросом среди трейдеров. Они просты и удобны в торговле. Если у вас есть советы по их оптимизации, напишите об этом в комментариях.

Лучшие Forex стратегии для торговли на дневных графиках

Благодаря современным технологиям, трейдинг стал не только общедоступным в плане места и времени торгов, но и куда быстрее, многограннее и полнее. Вспомните любую книгу начала века о мировых столпах трейдинга и биржевых игр, которые получали котировки по телеграфным станкам и вручную вычерчивали кривую изменения цены, в крайнем случае кого-то нанимали.

В те времена получение 2-3 пунктов прибыли было большой победой. Покупка акций и валют велась с введением покупателя в реестр, и длительное удержание бумаг того ли иного предприятия или железной дороги, в США делало человека инвестором, с причитающимися ему дивидендами.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону (495) 935-86-36
+7 (812) 449-55-12 —>
+7 (804) 333-20-57

Это быстро и бесплатно !

Cтратегии торговли на Форекс на дневных графиках D1

На сегодняшний работа трейдера состоит в переваривании куда большего количества информации и принятия решения в разы быстрее предшественников, поскольку каждое мгновение — это упущенные выгоды.

Среди большого количества торговых систем и их производных принято различать две основные:

  1. Внутридневные стратегии форекс — торговля по ним ведется в течение дня и 85% сделок открываются и закрываются без переноса позиции на следующие сутки. Эти стратегии постоянно требуют присутствия трейдера у монитора, в особенности при работе на многих инструментах. При этом, позволяют получить достаточно высокие показатели прибыли, ввиду того, что каждое ценовое движение используется при открытии/закрытии позиций;
  2. Скальперские стратегии Forex – разработаны для торговли на графиках в 5 минут и 1 минуту, откуда и произошло название. Сегодня более адаптированы для работы советников и торговых роботов, которые только и могут угнаться за мелкими ценовыми движениями. Прибыль по сделкам составляет от 1 до 20 пунктов, но большое количество сделок приводит такие ТС к высоким прибылям при условии качественных расчетов.

У дневных Форекс стратегий в качестве основного таймфрейма используют графики D1. По большей части они являются системами, рассчитанными на торговлю внутри дня в рамках сессионной недели без переноса через выходные.

Обратите внимание: с другой стороны, есть много ТС, которые подразумевают получение строго определенно уровня прибыли вне зависимости от того, как долго простоит открытая позиция. Однако, в таком случае ее врагом является только своп.

Инвесторские стратегии — ТС в которых решения принимаются на дневных графиках, входы в сделку проходят на часовых, но отслеживание общего курса на недельных. Подобные сделки открываются на самом дне или максимальном пике цены, которого не было еще вовсе или данная цена является уровнем поддержки/сопротивления.

Прибыль от таких сделок исчисляется тысячами пунктов, но выжидать их можно очень длительное время.

стратегии форекс дневные

Оптимальные решения

При всех прелестях перечисленных выше торговых принципов, наибольшей популярностью пользуется именно дневная стратегия торговли на Форекс. Она достаточно прибыльная, требует относительно мало времени для обслуживания, может управляться посредством отложенных ордеров или советника. В данном материале рассмотрим ТОП 5 стратегии торговли на форекс на дневных графиках Forex.

Взвешенный Тейлор

Базируется данная стратегия на стандартных скользящих средних (экспоненциальных). Изначально была разработана для EUR/USD, но трейдеры самостоятельно усовершенствовали ее для работы на любых инструментах.

В дополнение к скользящим средним система опирается на данные двух дополнительных индикаторов. Каждый из них отсеивает часть сигналов, что увеличивает количество прибыльных сделок и снижает количество просадок. Индикаторы:

  • WMA — собственно этот индикатор и есть основным и работает на показаниях СС. Интерпретация индикатора выводит данные о текущем положении цены. Периоды СС устанавливаются на 5, 15, 30, 60, 90. Для лучшего понимания сигналов линии определите в разные цвета;
  • RSI — индекс относительной силы, показывает уровни перекупленности/перепроданности рынка и позволяет отсеивать сделки, которые спровоцированы паническими действиями других трейдеров или поведением цены в процессе отката и консолидации. Уровни для работы ставим на 40 и 60;
  • MACD — показывает переработанные данные о положении скользящих средних, но с другими параметрами и определяет точки выхода из сделки. Дополняем стандартные настройки красными уровнями на 0,005 и -0,005.

стратегии для d1 форекс

Обратите внимание: Появление прямоугольника на RSI говорит о нестабильной ситуации на рынке, что должно воздержать Вас от сделок, пока весь рыночный шум не уляжется.

Выход линии на пределы красных линий свидетельствует о тренде и является сигналом к открытию позиций. Не пробуйте угадать курс цены, пока она находится между красными линиями RSI — это рыночный шум и предугадать его невозможно.

Галстук-бабочка

Стратегия для D1 на форекс, основывающаяся на свечных конфигурациях, образующихся при пересечении трех СС. Периодами скользящих средних ставим 10, 20 и 30 суток. СС в течение периода в 3-4 дня постепенно сходятся вместе, а затем расходятся, давая тем самым сигнал к открытию сделок. Данная система очень напоминает стандартный для терминала MT4 Alligator.

лучшие форекс стратегии на дневных графиках

Рисунок при схождении и расхождении средних напоминает бабочку — это феномен и стал основой для названия. После схождения линий цена должна выйти на новый максимум, а затем минимум, то есть окатиться на уровень прошлой свечи. Если после этого цена пробивает образовавшийся максимум — открываем длинную позицию. Для короткой позиции ситуация должная быть обратной.

Вам будет интересно  Что такое скальпинг на Форекс, и какие скальпинг стратегии самые прибыльные?

Позиционная стратегия Форекс внутри дня

Отличительной ее особенностью является очень простой принцип работы и достаточно высокая эффективность. В основе ее лежат несколько индикаторов:

  • СС с периодом 21 день (средний период торгового месяца), ориентированная на минимумы свечей;
  • стохастический осциллятор с периодами 3 и 3.5. При этом для осциллятора устанавливаем уровни на 20 и 80;

Если СС стремится вверх, а Стохастик находится ниже 20, ищем момент для открытия длинной позиции. Если СС стремится вниз, а Стохастик выше 80, ищем возможности к продаже.

Обратите внимание: ордер ограничения убытков устанавливаем ниже/выше минимумов/максимумов цены за прошедшие три дня, в зависимости от того, какую сделку мы открываем.

дневная стратегия торговли на форекс

Три экрана Элдера

Это внутридневная стратегия торговли на Форекс. Простые стратегии от Элдера особенны тем, что могут быть адаптированы для различных таймфреймов. Наиболее популярной его стратегией являются три экрана, которой пользуется и сам автор.

Состоит она из трех таймфреймов одной и той же валютной пары — недельного, дневного и часового. Индикаторы, которые дополняют ее — MACD, RSI и Стохастик. Подробнее:

  1. Недельный график и MACD определяют общее настроение рынка, его тренд и последние сильные движения, дающие возможность оценить положение цены, собирается ли она в откат или только возвращается из него. Здесь мы высматриваем только одно – покупать или продавать.
  2. Дневной график и RSI определяет настроение рынка в текущий момент, уровень рыночного шума и направленность действий других игроков. Для индикатора определяем уровень 20 и 80 и когда рынок находится в нужном нам направлении, например при общем падающем рынке переменные RSI выше уровня 80 ждем точного места для входа в рынок на продажу.
  3. Часовой график и Стохастик. Индикаторы RSI и Стохастик принципиально идентичные, но разработанный Элдером RSI рассчитан на больший таймфрейм. Потому доля точного входа используем стандартный осциллятор. Когда оба первых индикатора дают однозначный сигнал на продажу, дожидается того же от стохастика и входим в рынок.

Обратите внимание: ограничение убытка устанавливаем на 10-20 пунктов дальше последнего локального минимума-максимума, а профит, как минимум на половине последнего движения от коррекции. Для трендовой стратегии лучше всего использовать трейлинг стоп или самостоятельно передвигать ордера SL за ценой, а профит отодвигать по мере приближения к нему цены.

стратегии форекс внутри дня

В материале мы рассмотрели лучшие форекс-стратегии на дневных графиках. Каждая из приведенных торговых систем позволит получать достаточно весомую прибыль, при правильном управлении рисками и точном соблюдением инструкций по входу/выходу из сделок.

Никто не мешает дополнять и совершенствовать предложенные системы в сторону уменьшения количества ложных сигналов и увеличения потенциальной прибыли для каждой открытой сделки.

Индикатор каналов — скачать: Дончиана, без перерисовки, Price Channel, Кельтнера, donchian channel для МТ4

индкаторы каналов без перерисовки

Индикатор канала Форекс – очень полезный и актуальный для любого трейдера инструмент, благодаря которому можно эффективно и грамотно выполнять построения на графике, в том числе и автоматически, не тратя время на самостоятельные расчеты и устраняя риск неверного выбора точек. Каналы нужны для торговли по канальным стратегиям, которые предполагают работу в границах определенного ценового диапазона. Обычно построение выполняется по трем экстремумам (2 минимума + 1 максимум или наоборот), но могут использоваться и скользящие средние, и другие методы.

Самый простой канал строится вручную на ценовом графике по трендовым линиям, которые основываются на максимумах и минимумах цены.

Самое важное в таком случае – верно выбрать точки для построения линий, так как при неверном подборе диапазон не будет отображать реальной ситуации на рынке и торговля может быть убыточной.

Но намного проще для начинающих использовать в работе индикаторы каналов Форекс без перерисовки , которые выполняют построения в автоматическом режиме в терминале МТ4/5 (MetaTrader 4/5) и не меняют показателей в процессе изменения движения котировки. Но найти такие инструменты не так легко, в основном трейдеры используют самые простые средства, одним из которых является индикатор трендовых линий True Trendline .

True Trendline

Торговля в таком случае происходит по принципу: покупка у нижней границы и продажа у верхней (если 2 линии, построенные этим инструментов будет параллельные и образуется канал). Так же можно торговать на пробой канала или на отбой от его границ.

Простые инструменты для торговли — разнообразие индикаторов для работы в ценовом диапазоне

Автоматические индикаторы построения каналов на Форексе представлены в достаточно большом количестве.

Price Channel

Самый простой из них – Price Channel , который строит границы по минимальным/максимальным значениям стоимости за указанный временной период.

Трейдеру нужно лишь выбрать количество свечей , учитываемых в построении, значения которых будут учитываться. Кроме того, на графике отображается еще и центральная линия , демонстрирующая усредненную стоимость за указанный период. Торговля по инструменту предполагает вход в рынок с надеждой на отбой от нижней либо верхней границы, также торгуют на пробой.

Целью обычно является противоположная граница , а срединная линия выступает в качестве точки для частичной фиксации дохода.

Индикатор Дончиана — Donchian Channel

Очень похожим на Price Channel является индикатор Дончиана Donchian Channel , но в нем нет срединной линии, хотя, границы канала рассчитываются аналогичным образом.

Индикатор Дончиана - Donchian Channel

Принцип расчета был предложен в 70-е годы Ричардом Дончианом и состоит он в выявлении минимального и максимального значения стоимости за конкретный период. То есть, вычисления используют лишь наиболее низкие и наиболее высокие отметки котировки, на базе которых проводятся две линии ценового диапазона.

На основе индикатора «Канал Дончиана» создан далеко не один Форекс-советник. Простейшая стратегия торговли по н ему предполагает такие правила: покупать и закрывать короткие позиции нужно при формировании бара выше линии Дончиана (синего цвета), продавать и закрывать длинные сделки нужно при появлении бара ниже линии (красного цвета). По более сложным стратегиям правила могут быть иными.

Индикатор строящий Каналы Кельтнера — KeltnerChannels

Многие канальные стратегии Форекс используют точный индикатор каналов Кельтнера — Keltner Channels , скачать который можно в с вободном доступе по ссылке ниже.

Требует проверки дополнительными фильтрами (скользящей средней, к примеру), так как во флэте может давать много ложных срабатываний.

На нашем сайте даже есть одноименная торговая система и вот видео версия стратегии форекс на этом инструменте:

Индикатор Center of Gravity

Один из наиболее интересны х индикаторов Форекс для МТ4 является Center of Gravity . На базе инструмента создано немало стратегий. Он рисует пять линий , каждая из которых следует за текущей тенденцией. Успешной может быть торговля от крайних кривых , но мастера советуют применять дополнительные фильтры для прогнозирования выхода цены за пределы диапазона с возможностью продолжения тренда.

Center-of-Gravity

Индикаторы без перерисовки

прибыльная торговля на форексе

Самая большая сложность в использовании каналов – это их возможная перерисовка . Ведь инструмент использует текущие значения стоимости, которые постоянно меняются, меняя и диапазоны, в которых идет движение значения котировки. Простое решение проблемы – ручное построение линий тренда на различных таймфреймах , что требует немало времени. Поэтому лучше использовать индикаторы без перерисовки.

Kanal Handels Signal

Примером такого инструмента является Kanal Handels Signal , созданный на базе Super Signal Channel и не предполагающий перерисовки. Оригинал сделан на основе основе Zig Zag , вычисления выполняет по экстремумам, подает разворотные сигналы в моменты появления максимума/минимума на уровне границы (на определенном числе свечей).

Kanal Handels Signal

Скачать индикаторы в архивах:

MTF SHI Channel

Не перерисовывается и MTF SHI Channel , который автоматически строит адаптивные каналы и предлагает большой выбор настроек. Он работает в режиме реального времени , оценивает рыночное движение и строит актуальные уровни на закрытии баров. Для нормальной работы инструмента нужна торговая история (минимум 400 баров).

Индикатор демонстрирует волатильность валютной пары, формирует на графике диапазон в реальном времени, используя максимальные и минимальные значения актива по предыдущему периоду. Часто используется для построения уровней поддержки/сопротивления.

Благодаря большому количеству настроек данн ый индикатор Форекс спо собен рисовать на графике сразу несколько линий – 2 и бо льше (его еще называют — индикатор 2 каналов) . Так, часто формируют три канала на базе линий по соседним временным промежуткам. Таким образом легко можно понять текущую ситуацию на рынке и просто определить, насколько близко цена находится к той или иной границе канала.

Системы на скользящих средних: живы ли еще “машки”?

Простейшая стратегия для форексПриветствую вас, друзья!

Все, кто хоть раз сталкивался с торговлей на финансовых рынках, знают, что такое Скользящее среднее. Этот классический технический индикатор настолько широко распространен, что встречается практически в каждой торговой системе. Даже если стретегия не использует скользящие средние напрямую, скорее всего, вы найдете в ней другие индикаторы, которые используют среднюю в своих расчетах. Сегодня мы поговорим о непосредственном использовании скользящих средних в торговых системах, проведем тесты самых распространенных стратегий на “машках”, и сделаем вывод – стоит ли смотреть в сторону этого индикатора на сегодняшних рынках или искать грааль в другом месте)

Простейшая стратегия для форекс

С самим индикатором вы можете познакомиться в этой статье. Она познакомит вас с основными вариантами его расчета и основами применения на практике. Также в этой статье вы можете познакомиться со всем разнообразием типов скользящих средних, которые появились с развитием технологий и, в частности, с появлением домашних компьютеров.

В основном скользящие средние используются для снижения нежелательного шума во временных рядах, чтобы поведение рынка, лежащее в основе процесса ценообразования, стало более понятным и заметным, яснее выраженным. Они обеспечивают сглаживание данных. Как метод сглаживания, скользящее среднее является специфическим фильтром нижних частот, пропуская низкочастотную активность и подавляя высокочастотные быстропеременные процессы. На графике цен высокочастотные процессы выглядят как быстрые вертикальные колебания, то есть как шум, а низкочастотные – как более плавные тренды или волны.

Помимо способности снижать зашумленность временных рядов скользящие средние обладают преимуществами простоты, наглядности и функциональности. Однако при этом, как и любой мощный метод фильтрации или сглаживания данных в реальном времени, они имеют недостаток – запаздывание. Хотя сглаженные данные чище и, следовательно, более подходят для анализа, возникает запаздывание между данными в исходной серии и в сглаженной последовательности данных. Такое запаздывание может представлять серьезную проблему при необходимости быстрой реакции на события, как это часто бывает важно для трейдеров.

В некоторых случаях запаздывание не проблема, например, в системах, где линия цен пересекает скользящее среднее – фактически цена и должна обгонять среднее, чтобы такая система работала. Запаздывание более проблематично в моделях, где для принятия решений используются точки разворота графика скользящего среднего или его наклон. В таких случаях запаздывание означает отсроченный отклик, что, скорее всего, приведет к невыгодным сделкам.

Все скользящие средние сглаживают временные ряды с помощью некоторого усредняющего процесса. Отличия состоят только в том, какой удельный вес присваивается каждой из точек суммирования и насколько хорошо адаптируется формула к изменению условий. Различия между видами скользящих средних объясняются разными подходами к проблеме снижения запаздывания и увеличения чувствительности.

Виды торговых систем на основе скользящих средних

Простейшая стратегия для форекс

Модели торговых систем, основанных на скользящих средних, генерируют сигналы на покупку или продажу на основе соотношений между скользящим средним и ценой или между двумя (или более) скользящими средними. Существуют модели трендследящие и контр-трендовые.

Наиболее популярные модели следуют за трендом и отстают от рынка. С другой стороны, модели, идущие против тренда, предсказывают развороты. Это не означает, что следующие за рынком модели работают хуже противотрендовых. Надежные входы в тренд, пусть даже и с запаздыванием, считаются более надежными и выгодными, чем попытки предсказывать развороты, которые только изредка происходят в ожидаемый момент – глобальный экстремум обычно бывает один, в то время как локальных будет множество.

Трендследящие методы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних могут осуществляться различными способами. Одна из самых простых моделей основана на пересечении скользящих средних – трейдер покупает, когда цены поднимаются выше скользящего среднего, и продает, когда цены опускаются ниже его.

Вместо ожидания пересечения линии среднего и цен можно использовать быстрое среднее и его пересечение с более медленным. Сигнал на покупку возникает, когда быстрое среднее поднимается выше медленного, сигнал на продажу – когда быстрое среднее опускается ниже медленного. Сглаживание исходных рядов данных за счет использования скользящих средних снижает количество ложных пересечений и, следовательно, уменьшает частоту убыточных сигналов.

Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения скользящего среднего и смещенного вперед скользящего среднего с теми же параметрами. В этом случае сигнал на покупку возникает, когда быстрое исходное среднее поднимается выше смещенного, сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвигов можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов. Иногда используют одновременно несколько сдвинутых скользящих средних с различным сдвигом и разными периодами, как, например, в аллигаторе Б. Вильямса или в индикаторе Ишимоку.

Вам будет интересно  Прибыльные скальпинг стратегии; лучшие методы для работы на бирже Форекс

Скользящие средние могут также использоваться для получения сигналов входа в противотрендовых системах. Цены часто реагируют на линию скользящего примерно так, как на уровни поддержки и сопротивления, на чем и основывается правило входа, согласно которому покупают, когда цены опускаются до скользящего среднего или пересекают его сверху вниз, и продают, когда они поднимаются до него или пересекают снизу-вверх. Предполагается, что цены отскакивают от уровня скользящего среднего, изменяя направление движения.

Что мы сегодня тестируем?

Простейшая стратегия для форекс

Итак, я планирую протестировать несколько классических подходов к использованию скользящих средних в торговых системах:

  • пересечение ценой скользящей средней;
  • пересечение двух скользящих средних;
  • использование пересечения скользящих средних со сдвигом (Аллигатор и Ишимоку);
  • пересечение цены и сдвинутой скользящей средней;
  • работа с несколькими скользящими средними (три, четыре).

Помимо экспериментов с самими системами, также мы порассуждаем над различными фильтрами и приемами, которые призваны улучшить производительность систем. И, в дополнение к этой информации, я выбрал больше десятка современных ТС, основанных на скользящих средних, которые нашел на различных сайтах и форумах в сети и хотел бы проверить в рамках этой статьи.

Итак, сегодня перед нами стоит несколько вопросов, на которые мы постараемся найти ответ:

  • стоит ли пытаться создавать торговые системы на основе скользящих средних или этот инструмент безнадежно устарел?
  • каковы наилучшие способы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних?
  • какие методы фильтрации сгенерированных сигналов можно применить и в каких случаях?
  • стоит ли обращать внимание на современные торговые системы, использующие в своей основе скользящие средние?
  • какие виды скользящих средних наиболее эффективны и в каких случаях?

Как видите, вопросов поставлено немало и нас ждет очень обширное исследование. Тем не менее, я считаю, что ответы на них интересуют многих трейдеров и будут полезны как новичкам, так и опытным трейдерам. При этом стоит учесть, что данное исследование проводится для рынка Форекс – для товарных рынков, сырьевых, рынков акций ответы на них могут кардинально отличаться.

И, чтобы не растягивать это и так достаточно обширное исследование, я выбрал всего несколько валютных пар для исследования, стараясь подобрать их таким образом, чтобы характер их поведения максимально отличался друг от друга. При этом эти пары должны быть из группы самых популярных. Я выбрал GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD и AUDUSD. Я не стал включать USDCHF, так как он коррелирует с EURUSD и NZDUSD из-за корреляции с австралийцем. Таким образом, в нашем портфеле валютных пар можно найти традиционно трендовые и флетовые пары, с относительно высокой и низкой волатильностью, с резкими и плавными движениями внутри дня.

Пересечение цены и скользящей средней

Простейшая стратегия для форекс

Простейшая торговая стратегия, основанная на применении скользящих средних, основана на использовании пересечения цены и скользящей средней. В основу этой ТС положена простая торговая идея: скользящая средняя на трендовом рынке отстает от цены (вследствие самого принципа расчета скользящей средней). Поэтому считается, что если цена больше своей скользящей средней, то тренд восходящий, а если цена меньше скользящей средней, то тренд нисходящий. Соответственно, если цена пересекает свою скользящую среднюю, то можно считать, что направление тренда изменилось.

Простейшая стратегия для форексИспользование этого простейшего принципа и положено в основу простейшей торговой системы на основе скользящей средней. Визуально, глядя на график, можно предположить, что этот подход к торговле потенциально способен принести нам прибыль. Теоретически мы можем получать огромные прибыли с каждой сделки, получая профит с большей части трендовых движений. Остается только один вопрос – не будут ли забирать всю эту прибыль ложные сигналы, которых может быть огромное количество на флетовых участках? Проверим это тестированием.

Торговая система будет генерировать сигналы на вход при открытии дневного бара с одной стороны скользящей средней и закрытии на противоположной стороне. Сигнал на выход будет генерироваться совместно с противоположным сигналом на вход. Такой тип систем называется реверсивным – сделки будут открыты постоянно, при получении нового сигнала будет осуществляться закрытие текущей сделки и открытие новой в противоположном направлении.

Никакого управления позицией вроде трейлинг-стопов использоваться не будет. Ордера тейк-профит и стоп-лосс также не будут использоваться. В автоматическом исполнении такая система опасна – в случае, если упадет сервер, на котором система установлена, вы можете понести неограниченные потери. Поэтому установка ограничивающих ордеров (по крайней мере, стоп-лосса) при реальной торговле обязательна. Ну а для тестирования мы можем этим правилом пренебречь.

В нашей базовой торговой системе только один оптимизируемый параметр – это период скользящей средней. Вот результаты одной из оптимизаций:

Простейшая стратегия для форексПодобный результат, когда большая часть проходов показывает выход в прибыль, свидетельствует о том, что система достаточно стабильна и результаты не случайны. Стратегия действительно является прибыльной при большинстве значений параметра оптимизации, модель работоспособна, а прибыль не является результатом случайного стечения обстоятельств.

Конечно же, количество сделок с ростом периода скользящей средней убывает, но даже при высоком периоде (от 200 и выше) остается достаточно большим (150-200 сделок), чтобы доверять результатам теста. Теперь давайте более внимательно исследуем оптимальные результаты:

Простейшая стратегия для форексЛучше всего данная стратегия работает на валютных парах GBPUSD и AUDUSD, независимо от типа применяемой скользящей средней. На паре USDCAD лучше работает сглаженный и экспоненциальный вариант, а на EURUSD – простой. Пара USDJPY показала невысокую эффективность данной стратегии, тем не менее, экспоненциальная и сглаженная скользящие средние работают лучше.

Сводная статистика для простой скользящей средней:

Простейшая стратегия для форексТеперь попробуем подобрать подходящие фильтры, для чего будем использовать только простую скользящую среднюю. Наиболее часто упоминаемые в литературе фильтры следующие:

– вход спустя 1-3 свечи, если сигнал не исчез:

Простейшая стратегия для форексДанный фильтр во всех случаях существенно сократил количество ложных сигналов и увеличил конечную прибыль системы;

– вход после пробития средней и прохождения ценой определенного расстояния, зависящего от текущей волатильности (по ATR). Это расстояние должно появиться между ценой и скользящей средней в течение определенного времени, не превышающего заданного в настройках:

Простейшая стратегия для форексДанный фильтр оказался менее эффективным, чем предыдущий, к тому же он отсеивает слишком много сделок;

– вход после пробития скользящей средней, построенной по ценам High/Low:

Простейшая стратегия для форексЭтот фильтр показал еще меньшую эффективность, чем предыдущий.

Некоторые фильтры для входа действительно улучшают параметры системы, их сочетания также могут давать более оптимальные результаты. Тем не менее, система представляет из себя классическую трендовую ТС, в которой количество прибыльных сделок намного меньше 50%, а сам размер прибыльной сделки превышает размер убыточной в пять и более раз. Такой системой очень тяжело торговать психологически и частным трейдерам, которые привыкли к более комфортной торговле, такая система плохо подходит. Типичный график баланса имеет форму «лесенки»:

Простейшая стратегия для форексДлительные периоды просадок в сочетании с малым количеством сделок доставят очень ощутимый дискомфорт при торговле. Тем не менее, тренды будут существовать на рынке всегда, и, как показывает история, появляются они довольно регулярно. А это значит, что подобная система будет работать и зарабатывать сколь угодно долго, никогда не теряя своей актуальности. Другое дело, что далеко не каждый трейдер может выдержать просадку, тянущуюся, скажем, десятилетие.

Простейшая стратегия для форексИ, напоследок, на рисунке выше вы видите общую статистику торговой системы с использованием самого удачного фильтра для входа. Как видите – она далека от совершенства. Фактически, счет находился в просадке в период с 2011 по 2015 год, что может выдержать далеко не каждый валютный спекулянт.

Пересечение двух скользящих средних

Простейшая стратегия для форекс

В предыдущем примере мы использовали самый простой принцип применения торговой системы на основе скользящей средней, взятый в чистом виде и с некоторыми фильтрами для входных сигналов. Да, принципиально он работает, как и большинство индикаторных методов технического анализа, но проблемы, как всегда, кроются в деталях и нюансах. А один из нюансов рассмотренного примера – это тот факт, что такого рода стратегии плохо работают на рынках, где нет выраженного тренда. Они открывают множество встречных сделок на «шумовых» движениях цены, теряя при этом прибыль, накопленную на трендовых участках рынка.

Частично устранить этот недостаток можно, используя пересечение двух скользящих средних, одна из которых, более быстрая с меньшим периодом, представляет собой сглаженный эквивалент графика цены, а вторая, более медленная, используется для определения направления тренда. Выбором соотношения между периодами МА можно уменьшить количество «ложных» срабатываний системы за счет шумовых компонент движения цены, а также уменьшить количество сделок на участках рынка с боковом трендом.

Торговая идея для этого случая тоже очень проста: если быстрая скользящая средняя расположена выше медленной МА, то тренд восходящий, а если ниже – нисходящий. Соответственно, точки пересечения быстрой и медленной МА считаются точками перемены направления тенденции и используются в качестве торговых сигналов системы:

Простейшая стратегия для форексТеперь посмотрим на результаты:

Простейшая стратегия для форексКак и в предыдущей системе, пара GBPUSD показывает наилучшие результаты. Также хорошо себя показал EURUSD. Остальные валютные пары показали примерно одинаковые результаты, прилично лучшие, чем при пересечении МА ценой.

В целом, большая часть результатов оптимизации находятся выше нулевой прибыльности, что говорит об удовлетворительной устойчивости торговой системы. Наиболее прибыльные результаты для пары GBPUSD, например, получаются при использовании быстрой скользящей средней с периодом от 50 до 100 и медленной скользящей средней с периодом от 110 до 180.

Простейшая стратегия для форексМножество отрицательных значений при оптимизации соответствуют наборам параметров, где период быстрой скользящей средней оказался выше периода медленной, то есть правила системы были инверсными. Фактически, при правильном наборе настроек неудачных проходов будет существенно меньше.

Избежать подобной ситуации поможет модификация правил системы. Вместо прямого задания периода быстрой скользящей средней, мы будем задавать некий коэффициент в пределах от 0.01 до 0.99. Тогда MA_fast_period = MA_coeff * MA_slow_period.

Таким образом период быстрой скользящей средней никогда не превысит период медленной.

Простейшая стратегия для форексМы получили очень похожую картину распределения результатов, но, на этот раз, неудачных проходов стало намного меньше. Всего было получено 1715 результатов, отрицательных – около 30%.

Данная торговая система предполагает более комфортную торговлю, периоды просадок тут короче. Средняя прибыльная сделка в основном превышает среднюю убыточную в два-три раза, а количество прибыльных сделок держится в районе 40-60% в зависимости от валютной пары. Такая статистика уже более приемлема для розничного трейдера:

Простейшая стратегия для форексПри этом, если собрать портфель хотя бы из протестированных мной валютных пар, характеристики подобной системы могут оказаться вполне интересными с точки зрения долгосрочного инвестирования:

Простейшая стратегия для форексКонечно, периоды просадок все еще довольно велики, но, в общем, результаты системы выглядят намного лучше, чем в предыдущем случае. Тем не менее, и тут мы наблюдаем очень длительный период просадки с 2012 до 2014 года, а также с середины 2017 года по сегодня и с 2001 года по 2003.

Использование скользящих средних со сдвигом

Простейшая стратегия для форекс

Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения МА и смещенного вперед (назад) скользящего среднего с теми же параметрами.

В этом случае сигнал на покупку возникает, когда исходное МА поднимается выше смещенного скользящего среднего, а сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвига можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов.

Вариантом этого метода является метод, использующий пересечение графика цены со сдвинутой МА, или графика цены со сдвинутым вперед графиком цены. Следует отметить, что последний вариант (используемый, кстати, и в популярном индикаторе Ишимоку) представляет собой не что иное, как другую запись индикатора моментум. График цены, в совокупности со сдвинутыми вперед скользящими средними, используется также в торговой системе Б. Вильямса. Мы с вами рассмотрим вариант пересечения двух скользящих средних со сдвигом и без:

Простейшая стратегия для форексИз графика ниже видно, что какой бы ни был по величине сдвиг, оптимальный период – от 90 до 150:

Простейшая стратегия для форексОтрицательных результатов снова в пределах 30%, что вполне приемлемо и служит сигналом того, что система достаточно устойчива. Что касается результатов работы системы, то они не намного хуже работы двух скользящих средних:

Простейшая стратегия для форексЕсли объединить в один портфель все протестированные валютные пары, то получим следующую картину:

Простейшая стратегия для форексКартина очень похожа на результат работы системы пересечения двух разных скользящих средних, но количество прибыльных сделок ниже, а средняя прибыльная сделка более чем в три раза больше средней убыточной. При этом периоды просадок более затяжные. В целом, стоит предпочесть предыдущую торговую систему.

Пересечение цены и сдвинутой скользящей средней

Простейшая стратегия для форекс

Этот вариант торговой стратегии рассмотрим по той причине, что он используется в качестве сигнала входа в ряде торговых систем.

Вам будет интересно  3 лучшие стратегии, подходящие для краткосрочной и внутридневной торговли на Форекс

Торговая идея незначительно отличается от предыдущего случая. Все отличие заключается в том, что вместо пересечения двух скользящих средних используется пересечение цены и сдвинутой скользящей средней.

Для данной системы получилось очень много отрицательных результатов, вплоть до 50%, что может свидетельствовать о неустойчивости модели. Тем не менее:

Простейшая стратегия для форексКак видно, они соизмеримы с моделью пересечения ценой одной МА без сдвига. Вот сводная статистика:

Простейшая стратегия для форексПараметры системы очень напоминают первую рассмотренную нами ТС. Кстати, если визуально сравнивать все сводные тесты, вы увидите, что кривые доходностей на них похожи – те же периоды роста и те же места серьезных просадок. Все это свидетельствует о том, что системы на скользящих средних генерируют очень похожие сигналы. Где-то они оказываются более эффективными, где-то менее, но конечный результат во многом зависит не от конкретных настроек, а от поведения самого рынка.

Также все это косвенно говорит о довольно высокой устойчивости торговых систем, основанных на скользящих средних – если на конкретной валютной паре большая часть настроек при оптимизации дает прибыль, то не так уж и важно, какие из них использовать. Если рынок не изменится (тренды не исчезнут, что маловероятно), то система, с огромной долей вероятности, принесет прибыль своему владельцу на длительном периоде времени. Насколько приемлема потенциальная прибыль для трейдера – это уже другой вопрос, но судя по результатам тестов, она вполне имеет шанс устроить многих.

Система множественных таймфреймов на основе МА

Простейшая стратегия для форекс

Эта торговая стратегия – эквивалент случайного пересечения цены и скользящей средней, но только сразу для нескольких таймфреймов, отличающихся временным масштабом представления данных. Суть торговой идеи для этого случая заключается в следующем: мы считаем, что тренд восходящий, если цена больше всех трех скользящих средних, т.е. что три тренда разной длительности на трех кратных таймфреймах представления данных классифицируются, как восходящие. Для этого мы возьмем таймфреймы H4, D1 и W1 и нанесем на них скользящие средние с разными периодами.

Система получилась очень устойчивой, отрицательных результатов оказалось менее 10% от общей массы. Тем не менее, сами результаты не слишком впечатляют. Вот они:

Простейшая стратегия для форексИ вот результаты сводной статистики по всем протестированным парам:

Простейшая стратегия для форексКак видно, результаты не сильно лучше итогов самой первой рассмотренной нами ТС.

Торговые системы на основе индикатора Аллигатор Б. Вильямса

Простейшая стратегия для форекс

Мнения о книгах Б. Вильямса «Торговый Хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле» в трейдерской среде занимают диапазон от полного неприятия до восторженного почитания. Чего нет, так это равнодушия, а раз о книгах и методе говорят, то что-то в них есть, по крайней мере, следует отдать должное популяризаторскому таланту Б. Вильямса.

Торговая стратегия Билла Вильямса – это не механическая торговая система, а некий торгово-аналитический комплекс из большого набора правил и приемов анализа рынка и совершения торговых операций, руководствуясь которым каждый может создать для себя свою торговую стратегию.

Мы же рассмотрим только один из элементов, входящий в торгово-аналитический комплекс Б. Вильямса и основанный на применении набора сдвинутых скользящих средних, так называемый «Аллигатор» Билла Вильямса, и простейшие торговые стратегии, которые можно построить на основе этого индикатора.

Простейшая стратегия для форексИндикатор Аллигатор представляет собой три сдвинутых скользящих средних различного периода с разным сдвигом, рассматриваемых в совокупности, как один объект. Аллигатор представляет собой не что иное, как набор из трех сдвинутых скользящих средних с периодами 9 (сдвиг 3), 15 (сдвиг 5) и 25 (сдвиг 8), вычисляемых на медианной цене графика. Различные комбинации взаимного расположения графика цены и элементов индикатора служат руководством к тем или иным действиям на рынке. Аллигатор очень популярен, особенно среди начинающих трейдеров. Рассмотрим на тестах, что дает применение Аллигатора в качестве элемента торговой стратегии.

Билл Вильямс, психолог по образованию, пишет образно и ярко, учитывая психологию восприятия текста читателем. Поэтому его книги запоминаются, особенно если они были прочитаны на этапе начального знакомства с рынком. Аллигатор, по словам Вильямса, охотится за добычей, которой является цена. Когда линии Аллигатора переплетены с линией графика цены, то добыча поймана, аллигатор сыт и пассивен. Трейдер в этот момент тоже находится в режиме ожидания.

Пользуясь пассивностью Аллигатора добыча – цена начинает потихоньку ускользать из зоны линий индикатора, аллигатор начинает чувствовать голод, просыпается и открывает пасть, пытаясь поймать ускользающую добычу. Вначале размыкаются губы Аллигатора – зеленая линия, затем зубы – красная, и, наконец, распахиваются челюсти – синяя линия.

Линии индикатора выстраиваются в порядке зеленая-красная-синяя и движутся вслед за ценой, пока продолжается тренд. Поскольку тренд не может длиться бесконечно, то рано или поздно аллигатор настигает добычу и цена опять попадает в зону линий индикатора. Процесс с теми или иными отличиями циклически повторяется по мере появления и развития новых трендов.

Первая торговая идея, которая возникает при рассмотрении индикатора Аллигатор Вильямса – это использовать его в качестве индикатора тренда. Если линии индикатора выстраиваются в порядке зеленая-красная-синяя, то очевидно, что тренд восходящий, если порядок линий синяя-красная-зеленая, то тренд нисходящий. Попробуем протестировать торговую стратегию, основанную на порядке расположения линий аллигатора.

Для покупок мы выделили одновременное выполнение условий, что зеленая линия больше красной, а красная больше синей. Для продаж – одновременное выполнение условий, что зеленая линия меньше красной, а красная меньше синей. Условие для открытия позиций дополним проверкой взаимного расположения цены закрытия и красной линии Аллигатора, чтобы не возникло конфликта между правилами открытия и закрытия позиций. Оптимизацию использовать не будем, проверим Аллигатор в первозданном виде.

Данная система не дала ни одного положительного результата:

Простейшая стратегия для форексМы рассмотрели несколько типовых вариантов построения торговых систем на основе скользящих средних, а также рассмотрели несколько фильтров для сигналов входа. Мы выяснили несколько интересных особенностей, таких, как сильная «похожесть» графиков баланса тестируемых систем.

Кроме того, мы нашли ответ на большинство поставленных вопросов. Например, можно точно сказать, что скользящая средняя – до сих пор достаточно эффективный инструмент технического анализа и что системы на основе него могут быть вполне эффективны. Лучше всего показала себя система на пересечении двух скользящих средних, при этом наиболее эффективный тип скользящей средней различается для каждой валютной пары.

Рассмотренные нами типовые примеры не исчерпывают все возможное многообразие вариантов применения скользящих средних в качестве элементов торговых систем, но они дают основу для формализации и исследования практически любых торговых стратегий на основе скользящих средних.

Кроме того, у нас остался последний поставленный нами вопрос о целесообразности исследования современных торговых систем, основанных на скользящих средних и свободно распространяемых в сети.

Современные торговые системы на основе скользящих средних

Простейшая стратегия для форекс

Независимо от того, на какой таймфрейм рассчитана стратегия, мы будем использовать Н1. Также мы будем применять свои правила выхода и сопровождения позиций. Это унифицирует стратегии – по сути отличаться будут только правила входа в позицию. Таким образом мы сможем сравнивать именно эффективность входа в сделки.

Окно МА

Простейшая стратегия для форекс

После пробоя ценой ЕМА8 , предлагается ожидать отката и касания ценой ЕМА8 в течение 5-15 свечей. В случае, если это произошло, открывается новая позиция в сторону первоначального пробоя. Предлагается устанавливать фиксированные уровни стоп-лосс и тейк-профит, сопровождение позиции не предусмотрено.

Стратегия задумана для таймфрейма М15, но мы будем использовать ее для Н1. Также мы используем различные правила для выхода и сопровождения позиций. Также немного модифицируем правила входа – свеча, коснувшаяся МА, должна быть направлена в сторону открываемой позиции – это небольшой свечной фильтр, который призван улучшить результаты ТС.

Простейшая стратегия для форексПо сути данная стратегия – более сложная модификация классической ТС пробоя одной МА ценой с фильтром по количеству свечей.

Простейшая стратегия для форексСтратегия показала себя достаточно устойчивой и ее результаты вполне годятся для реальной торговли. Тем не менее, просадки все еще довольно длительные и составляют период до одного года. К тому же, несколько лет были закрыты в нуле: 2002, 2004, 2007, 2012, 2017. Тем не менее – результат можно считать вполне приемлемым.

Битва каналов – Battle of the bands

Простейшая стратегия для форекс

Следующая стратегия называется Battle of the bands. ТС разработана для часовых графиков и использует канал из двух МА, построенных по ценам high и low. Для фильтрации сделок используются скользящие средние с периодом 100 и 200 – для продаж цена должна быть под ними, для покупок – над ними. Вход в сделку осуществляется, когда цена пробивает канал из МА и индикатор Parabolic SAR подтверждает намеченную тенденцию. В оригинале предполагается установка стоп-лосса на противоположной стороне канала из МА и трейлинг-стоп величиной примерно 15 пунктов, но мы, как обычно, используем свои правила выхода.

Простейшая стратегия для форексКак видите, стратегия практически целиком завязана на МА и ее правила довольно просты. Давайте посмотрим на результаты тестирования:

Простейшая стратегия для форексЭффективность стратегии существенно снизилась после 2014 года, практически до нуля. Тем не менее, она долгое время работала и приносила прибыль. Вполне вероятно, что с дополнительными доработками ТС вполне может быть прибыльной.

EMA + Stochastic

Простейшая стратегия для форекс

Следующая система – EMA + Stochastic. Это еще одна довольно простая стратегия, использующая три скользящих средних и осциллятор Stochastic.

Правила просты и банальны. Вот пример для покупок: две быстрые МА пересекают медленную вверх, а стохастик находится выше определенного уровня. На рисунке ниже пример для продаж:

Простейшая стратегия для форексТеперь давайте посмотрим на результаты:

Простейшая стратегия для форексСистема сгенерировала достаточно сделок, чтобы оценить ее эффективность. Средняя прибыль немного больше среднего убытка, а количество прибыльных сделок немного выше 50%. Судя по кривой баланса, торговля довольно стабильна, хотя 2006, 2011 и 2014 годы были закрыты примерно в ноль. Данную ТС вполне можно применить на реальном счете.

Простейшая стратегия для форекс

Данная стратегия использует канал скользящих средних. Сигналом к покупке служит пересечение границы канала более быстрой скользящей средней. Дополнительным фильтром служат показания индикатора ADX и закрытие свечи за границами канала:

Простейшая стратегия для форексДавайте взглянем на результаты:

Простейшая стратегия для форексСистема сгенерировала достаточно сделок, чтобы оценить ее эффективность. Средняя прибыль немного больше среднего убытка, а количество прибыльных сделок немного выше 50%. Судя по кривой баланса, торговля довольно стабильна, хотя с 2015 года прибыльность практически нулевая. При некоторой доработке и добавлении других инструментов систему можно было бы применять на реальном счете.

Заключение

Простейшая стратегия для форекс

Как мы убедились сегодня, торговые системы на основе скользящих средних по-прежнему остаются актуальными. Судя по результатам наших исследований, на основе этого индикатора можно разработать довольно прибыльные торговые системы, которые способны стабильно на протяжении долгого времени приносить своему владельцу прибыль.

Как показывают результаты наших тестов, лучший вариант генерации сигналов на вход при помощи скользящих средних – это использование пересечения двух машек. Такой вариант показал наиболее плавную кривую доходности и лучшие статистические данные по сравнению с остальными классическими способами торговли скользящими средними.

При этом лучший вариант фильтрации сделок – это ожидание определенного количества свечей. Если, скажем, за 3-5 свечей условия для входа не исчезли, такая сделка будет успешной с большей долей вероятности. Кроме того, можно поэкспериментировать с фильтрацией сделок по показаниям различных индикаторов или свечных паттернов, но в нашу задачу это не входило. Посему предоставляю эту возможность вам.

Мы также познакомились с несколькими современными торговыми системами, которые я случайно выбрал в сети. Все они показали очень похожие результаты. Основной момент, который хотелось бы подчеркнуть, состоит в том, что три из четырех рассмотренных систем потеряли свою эффективность с 2015 года. Скорее всего, это говорит о том, что авторы ручных торговых систем производят жесткую подгонку к рынку, не используют форвард тестирование и всячески нарушают основные принципы разработки устойчивых торговых систем. Совершенно не удивительно, что большая часть розничных трейдеров теряют свои депозиты, используя торговые системы, найденные в сети и поставленные на реальный счет без тщательного тестирования на демо.

Тем не менее, практически в любой торговой системе можно найти что-то интересное – сам подход, принципы сопровождения позиций, закрытия сделок или оригинальные методы фильтрации сигналов. Это может быть особенно полезно новичкам на рынке Forex.

Таким образом, как бы ни ругали скользящие средние за запаздывания, чрезмерное сглаживание и так далее, сегодня мы убедились, что это вполне действенный инструмент, который можно и нужно применять в своих торговых системах.

Источник https://cfeed.ru/strategii-foreks/luchshie-dnevnye-strategii-foreks-i-indikatory-dlya-analiza-grafikov/

Источник https://strategy4you.ru/forex-indicators/indikatory-kanalov-foreks-bez-pererisovki.html

Источник https://tlap.com/strategii-na-moving-average/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Предыдущая статья Виды банковских карт и их особенности
Следующая статья Валютные вклады для физических лиц в 2020 году — в каком банке открыть счет?